I&F - Übungsblatt 6-7 (10.01.2020).pdf

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Uploaded by Dimitri Reuf 100111 at 2020-01-10
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Ist die Tabelle ganz oben nicht die aus Aufgabe 1?
Ist so. Man muss die ignorieren und die von dem Übungsblatt nutzen :)
Müsste man dies noch berechnen? Danach wurde doch nicht in der Aufgabe gefragt
für die Aufgabe e) zwar nicht, aber für f) um die die Zeichnung machen zu können braucht man dann die erwartete Rendite und Standardabweichung des Portfolios und für g) braucht man auch die Standardabweichung des Portfolios :)
WO finde ich was zu diesen sharpe ratio??????????
f.293
muss hier nicht noch 1/t-1 hin?
nein . du verwechselst gerade paar Formeln guck mal Folie zb 247
Wie kommt man hierauf? Kann jemand bitte seine Rechnung hierzu posten?
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Danke!!! lösen sich denn die Wurzel und das hoch 2 einfach auf?
Ja auf der einen Seite löst sich das dann und auf der anderen Seite muss du dann halt hoch 2 rechnen
Eine frage, Wir mussten auch in a eine erwartete Rendite berechnen und jetzt hier in b und c auch aber die formeln sind unterschiedliche. Kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden erklären?
es gibt einmal die erwartete Rendite der aktie , und die erwartete Rendite des Portfolios. hierzu immer w1( beziehungsweise gewicht von aktie a) * arithmetisches Mittel aktie a + w2* arithmetisches Mittel aktie b
ist das nicht mü bzw. der erwartungswert?
js
ist das mit den diagrammen klausur relevant, weil ich versteh die ehrlich gesagt nicht
push
ihr versteht eh alle nie was
Kann einer bitte die Rechnung posten?☺️
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Also er hat während der Übung gesagt, dass der Zwei Papier Fall nur drankommt
@wie kommt hier auf die kovarianzen ac un bc?
ist das jetzt abschließend das Ergebnis für das Tangentialportfolio?
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also musste man bis zu der 11,11% nicht weiter rechnen ? also das danach war das gefragt in der Aufgabe mit der Varianz das man das umstellt nach Q^2?
James genau aber eigentlich spielt das Risiko immer auch eine Rolle ( Varianz bzw standardabweichung) Ich denke dass bei einer tangentialportfolio immer die selben Aufgabenstellung bzw Rechnung wäre
ich verstehe den Zusammenhang mit der Aufgabenstellung nicht. Warum rechnen wir nicht mit den gerundeten Anteil von 26% wie in der Aufgabenstellung verlangt ?
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insallah :))
es ist sehr viel zum " sturr " auswendig zu lernen ama mal gucken wie es wird
Woher kommt die 0,13?
Das ist die Rendute von Aktie B steht oben in der Aufgabenstellung
Oh man total überlesen, danke!!
Sollte der Freiheitsgrade auch in der Wurzel sein?
Ja sollte eigentlich auch in der Wurzel stehen :)
woher kommt die 0,0,54 ?
In e) steht das der risikolose Zinssatz 5,4 % beträgt :)
Wieso wird hier nicht wie in der Formel z.B. 0,09^2 genommen ? und auch 0,04^2+0,09^2
Weil 0,09 dieses Q^2 ist und dieses Q^2 ist die varianz. Also musst du nicht quartieren sonst würd die standardabweichng dabei rauskommen verstehst du ?
Jaaa ist mir später auch klar geworden, danke!
Kommt Übungsblatt 5 noch oder habe ich was übersehen ?
hast nichts übersehen das wurd nicht hochgeladne auf study also die Lösung von dimi
wie kommt man auf diese werte?
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aso okey. Hast du den auch die Aufgabe 1 von Blatt 6 ? Find die irgendwie nicht :D
Nein, war leider nicht da ;)
Wie wird hier umgestellt?
die Formel gibt es in der Formelsammlung wie genau man vom portfolio varinaz zu der Formel kommt , müssen wir nicht wissen
Danke Studentin
Müssten wir hier nicht einfach die Teile der Varianz- Kovarianz Matrix addieren und dann die Wurzel ziehen ? also aus 0.154 die Wurzel
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Wie hast du die Portfoliovarianz für Frau Plump berechnet aus Aufgabe2 b) c), sie investiert ja in 3 Aktien und nicht in 2 Aktien wie Schmidt
Du hast uns gefehlt, dimi😍
was bedeutet das?
Ist der Erwartungswert
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Warum hat man bei 2a und 2b unterschiedliche Formeln zur Berechnung der Standardabweichung benutzt?
PUSH
ich denke das sind zwei verschiedene Formel die man jeweils mit anderem Sachverhalt verwendet. Bei a) geht es um die geschätzte Rendite mit historischen Daten Folie 227 in der Vorlesung. Bei b) hat man in der Aufgabenstellung noch die Kovarianz gegeben und somit kann man diese Formel für die Standardabweichung benutzen . Folie 247 die Formelist die Zusammenfassung für den Zweiwertpapierfall. Während du bei a) für Wertpapier A, B und C die Standardabweichungen einzeln berechnest
Warum berechnen wir hier die Standardabweichung anders?
ist es nicht die gleiche Formel wie im Text oben also die Portfoliovarianz nur das wir dann noch die Wurzel ziehen damit aus der Varianz die Standardabweichung wird? zum beispiel ist 0.012 die Kovarianz die in der Varianz-Kovarianz-Matrix steht. Du kannst dir vielleicht diese in der Vorlesung auf Seite 249 angucken.
Muss man das Ergebnis *2 nehmen?? kriege immer die hälfte raus.. auch bei Rendite B hab ich 0,045 rausbekommen :( Bin so traurig, sos help
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hast du auch hinten die klammern richtig gesetzt
hast du vlt anstatt -0.04 nur 0.04 eingegeben
von wo kommt der freiheitsgrad? haben wir doch sonst auch nie bei der Standardabweichung berechnet
Ich glaube das ist die Formel ich glaube die 1 ist schon vorgegeben. 1/T-1 in der Vorlesung auf Seite 227
wie ist die Formel für den Fall von drei Aktien? bzw wie sind wir drauf gekommen?
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omg danke!
bitte.
Woher kommen die 0,09?
ist die Standardabweichung von Aktie B
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Legende ist wieder da! Danke!