Bankmanagement I

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DEC 13
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Weiß jemand, ob die 30mio (also 20 +10) hier richtig sind, in der Übung gab es ja kein zusätzliches FK?
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Wenn wir für die Risikoprämie durch das bereits bestehende FK teilen sollen, dann hätten wir ja in der Übung durch 0 teilen müssen, da wir kein bereits bestehendes Fremdkapital hatten. Und dass auf einmal nicht periodisiert werden muss, macht für mich auch wenig Sinn. Du hast ja quasi jeden einzelnen Rechenschritt anders gemacht als in Skript/Übung. Kann mir schwer vorstellen, dass das so richtig ist
Jeden einzelnen Rechenschritt anders gemacht würde ich jetzt nicht sagen, aber solang ich auf da richtige Ergebnis komme ist mir das recht.. Aber wie kommt man anhand der Aufgabenstellung c) darauf es zu periodisieren? Ich hab das irgendwie 0 daraus gelesen, dass man periodisieren muss?
Würdet ihr genauso vorgehen? Ist es egal, ob wir mit den Renditen oder ZBAF rechnen 🤔?
Übernimmt man bei SS16 A3) die Standardabweichung als Volatilitätsmultiplikator? Habe da bei b) 0,9967 als WSK rausbekommen. Kann das jmd bestätigen?
Normalerweise ist die Standardabweichung nicht in % angegeben, nur die Volatilität. Denn wenn Standardabweichung angegeben wird ist dieser stets durch den EW oder Bruttoertragswert zu rechnen. Hier kann 18.96% als v genutzt werden, ich hatte hier bei den Profs nachgefragt. Ja, 99,67 % habe ich auch raus.
Also habt ihr die Std.abw direkt als Volatilität genommen ? ich fand das mit der Prozentangabe auch etwas komisch.
Müssten wir nachdem wir den BW berechnet haben diese 9085,10 nicht x 1,0050^-3 rechnen um auf den MW risikolos zu kommen - wie in der Übung ? Und wozu sind die Zbafs angegeben, in der Übung nutzen wir ja auch nur die Renditen 🤔
Kann mir jemand sagen, was inbesondere mit den "Anforderungen der entscheidungsorientierten Kostenrechnung" gemeint ist? Ist damit gemeint, dass den Bankgeschäften die verursachungsgerechten Kosten zugeordnet und diese somit sachgerecht bepreist werden? "Bitte erläutern Sie kurz, welche Vorzüge die prozessorientierte Standardeinzelkostenrechnung zur Kal-kulation von Betriebskosten für Banken im Vergleich zur traditionellen Divisionskalkulation aufweist. Gehen Sie dabei vor allem auf die Anforderungen an eine entscheidungsorientierte Kostenrechnung ein."
Also zu den Anforderungen an eine entscheidungsorientierte Kostenrechnung gibt es auf jeden Fall eine Folie, die Vorzüge der prozessorientierten standardeinzelkostenrechnung muss man sich dann denk ich selbst herleiten 😬
Hallo zusammen, hat jemand die Lösung für Aufg.2 der SS 15? Da die Ratentilgung nicht linear verläuft, habe ich Schwierigkeiten die Aufgabe zu lösen. Leider ist das Beispiel im Skript auch nur für eine lineare Tilgung.
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oh hups, das habe ich übersehen, also den ersten Teil der Frage konnte ich auch noch beantworten mit der Verbarwertung, aber beim zweiten Teil muss ich leider passen. Die Frage versteh ich ehrlich gesagt nicht
Kann jemand bitte die Berechnung der Opportunität einmal hier aufschreiben? Ich komme leider auf 2,39%, die ja scheinbar falsch sind.
Blickt jemand bei Black&Scholes durch? WS16/17 Aufgabe 3c) wäre super nett, wenn jemand die lösen könnte :)
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Werden diese Formel angegeben ?
Yess
Weiß jemand wie man in der Aufgabe WS 17/18 Aufgabe 3c den neuen Kundenzins berechnet?
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@Hansi da kann ich dir gerade nicht folgen, woher kommen die 0,14% ?
30mio x 0.01831 - 43,729x 0,01191 = 28.487,61 € 28.487,61 €/ 20.000.000 = 0,142% (bei % RP rechne ich nur FK ohne Kredit) Dieser ist auf den risikofreien Zins zu addieren: 4.5% + 0,14% = 4,64%
Weiß einer die Lösung zu WS15/16 Aufgabe 1a ?
Da würde ich schreiben, dass die getrennt werden, weil die beiden Geschäfte Fristentransformation und Konditionsbeitrag auch voneinander unabhängig durchgeführt werden können , bzw. das eine Geschäft vom Kundenbetreuer und das andere Geschäft von der Zentraldisposition durchgeführt wird. Da könnte man Folie 43 noch zu aufzeichnen. Und im zweiten Teil würde ich schreiben, dass den Mitarbeitern aus dem Kundengeschäft die Konditionsbeitrag zuzurechnen ist
Mit der einer Volatilität von 29,57% komme ich auf eine Prämie von 2,42mio€ kann das jemand bestätigen?
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Komme auf das gleiche Ergebnis, aber bin mir auch unsicher, ob wir die ganze Rechnung mit 10, mit 20, mit 30 oder mit einer Mischung machen müssen. Ich tendiere aber zu so wie wir es gemacht haben. Mit 10 bzw. 20 kommen komische Ergebnisse raus.
also ich habe mal testweise mit 10 gerechnet und da kommen bei mir negative Werte heraus, deshalb würde ich bei 30 bleiben
SS 19 - Kann jemand vergleichen?
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Wie bist Du auf die ZBAF's in A3) gekommne, ich habe die aus Aufgabenteil a genutzt und komme so auf einen negativen KBB
Ja, glaub du hast für t=1 den falschen ZBAF verwendet. Sollte 0,9921 sein. Sonst hab ich's auch so
Kann mir bitte jemand erklären wie sich grundsätzlich der Konditionsbeitrag verändert wenn z.B. Disagio, Tilgungsfreijahr oder geänderte Zinsstruktur vorliegt. Wann steigt oder sinkt der KB? Blicke da nicht durch...
Ein Disagio führt ja indirekt zu einer höheren Verzinsung für die Bank, daher steigt der Konditionsbarwert.
Probier die verschiedenen Änderungen einfach mal an einer Aufgabe aus, finde so kann man sich das ganz gut herleiten und merken, hab das vorher auch nicht richtig geblickt 😅
Ws 18/19 - hat die jemand besrbeitet und kann vergleichen. Vor allem Nr. 2 a, b. Da komme ich nicht weiter :/ Danke
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hab ich auch so
Den minimalen Ertragswert berechne ich doch so: 91,05-(91,05x20,58%x2,75)= 39,52 Oder? Wenn z(0,99702)=2,75
Kann mir bitte jemand erklären, wie man diese Werte erhält?
(9/3)*25*1,0266
Hat jmnd. einen möglichen Antwortsatz für WS13/14 A3 c und d ?
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Hast du noch mehr Klausuren die nicht hier hochgeladen wurden 😬?
Hat jemand vielleicht eine Vermutung was an Theorie dran kommen könnte ?
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Hi kann mir einer erklären wieso bei der Berechnung der Volatilität Nr. 3b der Marktwert (Bruttoertragswert?) im Nenner steht? In der Übung (S.64) wird hierfür der durchschnittliche FCF verwendet.
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Das wäre wie in der Übungsaufgabe der variationskoeff. der bei Anwendung der Formel für -d1/2 als Volatilität verwendet wird , laut Skript entspricht die volatilität aber standardabweichung/ bruttoertragswert
Hab beim Lehrstuhl gefragt, deine Variante mit 0,2957 ist richtig (also so wie es in der Übung gezeigt wurde). Aber man hätte auch die volle Punktzahl bekommen wenn man die andere Variante genommen hätte, da das irgendwie unglücklich formuliert war oder so.
Hallo hat jdn diese Aufgabe gemacht und möchte insbesondere c) 2) ergebnistechnisch vergleichen?
c1) hab ich Oppzins: 1,3 und Marge: 1,95 c2) Oppzins: 1,3 und Darlehenzins 3,28 Du auch?
Super, dachte schon ich lag falsch, habe ich auch so. Danke!
Hi, hat jmd die Lösung zu ws18/19 aufg. 2? Wie sind die da auf v gekommen?
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Ich bin dort bei 2d) am zweifeln, was hingeschrieben werden muss.
a) min EW= 39,51 MEUR Kredit sollte nicht vergeben werden, da Kapitaldienstfähigkeit < kapitaldienstverpflichtung (43 MEUR) Standardabweichung= Wurzel aus 351.22 = 18,7409 Achtung volatilität beträgt aber 20.58%. (18.74/91.05)!! b) mit 1-0,99477=0.523% wird krit. EW unterschritten. c) Text auf Folie 161 d) bei der B&S Formel wird bei der Krisenwsk (N(-d2)) anders rechnerisch hervorgegangen, es gibt zusätzlich den Faktor LZ, welche bei b) nicht berücksichtigt wird. (Parameter siehe Folie 171 skript) steigt die LZ, steigt auch die Krisenwsk.
Habt jemand die Klausurlösung? könnte ihr das hochladen? vielen dank! :)
Hat jemand ne lösung dazu. Insbesondere zu der c) SS15 A3