Welche Themen sind in diesem Semester dran gekommen? Ich konnte die Klausur leider nicht mitschreiben.
Was habt ihr so und wart ihr zufrieden?
Wie war die Klausur dieses Semester?
Nimmt hier zufällig jemand am VWL Seminar Monetary Economics teil und bearbeitet Thema 8 ?
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Nein. Es ist nur Vorraussetzung, dass du die Arbeit abgeben kannst. Und falls du am Ende zwischen zwei Noten stehst, hat er meine ich gesagt.
Hat jemand Thema 4?
Hat jemand einen Ansatz für die zweite Teilfrage? Ich hätte beim ersten Teil a) erklärt wofür man Calibration-Ansatz benutzt und erklärt was im dyn. allg. Gleichgewichtsmodell untersucht wird. Dann hätte ich die Schritte der Calibration genannt und evtl. das was in der Box zu Calibration steht noch aufgeführt. Nun weiß ich nicht genau was ich bei b) schreiben könnte. Calibration Ansatz ist eine Kunst klar , und sagt nicht viel über eine Wirkung aus. man arbeitet mit stilisierten fakten etc Aber beim ökonometrischen Ansatz? Was kann man da hin schreiben? Hab leider nicht so sehr eine mögliche Antwort auf die Frage, weiß das einer? WS15,16: a) Skizzieren Sie die Bestandteile eines dynamischen allgemeinen Gleichgewichtsmodells sowie die Vorgehensweise bei der Calibration. (10 Punkte) b) Diskutieren Sie, welche Ausgangsbedingungen zur Entwicklung dynamischer allgemeiner Gleichgewichtsmodelle geführt haben, warum statt konventioneller ökonometrischer Methoden der Calibration-Ansatz bei diesen Modellen überlegen sein mag und welche Vor- und Nachteile mit den Modellen verbunden sind. (10 Punkte)
Der Ansatz ist aus dem Problem der Politikevaluierung entstanden. Da ökonometrische Methoden rein vergangenheitsorientiert sind ist eine Politikevaluierung hier schwierig. Außerdem kann es zu Kausalitätsfehlern und gegenseitig simultaner Beeinflussung von Größen kommen. Daher ist der Calbration-Ansatz hier besser geeignet, da intertemporale Optimierungskalküle betrachtet werden, die Ergebnisse immun gegen die Lucas-Kritik sind und der Nutzen von Individuen im Modell enthalten ist. Nachteil ist hier allerdings, dass das DGEM stark vereinfacht ist und informelle Elemente enthält. Daher sind bei Prognosen die konventionellen makroökonomischen Modeller besser geeignet. Generell gilt aber immer, dass bei Politikevaluierung die Möglichkeit der Politikinvarianz der Parameter besteht.
Das ist die Kurzform meiner Lösung. So hab ich es verstanden. Alles ohne Gewähr. ;)
WS 10/11 —> lösung des Identifikationsproblems skizzieren.. was würdet ihr schreiben?
Hat jemand Klausurlösungen und würde diese bitte Posten ?? DANKE
Wie genau hilft das zur Beantwortung der Frage? Also ich verstehe dass der Koeffizient von m manipuliert ist wegen eyt. Das wurde vorher gesagt. Und was ist jetzt genau der Zusammenhang mit dem markierten Teil? Kann das jemand erklären bitte, danke !
WS 10/11–> was würdet ihr bei Alternative 1 „skizzieren Sie eine mögliche Lösung dieses Identifikationsproblems“ schreiben? Danke!
Hat jemand eine Idee, welche Folien sich die Frage nach "Daten" immer bezieht? Z.B. WS15/16 Alt.1: "Diskutieren Sie die Möglichkeit, mittels Daten den dynamischen Effekt der Geldpolitik auf den Output der Volkswirtschaft zu ermitteln. Betrachten Sie dazu auch die Arbeiten von Friedman und Koautoren aus den sechziger Jahren sowie die Schwierigkeiten bei der Etablierung von Kausalität."
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Würdet ihr dann auch noch Zufall, vergessene Variablen etc. erklären?
ja
Lernt ihr beide Kapitel oder beschränkt ihr euch auf eins von beiden?
Hey Leute, hat jemand zu der Frage evtl. eine gute Lösung/Zusammenfassung? Oder wird hier nach dem gesamten Kapital zu dem Thema im Skript gefragt, welches man dann einfach quasi runterschreibt? "Skizzieren Sie die Grundelemente der Analyse intertemporal optimierender Konsumentscheidungen. Gehen Sie insbesondere ein auf die Gestalt einer intertemporal additiven Nutzenfunktion mit unendlichem Planungshorizont, die Gestalt der intertemporalen Budgetrestriktion sowie die notwendige Bedingung für einen optimalen Plan (Eulergleichung) und deren Intuition. " Danke :)
Kann irgendjemand kurz und knackig vergessene Regressoren erklären? Steh aufm Schlauch :)
Man vergisst bei der Regression einen Regressor. Das verzerrt dann die Schätzung, falls der vergessene Regressor mit einem in der Regression enthaltenden Regressor korreliert. Du hast dann u.U. ein signifikantes Ergebnis, obwohl keine tatsächliche Ursache-Wirkung-Beziehung besteht. -> Du musst also deine Regression mit allen möglichen Regressoren durchführen (was in unserem Fall natürlich unmöglich ist)
Danke!! :)
Hallo, was würdet ihr bei dem letzten Punkt "in wieweit methodische Erweiterungen zu zusätzlichen Erkenntnissen führen können" schreiben? Nach was wird hier gefragt?
Weiß das niemand? Wird da nach Autokorrelation, Reverse causation und multiple Regression gefragt ?
methodische erweiterung wäre multiple regression
Hallo zusammen. Hat vielleicht jemand Lösungsansätze zur A1 vom WS 16/17 und A1 vom WS 15/16? Danke schonmal :)
Wie genau geht ihr beim lernen vor? Finde es irgendwie schwierig hier den richtigen Ansatz zu finden.
Hey. Ich konnte die Vorlesung leider nicht besuchen. Wurde denn gestern etwas ausgegrenzt? Danke!
Nur Kapitel 3
Wurde bisher schon irgendwas übersprungen bzw. für die Klausur ausgeschlossen? Konnte nicht bei jeder Vl anwesend sein🙈 Schon mal vielen Dank im Voraus! VG
Bisher wurde nichts übersprungen. Erfahrungsgemäß wird Kapitel 3 aber wie immer ausgegrenzt :)
Bis wohin ist Anker heute in der Vorlesung gekommen? Hat er noch viel zu dem Stoff aufgeschrieben? Ich konnte leider nicht teilnehmen. Danke!
Er kam bis Folie 155 und hat mMn nicht vieles beziehungsweise ausschlaggebendes zu den behandelten Folien aufgeschrieben! LG
Bis zu welcher Seite des Skriptes sind wir jetzt? Muss leider arbeiten und kann daher die Vorlesung nicht besuchen .
Wir sind aktuell bei Folie 120! LG
Danke!!!
hat jemand eine gute Zusammenfassung für das Fach? ; kann leider die Vorlesung nicht besuchen,
Hey :) Bis zu welcher Seite ist der Prof gestern gekommen? Ich musste leider früher gehen.
Bis Folie 36. Liebe Grüße :)
Super, vielen Dank für die Antwort :)
Hey, weiß jemand was im Sommer abgefragt wurde?
Die Frage kam jetzt zweimal hintereinander dran. Was würdet ihr zur letzten Frage schreiben? Ich weiß nicht so ganz was mit Daten gemeint ist b) Diskutieren Sie, warum einfache Regressionen des Outputs auf die Geldmenge bei gegenseitiger simultaner Beeinflussung der beiden Größen zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Lässt sich das Problem alleine mit Hilfe von Daten lösen? (10 Punkte) Die Theorie liefert strukturelle Beziehungen 1. Yt = a * mt + b * zt + yet Outputgleichung 2. Mt = c * yt + d * zt +emt Geldangebotsgleichung - Strukturelle Beziehung: o Zeigen die gegenseitigen Beeinflussungen der endogenen Größen (m,y) und ihre Abhängigkeit von den exogenen Größen (z) - Strukturelle Störgrößen: o eyt = Outputschock: Zufällige Abweichungen des Outputs von der systematischen Beziehung zu m und z. o emt = Geldangebotsschock: Zufällige Abweichung des Geldangebots von der systematischen Beziehung zu y und z KQ-Schätzung der ersten Gleichung zur Einschätzung des Effektes der Geldmenge auf den Output (a). E(â) ≠ a  Verzerrte Schätzung: Simultaneous equation bias Ursache: Eyt  yt wegen (1) Yt  mt wegen (2)  Corr (mt,eyt)≠0  In der Regression (1) besteht eine Korrelation zwischen Regressor (m) und Störgröße (eyt) Problematik: Wenn simultane Beeinflussung der beiden Größen (m und y) vorliegt besteht eine Korrelation zwischen Regressor (m) und Störgröße (eyt). Das führt zu einer Verzerrten Schätzung des Zusammenhangs. - Die OLS-Schätzung ergibt einen nicht zu interpretierenden Durchschnitt der Beziehungen, je nach der relativen Bedeutung der Schocks auf M und Y (simultaneous equation bias) - Ohne zusätzliche identifizierende Restriktionen ist eine Schätzung der Einzeleffekte nicht möglich. (Identifikationsproblem) Nur Daten reichen nicht aus um das Problem zu beheben, da es weitere Interpretationsprobleme gibt: Zufall, Vergessene relevante Variablen und Kausalität.
Ich würde es da mit meinen eingeschränkten Statistikkenntnissen versuchen: Du schätzt ja mit Hilfe der OLS-Methode, weil du den Zusammenhang zwischen Y und M erklären möchtest. Das machst du in dem du von einem Sample auf die Population schließt - deswegen der Begriff "Schätzer". Hättest du alle relevanten Daten müsstest du nicht schätzen, sondern könntest die Strukturgleichung einfach berechnen. Dabei (wie du schon richtig sagst) schließt man aber andere Thematiken nicht aus, wie zB eine vergessene relevante Größe, die den Zusammenhang verfälscht, wenn man sie weglässt. Aus der VL das Beispiel - Professoren Gehalt steigt, Preis für Alkohol steigt. Steigt also das Gehalt für Professoren weil der Alkohol teurer geworden ist? Nein, auf beide Größen wirkt die Inflation. Ist das nachvollziehbar?
Grüßt euch, hat jemand Altklausuren da, die er hochladen kann? Wäre top! Login ist aktuell nicht möglich. Danke 👌🏼
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Ja, muss werden :D Darfst gerne kommentieren, wenn dir irgendwas auffällt oder so.
Vielen Dank, ich lese später mal genauer drüber!
Lernt ihr Kapitel 1 und 2 oder nur eins von beiden, da bisher in den Altklausuren eine Alternative zu Kapitel 1 und die andere zu Kapitel 2 war? Vielen Dank vorab.
Ich stürze mich jetzt erstmal auf den ersten Teil. Habe den zweiten aber auch zusammengefasst , um nicht ganz dumm dazustehen. Findet man irgendwo Lösungen zu Altklausuren?
Hallo! War jemand letztes Semester in der Vorlesung und weiß, wie weit das Skript behandelt wurde bzw. was alles relevant ist für die Klausur? Danke.
Kaptiel 1 und 2
Vielen Dank!
Hallo Zusammen, in der Vorlesung Geldtheorie wurde diese Woche das erste Kapitel beendet. Leider war es am Ende in meinen Augen eine Mischung aus vielen Ansätzen , die alle zu keiner endgültigen Aussage kamen, weil alle irgendwo doch etwas nicht erklären konnten. Hat jemand dazu vielleicht genauere Ansatzpunkte, welche Theorie wo ihre Schwäche hat, wo genau die Theorien ihre Grenzen haben? Inwiefern die Theorien für was geeignet sind oder nicht? Vielleicht hat auch jemand eine alte Klausuraufgabe zu diesem Kapitel gelöst und könnte diese Hochladen. Ich hoffe jemand kann mir hierbei helfen :)