Risikomanagement

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FEB 26
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Noch ne kurze Frage)) wenn man das alles eintippt, kommt 8,15....raus, du rundest das Ergebnis auf 9. Ist es hier eine bestimmte Regelung?
Das liegt einfach nur daran, dass das Ergebnis Tage sein sollen. Da es nur ganze Tage gibt wird hier aufgerundet
Laut dieser Formel müsste hier 1,0011 rauskommen...
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aber die Wurzel aus 0,25 ist nicht 0,05?...
die Varianz = 0,0025 --> Vola = (0,0025)^0,5 = 0,05 siehe Aufgabe a)
Hey:) Kann mir jemand weiterhelfen? Wie genau kommt man auf dieses Ergebnis?
Hallo Leute, kann man zur Klausur eine Art Formelsammlung mitnehmen?
Ist Open Book, du darfst also alles mitnehmen solange es gebunden/geheftet/eingeordnet ist und im Normalfall auch Bücher
Danke dir:)
Hat jemand einen Tipp wie man sich am besten auf die Klausur vorbereitet? Vielen Dank schonmal ;D
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Hier steht 26. Februar, ka ob das stimmt aber denke schon. Sonst ist der vorläufige Prüfungsplan auch schon online auf der WiWi Homepage
Hallo
Servus
Noten sind online
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Ja, deutlich besser als erwartet!
1,3 trotz nicht fertig geworden fair enough
Fandet ihr die Klausur auch zu einfach? war schon nach 45 Minuten fertig :)
Weil du nach 45 Minuten gestrichen hast?
Sicher dass du alles beantwortet hast?
Bei den Klausuraufgaben Okhrin aufgabe 3. Wie komme ich auf u. Ist nicht angegeben und braucht man ja um den VaR zu berechnen.
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schreib es am besten immer mit Wurzel, weil so steht es im Skript, d.h. so kann es nicht falsch sein :)
also ich würde mich an die beispiele aus den Klausuraufgaben halten da wir so auf die richtige Lösungen kommen. Marginal VaR1=u+zalpha x(w1xSigma1^2+ w2xCov)/(VaR insgesamt)^0,5 Mit der Formel kommt man auf die richtige Lösung. bei VaR2 einfach sigma 2 nehmen.
Kurze Frage, Brudis, bei den Klausuraufgaben zum Quantiteil hat der Brudi ja ganz schön genau Fraktile als Lösung stehen. Muss man die dann auch so genau haben und wenn ja welche mathematischen Harekets muss man machen. Sind ja teilweise nichts ganz so genau in den Tabellen.
Brudi alles ganz entspannt, scharfes Hinsehen reicht
ich hab mir einfach die wichtigsten rausgeschrieben (0.95, 0.975, 0.99, 0.995, 0.98), aber die Werte aus der Tabelle gehen auch, wozu haben wir sie denn sonst
Muss man hier short oder long gehen? Ich würde sagen short, da der Kurs des futurekontraktes höher ist als der der notierte Dax. deswegen sollten wir uns gegen einen fallenden Dax absichern. Stimmt das?
ja steht ich so dran
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Wie kommt man bei 5 d auf den futurekurs neu =12535,05?
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es wurde aktualisiert auf digi hochgeladen
Ja dieser Wert wurde in der Übung ausgebessert
Weiß jemand ob es ne Möglichkeit gibt an die Folien von den Praxisvorträgen zu kommen? Ich war zwar da, aber bei dem ersten Vortrag war es ja echt unmöglich alles mitzuschreiben. Hab zwar jede Menge Notizen, aber ohne die ganzen Abbildungen bringt mir das relativ wenig.
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denke die grundidee dahinter. die formeln wären ja unglaublich viel
ja habs mir auch gedacht. Danke !
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In Aufgabe 2 d) ist falsch. Beim marginalen VaR kann keine Aussage über die Veränderung getroffen werden, da hier die Korrelation Zähler und Nenner betrifft!
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Hat jemand die Lösung zu der aufgabe 3? war ja dieses jahr auch ein thema eines Gastvortrages
könnte jemand bitte den Lösungsweg zur Klausuraufgabe 5b reinschicken ich komm nicht auf die Lösung
könnte bitte jemand die Lösungen zu 8d-f von der Okhrin Übung hochladen? :)
Schau mal weiter unten bei Übung 4 Okhrin habs selber auch von dort nachgeschaut
vielen Dank :)
Hey hat jemand Lust seine Klausuraufgaben hier rein zu posten? Wäre echt mega! :)
Könnte mir jemand eventuell erklären wie ich auf das Ergebnis zu Aufgabe 2a) Okhrin komme? :)
du musst den wert suchen, bei dem alpha zum ersten mal erreicht oder überschritten wird
wurde eigentl. was ausgeschlossen? Beispielsweise aus dem Buhl-Skript Rohstofffutures und Optionen? dazu gabs ja keine übungen...
Nein. Es ist alles relevant 👌
weiss jemand, wie man in Aufgabe 3 d aus dem Klausurenaufgabenskript Okhrins auf das dortige Ergebnis kommt ?
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oder eben je welche Tagesanzahl man für ein jahr nimmt
Brudii, ärgerlicher Fehler, die Parameter sind schon für monatliche Renditen, also keine Überreaktion mit 365, sondern ganz entspannte 12
laut Skript ist die Klausur ja open-book . Darf ich wirklich alles mitnehmen, also auch die Lösungen der Übungsaufgaben usw. ? oder sind nur die skripte erlaubt ?
brudi, open book heißt alles, du kannst auch dein Krieg und Frieden mitbringen und die Ruhe zum lesen nutzen
Open-book heißt normalerweise, dass du alles mitnehmen darfst, außer elektronischen Geräten (exklusiv Taschenrechner) und anderen Personen. Also z.B. sind Bücher, Skripte, Übungen, Formelsammlungen, etc. erlaubt. In der Übung wurde uns z.B. empfohlen die Formelsammlung aus Statistik I/II mitzunehmen.
weis jemand ob es irgendwo altklausuren zu finden gibt?
Okhrin hat im Digicampus nur von deinem Teil ne Klausurensammlung und vom Buhl gibt's glaub ich keine. wenn dann Mal auf den jeweiligen Lehrstuhlseiten schauen aber ich bezweifle, dass welche online sind
Hat jemand das Endergebnis ES zu Aufgabe 8b) Okhrin
0,0393
Weiß jemand der die Klausur schon geschrieben hat, ob der Buhl Teil eher Rechnungen oder eher Theorie ist?
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ich schätze schon da man sonst leichter alles im Skript nachlesen kann.
Zeitlich ist es definitiv eine Herausforderung
Hat jemand die Übungen 1 und 3 vom Buhl (also die Aufgaben 1-3 und 6-8)?! Ich bin mir bei meinen Mitschriften nicht ganz sicher ob das so richtig ist -.- ...die Endlösungen zu den fragen würde schon reichen, falls jemand nicht seine Mitschriften teilen möchte ;-)... Danke im Voraus
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Aufgaben 6-9
Vielen Dank 🙏🏽...hab eig auch fast alles so, nur bei der 1c und e hab ich andere Werte, ich hab da für Fo 204,28 stehen und bei der rs(Risikoprämie) 0,1718=17,18 % ...
Könnte jemand die Lösungen von Aufgabe 4,5, und 7 (Buhl) hochladen oder kommentieren? Wär super nett :)
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ich habe mal aufgabe 4 und 5 hochgeladen, den rest habe ich selber leider nicht. sollte aber auch mit den alten lösungen machbar sein, die aufgabenstellung ist ja die gleiche..
super danke
Hallo, ich konnte am Montag leider nicht in die Fragestunde gehen. Hat jemand die Aufgabe 8? Und wurde beantwortet, ob wir jetzt sowohl das ganze Skript, als auch Zusammenfassungen und die Übungsblätter mitnehmen dürfen? Ich hab schonmal in einer Übung gefragt, aber Sie konnte es mir nicht zu 100% sagen und wollte es dann am Montag klären.
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Haber leider nur 6,7 und 9. Aber treff mich zum lernen in paar tagen mit nem statisiker. Wenn ichs gelöst habe stell ichs hoch :)
vielen Dank :)
Erste Übung Aufgabe 2a: (Buhl) um d zu berechnen wurde in der Übung die gleichung aufgestellt: d=(1+0,03-0,4*1,5)/(1-0,4) Als Ergebniss hat sie 0,3854 angegeben und damit auch weiter gerechnet. Das Ergebniss von dieser Gleichung ist allerdings 0,716666667 . Die Gleichung ist so weit ich beurteilen kann auch richtig aufgestellt. Habt ihr das genauso? Wär ja dann ein ganz klarer Fehler ihrerseits.
Nächste Vorlesung hat sie den Fehler auf ihren Nacken genommen, Brudi, 0,72 ist die richtige Zahl. 2b dann 623,34 2c 10,29% und 23,49% 2d 53,52%
Ehrenvolle Aktion von ihr
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Hallo, kann mir bitte jemand die Aufgabe 2a erklären, verstehe nicht wie man auf VaR kommt?
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Man schaut sich bei der Verteilung an, wann das erste mal der Wert Alpha überschritten wird. Also bei 0,5 ist die Wahrscheinlichkeit 93,5% zum ersten mal überschritten und bei 99% dann analog beim Wert 1. Ich hoffe das hilft weiter. Weiß nicht wie ich es sonst erklären soll :D
Ich glaube jetzt habe ich es kapiert, man muss die Wahrscheinlichkeiten aufaddieren und dann schaut man wann man Alpha das erste mal überschreitet oder?
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In Teilaufgabe 2d) ist ein kleiner Fehler beim VaR(0,935). Hier müsste es "VaR(Z1)+VaR(Z2) = 0,5 + 0,5 = 1 > 0,5 = VaR(Y)" heißen.
habe durch ein Auslandssemester die erste Hälfte des Semesters verpasst, könnte vielleicht jemand die Buhl-Übungen hochladen? :) Es würden auch die Ergebnisse der Aufgaben ohne Lösungsweg passen. Danke schonmal :)
Es gibt welche vom Sommersemester 2017
Danke für den Hinweis :) Die Zahlen sind leider unterschiedlich zu denen aus dem aktuellen Übungsskript. Sieht aber so aus als wären die Aufgabenstellungen identisch, so kann ich versuchen den Lösungsweg zu verstehen.
Kann mir jemand sagen, was in der Klausur im SoSe17 beim Ohkrin-Teil dran kam?
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Allerdings - die Klausur war echt brutalst. Habe echt heftig gelernt aber dennoch ne Katastrophennote kassiert..
Oh Gott..ich lass das lieber mit dem Fach!
Kann jemand die Übungen der letzten Wochen hochladen? Ich hatte leider einen Autounfall und konnte nicht teilnehmen, würde aber gerne das Fach in dem Semester schreiben. Wäre natürlich Klasse...
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Kann mir bitte jemand erklären, wie die Aufgabe 2a und b zu lösen ist
Hallo leute, ist die Risikomanagement klausur anspruchsvoll, verglichen mit anderen klausuren und insbesondere Statistik I&II? Und wie relevant sind die vorkenntnisse aus statistik?
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Risiko ist vom Aufwand der absolute Horror! Und in der Vorlesung wurden diesmal extrem viele Sachen gemacht, die nicht im Skript stehen. Das nur mit Lernen auf Basis des Skripts & der Übungsaufgaben und deren Lösungen zu schreiben war eine sehr, sehr dumme Idee von mir
Also alles in allem härter als Statistik 2 ? :-/
Hat jemand eine Beispielrechnung zu ARMA GARCH.?
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Scheisse Arma Garch kam dran!
Kam es nicht.
Warum wird in der Klausuransammlung Aufgabe 4c) das 95%-Fraktil verwendet?
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Äh, ja genau Beta=0,1 !! hab mich verguckt in den Aufgaben
Ahhh hier ist der Beitrag! Asche über mein Haupt, hatte nur im Dokument die Kommentare gelesen :P Danke für die 5. Antwort!
Ich wollte nochmal anfragen ob jemand die Klausur SS13 aus der Facebookgruppe gerechnet hat? Vor allem die Aufgabe 2a)+b)?
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Wir kennen zwar unser faires F0 aus dem UV-Modell, allerdings nicht den Marktpreis, deshalb soll man die 'faire Risikoprämie' unter Verwendung des Modells berechnen und vergleicht dann mit der Markt-Risikoprämie. Ist diese niedriger als die faire Risikoprämie, lässt sich damit auf einen relativ zu hohen Preis der Anleihe auf dem Kapitalmarkt schließen(=überbewertet).
Kannst du es noch etwas genauer erklären?
Hallo, bei Aufgabe 1c(+d) der Übungen benutzen wir zum bestimmen von Fuu Fud und Fdd in der Übungslösung als F2^0 den Wert 200, in der Aufgabe sind allerdings 100 angegeben; ist da unsere Übungslösung falsch, oder versteh ich da was nicht?
Angabefehler
Hallo, wäre jemand so lieb und würde mir die Gastvorträge zukommen lassen?! Ich konnte dieses Semester wegen meines Praktikums die Vorlesung leider nicht besuchen. Würde mich auch dafür revanchieren (€). Liebe Grüße
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Das weiß ich nicht mehr, aber um sicherzugehen, würde ich die Mitschrift gerne mit in die Klausur nehmen. War niemand bei der Veranstaltung?
also niemand? ;(
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Aufgabe 3c stimmt die vorgegebene Lösung des Lehrstuhls glaub nicht. Bei der Berechnung kommt doch 0,046423 raus, oder?
Das kommt auf das verwendete Fraktil drauf an
Wenn jemand die SoSe13 Klausur gemacht hat, könnte er sie dann hier hochladen? Wäre super nice! Grüße
Kann mir jemand erklären wie man die Aufgabe 2d von SS13 rechnet? :)
Bin mir leider nicht wirklich sicher glaub aber dass man beim Wechselkurs am Ende zu 7 Nok/Eur der Gewinn -5000 sein müsste, da man nur die Prämie zahlen muss und aufgrund der long-Position keinen weiteren Verlust macht und beim Wechselkurs zu 8 Nok/Eur: (100000 mal 0,5)/8 minus 5000 Prämie also 1250 Gewinn macht
Hello! War jemand beim Gastvortrag zum qualitativen Teil anwesend?
so viel ivh weiß, nicht klausurrelevant
Es gab nur nen Gastvortrag zum quantitativen Teil, keinen zum qualitativen
Kann mir eventuell jemand mit Aufgabe 4 vom Buhl Teil weiterhelfen? Ich verstehe nicht genau, was nun der Gesamtwert in Euro ist (wenn ich mich wie im Skript durch das Einnehmen einer Short Position absichere ist der Gesamtwert ja gleich der Long Position) und warum wir hier den Marktwert des Cashflows anders ausrechnen?
Keiner? :(
gute Frage, vllt hilft dir die Diskussion in Digicampus. Mir hat es bisschen geholfen
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Kann mir jemand die Aufgabe 2a erklären? Bei VaR0,99 und Z2 zum Bespiel. Heißt ja dann: Der Var0,99 ist der minimale Wert l für den die W'keit, mehr als l zu verlieren, höchstens 1% ist. Warum ist die Lösung dann 0,5? Die W'keit 2 zu verlieren ist ja 1%. Warum ist das nicht die Lösung?
Man schaut sich den Wert an bei dem "1 - Alpha" überschritten wird. Bei Alpha 0,99 schaut man eben wann der Wert von 1% überschritten wird. Erster Wert: 1.5 mit W’keit 1% - hier wird der gegebene 1% nicht überschritten. Zweiter Wert: 1 mitW’keit 4% -> erster+zweiter Wert= 5% => 5%>1% => Wert wurde überschritten -> dein Var0,99 ist 1.
Emilio ta hat folgendes geschrieben (by the way: wer die Fähigkeit besitzt bisschen runter zu scrollen ist klar im Vorteil. Die Frage wurde schon 3-4 mal beantwortet.) "Du hast da ja diskrete Verteilungen für den Verlust mit dem jeweiligen Wert und der Wahrscheinlichkeit mit der der Verlust eintritt. Wenn du jetzt zB für den VaR ein Niveau Alpha = 93,5% hast, zählst du einfach die gegebenen % vom niedrigsten Verlustwert zum höchsten hin zusammen bis du mindestens 93,5% hast (für O1 wären das hier zb. 90%+5%=95%) und guckst was in diesem bereich dann der höchstmögliche Verlust ist (0,5) und das ist dann dein Value at Risk."
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Kann mir jemand sagen wie man bei Aufgabe 2d) auf qu und qd kommt bzw. welche Werte man benutzt? Ich rechne und rechne und komm immer auf andere Prozentzahlen. Vielen Dank schonmal
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hat da einer noch eine ausführliche Lösung ?
:)
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Hi, kurze Frage zur 3d) woher weiß ich dass ich anstelle von 365 Tagen 12 Monate nehmen muss?
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Dankeschön:) und bei der 3e) weißt du was da die korrekte antwort ist?
Korrelation darf nicht 1 sein, damit der Investor von Diversifikationseffekten profitiert.
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