I&F 6. Übungsblatt+7.Übungsblatt + Notizen (10.01.20).pdf

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6. ÜB Fortsetzung + 7 ÜB

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168
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kommt hier nicht normalerweise noch * StAbw von A * StAbw von B hinten dran?
Die kovarianz ist sozusagen das produkt aus dem Korrelationskoeffiezienten*stabwA* stabwB. Das erhältst du wenn du die Formel des korrelationskoeffzienten nach der kovarianz umstellst.
Sieht dann so aus
Warum rechnen wir die Varianz nicht so wie bei einem normalen Portfolio? Also mit 0,4716^2 x 0,09^2 und so weiter..
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wie hä das gleiche kommt dann dabei raus ? was für n Spast der Übungsleiter
ihr 3 *
Kann einer diese Formel erklären ist die sharpe-ratio nicht anders aufgebaut?
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push
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube einfach, dass das zur Herleitung der langen Formel dadrunter gedacht war, also die Formel zur Bestimmung der Gewichtungen im Tangentialportfolio. Das ist ja der Punkt an dem die Kapitalmarktlinie die Effizienzkurve tangiert. Und die Steigung der KML wird ja mit der Sharpe Ratio bestimmt. Aber im Grunde gesehen braucht man bei dieser Teilaufgabe nur die Formel zur Ermittlung der Gewichtungen, weil auch in den Lösungen auf Moodle nichts davon steht.
Könnte jemand vielleicht beschreiben wie man vorgehen muss um diese Diagramme zu erstellen blicke da nicht wirklich durch woher ich weiß dass die Kurve genau so verlaufen soll..
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so ein Beitrag hat kein danke verdient
Klar
Sollte hier nicht 0,05 sein anstatt 0,09??
hast recht
nein 0,09 ist richtig
kann jemand bitte mir erklären warum ich hier 0,04 nehmen muss statt 0,04^2?
Da das schon die Varianz ist, die ist ja in der Matrix links oben gegeben (also auf dem Übungsblatt). Die Varianz ist ja die stabw^2 aber hier haben wir das halt nicht nötig, du könntest auch 0,2^2 hinschreiben, wenn dich das verwirrt 🤷‍♀️
Woher kommt diese Zahl ?
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woher kommt die zahl den ?
Das ist der Risikofreie Zins aus der Aufgabenstellung e) (5.4%)
wie ist man hier drauf gekommen ? Ist das die Berechnung zum arithmetischen Mittel ? So war es doch wenn man de Rendite berechnen will oder nicht ? Wo find ich die Formel dazu ?
Das ist die Formel zur Berechnung der erwarteten Rendite eines Portfolios in dem Fall des MVPs. Du hast ja davor schon die Gewichtungen der Wertpapiere im MVP (Minimum Varainz Portfolio) berechnet. Jetzt muss du nur noch die Gewichtungen mit den erwarteten Renditen der beiden Wertpapiere multiplizieren.
und hier auch 0,054
Ja
wird hiermit nicht nur die Varianz ausgerechnet? weil gefragt ist ja eig die Standardabweichung
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achso also ist die untere rechnung ganz normal die standardabweichung?
ja
Wie berechnet man die Standardabweichung für Frau Plump? Sie hat ja in 3 versch. Aktien angelegt. Welche Kovarianz muss man in die Formel einsetzen bzw berechnen?
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man bildet eine Varianz kovarianz Matrix, in einem anderen Dokument wurde meine ich die Lösung dazu hochgeladen in einer der fragen
Muss hier nicht 0.012 stehen?
hast Recht
wie stellt man das um, damit das raus kommt?
Danke
0,06 weil der Erwartungswert 6% beträgt?
genau ,kann man auch als Arithmetisches Mittel bezeichnen
wieso 5-1?
das ist die Formel 1 --- T-1
warum quadrieren wir die Standardabweichungen hier nicht wie in der Formel?
die 0,09 ist nicht die Standardabweichung (o) , sondern die Varianz (o^2)
danke
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Danke
🙋🤓
Warum müssen wir auch die Varianz berechnen?
die wird doch gesucht in der Aufgabenstellung war die ja nicht gegeben