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Uploaded by Anonymous User at 2019-03-23
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Lösungen zu den Zusatzaufgaben WS 17/18

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Wieso unterscheidet sich die Formel bei der Standardabweichung für p2? und was bedeutet p1,2 am ende?
p1,2 ist der korrelationskoeffizient, Je nach dem was du gegeben hast kannst du die standardabweichung direkt mit der Kovarianz ausrechnen oder mit standardabweichung1*standardabweichung2*korrelationskoeffizient1,2
Müsste man hier nicht um beta auszurechnen, die Kovarianz durch die Standardabweichung des Marktportfolios teilen und nicht durch die Varianz des Marktportfolios?
Varianz ist schon richtig, schau dir Folie 255 an, da steht auch die Formel zur Berechnung von Beta :)
Super dankeschön! Dann hatte ich es mir wohl falsch aufgeschrieben :)
Wieso benutzt man denn hier die Formel der Ewigen Rente? Es handelt sich doch eigentlich um eine Annuität oder nicht?
Warum machen wir das so?
Kann mir das hier jemand erklären? Welche Formel wird benutzt?
Schau mal 2 Fragen über Dir von “anonymer Student 280“. Nico hat das dort sehr gut beantwortet
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Welche Formel wird hier benutzt?
( CF1/CF0 ) - 1
Wenn in der Klausur nach der Annuität gefragt wird, muss ich das dann eher wie hier berechnen oder wie in Übung 1 Aufgabe 3 quasi nur den ersten Schritt berechnen?
Wenn ich dies mit 30% vom Eigenkapital finanzieren will, dann muss ich doch eigentlich die 630.000€ vom EK abziehen oder nicht? Weil hier wurde das drauf gerechnet aber eigentlich gebe ich das Geld ja auf oder sehe ich das falsch? ?
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So leicht ist das nicht ? Das EK ist in der Bilanz ja nur eine Saldo-Größe. Da kann man nicht einfach was abziehen. Falls du dich erinnerst hast du auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft. In der Bilanz ist also jedem Posten des Kapitals eine Verwendung zugeordnet. Hast du jetzt ein neues Investitionsprojekt, musst du also auch neues Kapital beschaffen.
Okay gut ich danke dir!! ?
Warum berechne ich die Investitionsbeträge nicht mit einem negativen Vorzeichen und die Cash Flows mit einem positiven?? Wie bei der Kapitalwertmethode?
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wurd hier falsch gemacht, wenn du das so eingibst kommen zwar die gleichen Ergebnisse raus aber die anderen Vorzeichen. Richtig ist -1.800.000+2016000/1,1 zu rechnen und bei den anderen genau so
Okay gut Dankeschön!
Ist das immer so, dass man als tatsächliche Rendite den Aktienpreis verwendet?
Lies nochmal genau die Aufgabe. Die 20% sind in dem Fall der Anstieg des Aktienpreises, also nichts anderes als eine Rendite. Stell dir vor, du Kaufst eine Aktie von 100€ und die Steigt um 20%, dann ist die Aktie 120€ Wert. Du hast also 20% Rendite gemacht ??
Danke dir
Wieso verwendet man hier den risikolosen Zins als Rendite?
Erstmal steht es falsch in der Lösung, es müssten 0,04 sein. Der Risikolose Zinssatz ist ja nichts anderes als der Zins, zu dem du risikolos eine Rendite erzielen kannst. In der Aufgabe steht ja, dass du die Rendite eines Portfolios berechnen sollst, das zur Hälfte aus risikoreichen und zur Hälfte aus Risikolosen Anlagen bestehen soll. Also 0,5 x Zins Risiko + 0,5 x Zins Risikolos