Risikomanagement

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Wie fandet ihr die Klausur?
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Fand die Klausur zwar scheiße, aber durch das nette korrigieren hatte ich am Ende eine 1,7. Würde also nicht sagen, dass es keinen Sinn macht das Fach zu schreiben.
Also bei mir wars genau andersrum. Es kamen X Sachen dran die nicht im Skript stehen und daher hat man per se schon mal kaum Chancen auf ne gute Note
Wann ist denn die Einsicht, würde da gern hingehen, find aber online nichts
Wird schon irgendwann mal irgendwo stehen. Ich war letztes Jahr dort, war aber wirklich gar nix zu holen. War extrem großzügig korrigiert worden.
Wenn eine Wahrscheinlichkeit nicht genau zwischen 2 Quantilen liegt, dürfen wir das nehmen was näher dran ist, oder?
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Such dir aus der Übung die Werte raus und nimm die die wir da verwendet haben
In den Tabellen nachgucken, die waren doch im Anhang
Note
Ist anscheinend doch ganz passabel ausgefallen
Also Erwartungswert Null..
Noten sind raus!
In RM ticken die Ohren wohl noch anders. Da hat eine Minute 100 Sekunden😂
Leistung ist Arbeit / Zeit
dann passts wohl, dass die Klausur zu bestehen ne echte Leistung is
60 Minuten sind noch nie so schnell vergangen...
Wie kommt man denn auf die Werte ab 1? Egal welche Zahlen ich addiere, ich komme nicht auf diese...
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ah an sich hab ich das sogar bedacht aber mich hat das verwirrt und ich war nicht sicher dh einfach mit 0 beginnen und bis 2,5 zusammenzählen
@anonym.. kannst du es mir evtl geschwind erklären sprich einfach die summe ausschreiben zu 2 beispielen? wäre super nett :D
Wurde eig irgendetwas ausgeschlossen?? haben den Stresstest und P/L und EKanforderung ja nicht in der Übung gemacht..
Muss man hier nicht immer die Standardsbweichungen nehmen?
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Von mir ist zwar des Dokument, aber ich weis leider garnichts mehr sorry 😅
Aber die Varianz steht in der Formel in einer Wurzel, also sollte die Standardabweichung stimmen
+
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Ist die Aufgabe 2 d nicht 1 zu 1 wie im Skript nur mit NOK statt USD? Meiner Meinung nach zieht man im Fall von 7NOK/EUR die Option uns bei 8 nicht? Bei 7 NOK/EUR beträgt der Marktwert der Option: max(7-7,5;0)=0. Also wir die Option gezogen. Oder hab ich da ein Denkfehler?
Hat jemand eine Antwort dazu?
Was ist das für eine Formel bzw wie komm ich auf deise?
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Wieso ist Fud = und Fdd = 0? Wie lese ich das aus der Angabe raus?
In der Angabe steht was von "nur noch im Falle einer positiven Geschäftsentwicklung" verstehe das selbst nicht zu 100% aber anscheinend kann man dann davon ausgehen dass Fud und Fdd = 0 sind
Ich glaub die Aufgabe hast du falsch Verstanden das mit Anteil ist die Formel für CompVaR(Zp) / Var(Zp) du hast hier nur nen kleinen Teil vom ganzen gemacht oder irre ich mich?
Ja stimmt das ist so falsch. Hier habe ich’s nochmal versucht. Hoffe man kann’s erkennen.
das ist so viel schreibaufwand unglaublich
Wie lernt ihr den Gastvortrag? Einfach bisschen zusammenschreiben wird schon reichen oder?
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@Arlind. du bist ein Ehrenmann , ich wurde das gerne hochladen du dir helfen aber ich bin leider nicht mehr zuhause :/
Madig... ich habe so auf dich gebaut.... kannst du mir per email oder so schicken? Dann lad ich es noch hoch für alle oder so
Was haben die UPM mit k = 0,1,2 für eine Aussage?
Darf man morgen auch 2 Ordner mitreinnehmen?
Was willst du denn alles mitnehmen? Bzw wie klein sind deine Ordner, dass einer nicht reicht? Aber ja, glaub schon, nur halt keine losen Blätter
1 für buhl teil und 1 für okrin teil damits übersichtlicher ist
Was nehmt ihr alles mit? Also was kommt in euren Ordner?
Formelsammlung selber geschrieben, FS Statistik, Skript, Übungen
Wieso wird immer mit Var0.95 und dann von Var von der Aufgabestellung berechnet ? Ist das Irgendwie ein muss?
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wahrscheinlich um später bei der e diesen heavy tail gut verdeutlichen zu können denke nicht das es ein muss ist immer 0,95 ebenso zu berechnen
In der Übung dieses Jahr wurde nur VaR0.99 ausgerechnet Und die Begründung bei e) war "Bei der t-Vertl. ist die W'keit deutlich geringer, dass es (V0 nehme ich an) überschritten wird
Wie übt/lernt ihr die Theorie?
Nicht wirklich gelernt, hab mir von Qualitativ die Rückblicke angeschaut und druck die noch aus und sonst halt noch paar Sachen aus den Übungen rausgeschrieben
Mal ehrlich. Was ist der Sinn vom Gastvortrag? Es soll ja laut Digicampus "natürlich klausurrelevant" sein, aber ich versteh ehrlich gesagt die Lehre hinter dem Vortrag nicht.. Wirkt für mich eher wie ne langweilige Eigenwerbung
das hab ich mich heute auch schon gefragt
Schlechtes product placement für den Verein da
hier würde nicht das lösungsergebnis rauskommen sondern eine Abweichung um 4 euro nach oben
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also wenn du das so berechnest wie du den lösungweg hingeschrieben hast dann kommt ne ziemlich große Abweichung zum Lösung ist zwar nicht soo schlimm aber wollte es nur gesagt haben falls sich später jemand beschweren sollte...man muss die exakten Werte nehmen um auf die vorgegeben Lösung zu komme :D
Achso ja, danke dir. Aber wird dann schon in der Klausur stehen auf was man Zwischenergebnisse runden darf :)
Erstmal: Vielen lieben Dank fürs Hochladen! Und direkt eine Frage: wieso wird hier nicht durch n geteilt? wenn ich das n ausrechne wie im skript beschrieben komme ich auf: 152 =n. in der übung hatten wir es auch nicht verwendet. Weisst Du oder jemand welchen Zweck das erfüllt und wann man es anwendet?
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Ja der Unterschied liegt denke ich in Order und Aktienanzahl. Hier ist ja schon die Aktien Anzahl gegeben und im Skript ist nur die Orderanzahl gegeben
uhhhhhh... ok! vielen lieben dank für die antworten!
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Gibts iwo die Angabe dazu??
Schau auf Studydrive, ziemlich weit unten
steht da indirekt? :)
in die Bank*
Stimmen hier die Werte so? Also außer die Kommastellung
JA!
Wie kommt man hier auf all diese Wert wenn man das so ausrechnet wie es angegeben ist kommen bei mir kleiner zahlen raus als in der lösung
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sollte die formel dann so aussehen: 0,09/(1-0.06)?
Nein @Brief, sollte 0,0009/(1-0,0006) sein
hätte als Lsg. 72bps stimmt das?
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bis jetzt hat man nur doch nur den Weighted Spread ausgerechnet... muss man jetzt nicht noch die Price Impact Kosten bestimmen?
@Brief, das sind dann die PIC für einen Roundtrip. für die kompletten PIC müsste man weiter rechnen
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Bei Aufgabe 3d, gibts da eine Formel?, ichverstehe leider nicth was hier passiert
Ist das nicht andersrum? Wir haben ja Aktien, die den DAX nachbilden, deshalb partizipieren wir ja eh an Möglichen DAX-Gewinnen. Mit einer Short-Position würden wir uns doch vor Verlusten Absichern oder nicht?
Wie ist das hier zu verstehen mit den < und > ?
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Super Sache! Vielen Dank
Was wäre hier richtig?
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Tzz Tzzzz kannst du das nochmal genauer erklären??
Schau mal. Perfekt negativ korreliert bedeutet du hast die Position geshortet hast . d.h du profitierst wenn der Dax fällt .z.B der Dax ist gerade auf 12.000 Punkte. Geht der Dax auf 11.999 Punkte machst du 1 Euro gewinn. Würde der Dax auf 12001 gehen, würdest du eben 1 Euro Verlust machen. Damit du diesen Verlust "verhindern" kannst , baust du dir eine gegen Position ein. Nämlich Long. Fällt der Dax bei einer Long Position , so machst du Verlust . Steigt der Dax so machst du ein Gewinn. Also wenn der Dax fallen sollte machst du ein gewinn da deine 1.Postion short ist aber da du andere Position auf Long hast machst du ein Verlust .. somit gleicht sich alles aus
Hat jemand die Lösungen für die Übung des 1. Teils? Ich verzweifel da grad etwas dran :( wenn jemand die hochladen könnte, wär ich so dankbar :)
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die vom Buhl Teil
ah sorry hab sie jetzt erst gesehn :) super danke dass du die alle hochgeladen hast
Auf wieviele Nachkommastellen sollen Zwischenergebnisse und Ergebnisse gerundet werden?
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beim quantitativen Teil auf 4
wird in derPrüfung aber auch dranstehen
Muss hier nicht doch die Wurzel sprich Standardabweichung benutzt werden?
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Also, im Zähler steht die Varianz, da bei der Portfolio Theorie der Wert oben links die Kovarianz von 1 mit sich selbst ist, also das entspricht der Varianz von 1, also 0,000625
Aaah, danke! @gaspump
Das wäre von Aktie 2 und das andere von 1 also umgekehrt
Hier nicht ins Quadrat, da die Varianz von 250 ja schon im Quadrat ist
Was ist hier eine Erklärung? Verstehe irgendwie die Vorgehensweise hier nicht... bitte helft mir
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Man betrachtet den Ast, bei dem die Realisationen mit den dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten eingetragen sind. Man rechnet dann die Wahrscheinlichkeiten einfach zusammen und schaut, wann das Konfidenzniveau Alpha zum ersten Mal überschritten wird. Die Realisation mit der ersten Überschreitung ist gleichzeitig der VaR.
Ah nice man danke dir, mein Denkfehler war, dass ich die Wahrscheinlichkeiten nicht zusammengezählt habe...
Hier kommt doch Laut Formel der VaR und nicht die Varianz hin oder ?
Nein hier steht die Varianz unter der Wurzel
Kann jemand sagen, ob man hier die Wurzel verwendet oder nicht? Laut Formel ja eigentlich schon oder?
kein wurzel .
hier kommt doch Var hin und nicht die Varianz?
Muss q nicht -102 sein? Weil E(Z1) = -102 und q = E(Z1)?
Nein. Eine Verlustfunktion gibt Verluste als positive Werte aus...Z= - ( - Vermögen) = Positive Zahl. Somit kommt E(Z1) = 102 raus.
Achso, also müsste oben bei der a) eigentlich +102 rauskommen?
Warum wird hier ohne z gerechnet? Die normale Formel ist ja so wie in e)
Hm stimmt frage ich mich auch...
Warum teile ich hier durch 1,23 also den Preis eines Futures und nicht durch den Wechselkurs 1,2 wie es ja auch in der Formel eigentlich steht?
Ich bin
Was hat meine Fettleibigkeit mit der Klausur zu tun?
wie kommt ihr auf die Lösung?
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ist der Rückzahlungsbetrag F2 oder F0?
F2 ist der Rückzahlungsbetrag
Hat jemand eine Lösung zu dieser Aufgabe?
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Du hast es verstanden tzz👍🙈
Okey, also ist deine Lösung dann die richtige @Alkoholiker? Irgendwie alles ziemlich verwirrend.. komme da noch nicht so ganz hinterher ... und in der Klausur wird dann eh wieder was ganz anderes kommen was man nicht checken kann...
iwie passt hier etwas nicht die formel müsste nach dem -0,02 dochn + statt nem * zeichen enthalten oder lieg ich falsch??
und was negatives müsste es auch sein wenn es schon nur multipliziert
Ups da müsste -0,02 + ... stehen habe da ausersehen multipliziert
Wie komme ich auf diese Zahl?
Tabelle t-verteilung mit n= 5 Freiheitsgraden und 0,99
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