Hallo zusammen. eco I ist noch eines der wenigen fächer die mir für die vertiefung f fehlen und ich hab rechte bedenken ob ich das packe. man hört diverse durch prüfungstatistiken bestätigte horrorgeschichten . bei mir ist statistik schon eine weile her (uniwechsler) denkt ihr ich sollte es dann besser sein lassen und eine vertiefung ohne eco I wählen? oder ist es machbar seine statistikkenntnisse während den vorlesungen eco I aufzufrischen oder blickt man dan gar nicht durch?
Wie lief der NT bei euch?
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Prüfungsstatistiken gibt es keine beim NT?
Keine Ahnung wo man die findet...
War der HT so gar nicht wie die Übungen?
Hat hier jemand Lust eine Lerngruppe für den NT Econometrics zu bilden? Die Übungen, alte Klausuren und jede Menge Theorie?
Ja ich würde gerne ein paar Altklausuren durchgehen, sag einfach wann und wo wir uns treffen :)
Nächste Woche am Mitwoch 02. Okt. um 09.00 Uhr vor dem Osiander?
Konnte jemand noch die Lösungen von HT17 herunterladen? Leider zeigt es einen Fehler an sobald man es Downloaden möchte..
Hier wurde vergessen zu quadrieren :)
This is wrong, isn't it? F-test 5% (1;26) is 4,23. Since 0,16 < 4,23 we can not reject H0
I get to the same solution as you :)
War jemand bei der Einsicht und weiß wieviele Punkte man gebraucht hat zum bestehen?
24
kann mir jemand sagen, welche Themen im HT gekommen sind?
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Danke!
Danke!
Noten sind raus!
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Wann ist denn die Einsicht?
Am Freitag um 8:15
Wie fandet ihr die Prüfung? Habe über 10 Altklausuren gemacht und trotzdem 50% der Aufgaben von heute noch nie gesehen...
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Hab gerade nochmal in den slides nachgelesen, dort steht der midterm zählt nur für den Erstversuch also nicht zum nachtermin wenn man durchgefallen ist..
Letztens...
Was ist hierzu die Lösung?
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Weil du da keinen Intercept hast
(1) kannst du nicht schätzen, weil du einen Intercept und zwei Dummies hast. (2) kannst du schätzen, weil du keinen Intercept und zwei Dummies hast. (3) kannst du auch schätzen, weil du einen Intercept und einen Dummy hast.
für die f) beim endowment und discrimination effect berechnen: wisst ihr wie ich anhand der Tabelle sehen kann, was b-female und b-male ist? also bswp ist HSIZE_F das für die Frauen oder die Männer? Danke schonmal :)
Ohne Interaktionsterm ist für die Referenzgruppe (Fi=0) und die Summe aus (Ohne Interaktionsterm +mit Interaktionsterm) ist für die Gruppe Fi=1
Kennt jemand den Unterschied ?
wieso haben wir hier einen AR(4) Prozess und nicht einen MA(4) Prozess? Wie kommt man darauf?
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oh stimmt, ja hast Recht..
Ich würde sagen das spielt hier keine Rolle, da die f) ja eigentlich ein separater Aufgabenteil ist und wir die error-term structure in dem teil nicht gegeben haben. Zudem spielt es beim BG test keine rolle welcher Proces gegeben ist. Wichtig ist nur, dass p bzw. q = 4
As the Linear Probability Model is by construction heteroscedastic, we use White Standard Errors. But looking at the formular, I cant see why the estimated betas are very precisely… Does anyone have an idea?
The quarterly dummies dont cancel out, do they? So, why is it called deseasonalized model?
Yes they do. You get for the deseasonalized model : Beta5(GDPt - GDPt-4)+et-et-4.
Ah, okay, I think I found my error. Thanks.
hat das jemand gemacht und könnte es hochladen ?
Wie ist das mit der Formelsammlung? Bekommt man eine oder schreibt man sich wieder eine eigene?
Bekommt man
Man bekommt die gleiche wie auch schon beim Midterm. Zu finden auf Ilias.
Wurden die Lösungen für HT 17 entfernt? Falls ja, könnte einer, der Sie heruntergeladen hatte erneut hochladen? Danke :)
Hat hier noch jemand 0,0411 raus?
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habe es eben gerechnet, und komme auf den wert 0,4833.. also scheint zu stimmen.
lasst den Bruch stehen , also die 27000 ( Determinante) und teilt es erst am Schluss in der ( 1x1) Matrix. dann sollte das hinhauen. wenn ihr vorher teilt, rundet ihr automatisch auf und kommt damit auf verschiedene Ergebnisse.
was benötigt man zum bestehen? ich glaube letztes jähr waren es 30 von 90 punkten. Weiß jemand ob es dieses jahr ebenfalls zutrifft? :)
Also im midterm warens 35 von 90...
Kommt glaub immer darauf an wie gut/schlecht alle gesamt sind, wenn der Großteil super schlecht ist, dann benötigt man weniger Punkte um zu bestehen
Dieser Wert stimmt nicht... Hast du das mal nachgerechnet?
Stimmt dieses Ergebnis? Beim besten Willen komme ich nicht auf diese Zahl..
Ich verstehe hier nicht ganz wie man auf die Werte kommt. Kann mir jemand helfen?
Das sind die Durchschnittswerte, die in der Tabelle gegeben sind... Also X"bar" Foreigners - X"bar" germans
Wenn ich jetzt anfange zu lernen (war gut in Statistik 2) kann ich dann noch mit Glück ne 4.0 wuppen? Oder habt ihr Tipps für last minute lernen?
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locker flockig 3.0 oder besser
machbar man kann ja eine aufgabe weglassen und manche Themen kommen quasi immer dran
Sollte das nicht Epsilon sein? (Siehe Slides 8, 28)
Nein, was du meinst ist bei dem Autoregressive Process (AR) der Fall. Hier liegt aber der Moving Average Process (MA) vor. Das siehst du z.B. daran wie der Error term in der Aufgabe definiert ist :)
Hey Leute :) wird der Thema der Midterm noch in Final drankommen? Danke sehr!
Hey hey:) Wer von euch hat die Lösung vom Haupttermin 2017? Wäre super lieb wenn ihr mir die schicken könntet an mueller93.tobias@web.de 😊 Würdest auch was dafür bekommen! Liebsten Dank:)
Bitteeee bitte bitte Leute😊
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Die Tuts gibt es hier doch schon mehrfach...🙄
Hat jemand Aufgabe 3 von Problem Set 7?
Wurde hochgeladen, ist das fünfte Dokument von oben.
Was ist hier der Ansatz?
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und das soll 4 punkte geben? :)
lecture notes s.186
Habe die Aufgabe b) mal mit Problem Set 5 Aufgabe 2d) verglichen, woher kommt hier der dritte Teil, also Delta I? Habe dazu leider nichts in den lecture notes gefunden.
das ist eine andere art der decomposition, die für uns unrelevant ist (haben sie in der fragestunde gesagt) :)
Hat schon jemand Altklausuren gerechnet und möchte seine Lösung teilen?
Kann mir das jemand erklären?
der teil in der Mitte wird einfach nur eingefügt, damit man später auf das Ergebnis kommt- musst auswendig lernen
ahh vielen dank!
Ist chapter 7 dynamic models Klausur relevant? Dazu gab's ja kein tutorial oder?
Denke nicht
Was ist die Regel zu diesem Schritt?
V(e) = E(e²) - E(e)²
Oh stimmt ja.... Vielen Dank :)
Wie kann man das anhand der Tabelle sehen? Es ist ja kein p-value gegeben
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Ja hab ich gemacht da kommen viel zu hohe Zahlen raus, welche man leider nicht in der Tabelle ablesen kann :/ danke trotzdem 😊
Ich denke wenn die alle zu hoch sind dann sind sie auch insignifikant
Hey :) Hab mal ne blöde Frage aber sind die Themen Instrumental Variable Estimation (Casual Modelling) & Predictive Modelling jetzt klausurrelevant oder nicht? Sind uns grad nicht so sicher?
Laut seiner Email ja. Kommt vielleicht als Teilaufgabe dran 🤷🏾‍♂️
Versteht jemand diesem Schritt und könnte ihn erklären?
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Meeeega vielen Dank! 😊
gerne! :)
Kann mir jemand erklären wie genau hier der Wert berechnet wird? Komme nie auf die (-4,6193).
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man kommt dann aber auf eine Wahrscheinlichkeit von 35% und nicht auf 65% oder?
Wenn man -0,37438 in der Tabelle nachschaut kommt man ja auf die 35% (0,3557) was doch dann die Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie einen Job findet. Danach muss man ja noch 1-0,3557 machen da man die Wschl. berechnen soll dass sie KEINEN findet. Also 65% oder?
Haben wir Kapitel 7 und 8 der Lecture notes dieses Jahr auch in der Vorlesung behandelt?
8 Ja; 7 würde ich sagen nein, nicht in der Form. Bin aber nicht ganz sicher
8 ja, ich habs so verstanden dass wir statt 7 diese time series präse gemacht haben, hat das noch jemand so aufgegriffen?
wie??
???
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Wieso ist Y(all) restrictive?
Hat jemand hier ne Ahnung?
wieso kürzt sich hier was raus, da steht doch dann -nya -nya also -2nya, und nicht +nya - nya
oder hat man hier den term einfach | +nya gemacht damit es auf beiden seiten wegfällt?
Das müsste eigentlich eine Minusklammer sein. Wenn man das Y mit auf den Bruchstrich schreibt, dann muss der hintere Teil des Bruchs in eine Minusklammer gesetzt werden. Wenn man die auflöst steht da +nYA und dann kürzt sich das mit dem -nYA am Anfang weg.
fehlt hier nicht noch - E(xiG)
Jaa tut es :)
wie kommt man hierauf?
Das steht zum Teil in den Lecture Notes auf Seite 170/171 - da wird das so definiert. Hoffe das hilft dir wenigstens ein bisschen weiter :)
Warum können wir da nicht das gleiche Ergebniss nutzen wie bei a wo ja schon der average berechenet ist?
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