Lösung NT 17.pdf

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Uploaded by N. B. 1845 at 2019-07-28
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Lösung zum NT 17, bei den Fragen bin ich mir leider nicht zu 100% sicher.

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Hier müsste noch 1 mal diskontiert werden also alles :1.1
warum?
Jetzt wo ich es mir nochmal durchlese, nur die 6 mio nochmal durch 1,1, da auch der erste Outflow laut Aufgabe in Periode 1 stattfindet.
Kann das überhaupt sein, dass man für diese Lösung 9 Punkte bekommt? Weiss jemand ob da evtl. noch was fehlt?
Ich habe es genau gleich gerechnet und auch nichts mehr aber 9 Punkte dafür ist echt viel
Ich hätte hierbei true gesagt, denn an sich stimmt die Frage ja, mit Betonung auf dem Wort "usually". In manchen "unusual" Fällen können sie "lucky" sein. Verbessert mich aber gerne
Der Meinung bin ich auch :)
Dieser Wert ist falsch, da müsste 5,6183 rauskommen, und als Endergebnis damit 2,8287 :)
Ich glaube hier hast du dich verrechnet. Da müsste neben den 1.337 noch ne 3 stehen, da da der Aktienpreis 20 ist und der Strike Price 23... damit verändert sich das Endergebnis
Bei Call Options nimmt man immer den höheren Wert aus S-K und 0. Da S-K hier - 3, ist 0 der höhere Wert und das Ergebnis stimmt
Ach scheisse ja du hast recht, da hab ich wieder statt mit ner call mit ner put option gerechnet , sorry...
Diese Aussage ist falsch siehe Skript Kapitel Market Efficiency Folie 21