Hey, in der Vorlesung wurde ja der letzte Teil des Skriptes ausgegrenzt, weiß jemand noch ab welcher Folie genau? :)
Kann mir jemand erklären, wie man z.B den Preis einer call-Option mithilfe der risikoneutralen bewertungsgormel berechnet? Das kommt in Übung 3 Aufgabe 2 e) vor.
Wenn du das nicht kannst geh morgen nicht hin
Wäre jemand so nett und würde Übung 3 Aufgabe 2+3 Übung 4 Aufgabe 3 Übung 9 Aufgabe 1 hochladen oder mir schicken? Wäre mega wenn sich Leute finden. Danke im Voraus
kann niemand eine der oben genannten aufgaben zur verfügung stellen? :(
Was wurde in der Klausur abgefragt? War die fair gestellt?
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So sehen die Klausuren immer aus, meine war genauso letztes Jahr zum NT, eigentlich muss man nur die Probeklausur in allen anderen Varianten können und dann ist safe ne 1.x drin
Okay geil!!
Kann jmd die einzelnen Schritte noch genauer erläutern oder sollte man das einfach auswendig lernen
Einfach nach dem Put umgestellt und dann für den call die BSM Formel eingesetzt, daraus folgt dann die Formel für den Put der BSM Formel
kann jmd die Lösung von Probeklausur hochladen,danke im Voraus.
Hier
Danke sehr;)
In Übung 9 Aufgabe 4 Wird PHI Hoch -1 von 0.95 berechnet = 1.64 Wie berechnet man Phi Hoch -1 einer Zahl?
Da musst du quasi genau andersrum vorgehen, wie wenn du Phi ganz normal in der Tabelle nachschaust. Also du suchst in der Tabelle den Wert, der am nächsten am 0.95 liegt und schaust dann, aus welchen Zahlen der sich "zusammensetzt". In dem Fall ist 0.949497 am nächsten an 0.95. Und das setzt sich aus 1,6 und 0.04 zusammen.
Danke für deine Hilfe , deine Erklärungen sind super und total verständlich :)
Wenn man einen abgebildeten Payoff aus Put und Call Optionen zusammensetzt , woher weiss man dann wie viele Call/Put Optionen man nehmen muss? (Übung 1 Aufgabe 1)
Du musst dir die beiden Steigungen der Optionen anschauen. Du hast in Aufgabe 1 zuerst einen Long Call mit einer Steigung von 1 und Strike K1=10. Das heißt, du hast auch nur eine Long Call Option. Danach sieht man eine (bzw. hier 2) Short Call Option mit Strike K2=20 und Steigung -1. Um herauszufinden, wie viele Short Call Optionen es sind, musst du die Differenz zwischen den beiden Steigungen nehmen. Also +1 bis -1 sind 2. Hoffe das war verständlich :)
Perfekt , danke dir habe es ausprobiert und klappt . Vielen Dank :)
Hi hat vielleicht jemand vom Übungsblatt 5 die Aufgabe 1 d
:)
Danke ;-)
Könnte jemand die Lösung von heute vielleicht hochladen? Musste arbeiten. Wäre mega nett danke 😊
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ja wäre echt gut , bräuchte die auch
Klar 5€? 😏
Könnte jemand bitte die heutige Übung hochladen?
Kann wegen der Arbeit heut nicht an der Vorlesung teilnehmen. Kann nachher jemand das Passwort reinstellen und kurz sagen was wir heute gemacht haben?
Passwort ist BS19