ABWL1_SS15_Jul.pdf

Exams
Uploaded by Anonymous User at 2018-05-29
Description:

HT15

 0
67
5
Download
kann mir das bitte jemand erklären oder sein lösungsansatz sagen? :)
Ich denke, das Portfolio besteht aus der Call Option mit Strike Price 60 und der Put option mit Strike Price 60. Fällt der Aktienpreis also unter 60, dann macht man Gewinn mit der Put option (maximal 60 bei Stock Price = 0, da Strike Price 60 ist) und steigt der Aktienpreis über 60 macht man Gewinn mit der Call option (auch maximal 60, da Strike Price 60 und 120-60=60)
perfekt, vielen Dank! :)
Sind hier die Costs = 25 Mio, gain = 30 Mio (20 Mio durch shares und 10 mio durch Vermeidung der Kosten) und damit NPV = 5 Mio.?
Also ich denke die Costs sind 5 mio, einfach (25-20) Dollar mal den Shares und der Gain sind hier 10 mio, die gesparten Kosten in Perpetuity und damit kommt man auch auf einen NPV von 5 mio
No area was marked for this question
Hat hier jemand Lösungen, die er/sie gerne teilen würde?
Kam hier bei noch irgend jemandem E[r] = 0,0865 raus?
ja! wie berechnen sich dann den die appropriate capital costs?
Wie kommt ihr auf den Wert?
wie rechnet man mit einer compounded risk free rate in capm??
Habs ganz normal gemacht und das compounded ignoriert...
hab gefragt die sind wohl immer annually compounded