Musste man bei der 3.Aufgabe bei der Put-Call-Parität auch den Arbitragegewinn berechnen? War danach gefragt?
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😂 Was kam für x(2) y(2) bei euch raus?
x(2) 2/9
Die Klausur war ja mal mega fair gestellt
was ist die repleziernede Strategie bei einer Option mit T=2, wenn man H(0) bestimmen sollte? Ist daa dann x(0) und y(0) und wenn ja wie bestimmt man die? vgl Beispiel F.182
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Die replizierende stratiegie von h(0) ist x1 und y1
danke
Wie kommt man hier auf Sigma ? Also die Werte 0,237 und so ?
bitte last Minuteeeee hilfeeeee
Die Formel steht unten darunter einfach ausrechnen dauert halt 100 Jahre
Antwort müsste Anlage 2 sein. In der Aufgabe 2 wird gefragt, wie hoch der Zinssatz sein muss, damit es den gleichen Preis hat wie Anlage 1. Das muss nicht heissen, dass der Zinssatz auch gilt für diese Anlage. Da die jährlichen Kuponzahlungen bei dieser Anlage deutlich höher ist als bei den anderen zweien (Kuponzahlungen bei Anlage 3 ist 0,12521 und nicht 2,92), gehe ich mal davon aus dass Anlage 2 die richtige Wahl ist
anlage 2 ist richtig, da es die größte kuponzahlung ist. heisst früher mehr geld ist immer besser
Hebt sich hier nicht das minus in der potenz auf? die formel lautet doch e^(- ....)?
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toppo. dann hab ich es ja doch verstanden
Tut es tatsächlich. Der Wert für die Kuponzahlungen müsste 0,12521 betragen
Ich hab alle Übungen gemacht die Klausur und die Beispiele aus dem Skript Aber ich fühl mich trotzdem nicht vorbereitet gehts euch da genauso ?
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muss einfach hoffen dass die Klausur so ähnlich wird wie die Übungen
wird sie eh nicht, ist ja immerhin der Okhrin Lehrstuhl
beim Übungsblatt 3: was passiert wenn man die Teilperioden erhöht ?
wie wäre denn H(0)?
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15,426
Danke
hier muss 1,6 hin dann stimmen auch die 0,58 bei Hd(1)
warum hier 1,02 ? u ist doch 0,2
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nichts lautet so, das ist ein Fehler. Müsste 1,2 heißen
Achso ja 😂
warum hier UP woher weiß man das, dass es nicht DOWN ist
Es wird beides berechnet, im nächsten Abschnitt wird down berechnet
Wie bist du auf diese Werte gekommen? Die Matrix wurde doch nur transponiert.
Über die 0,925 Umrechnung. aber warum auch immer, kp. kann mir das jemand erklären?
wie komme ich den hier auf das Risiko (Sigma) von Portfolio A, B und C? ich komme gerade nicht drauf :/ danke:)
Is gegeben
Der Pfeil muss natürlich in Richtung 0,035 gehen, Sorry! xD
A ist bei mü = 0,075. Müsste in deiner Zeichnung um 1 Kästchen drüber sein ^^
Hat jemand zufällig eine Formelzusammenfassung und würde diese hochladen?
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Wo gibt es die Aufgabenstellung?
müsste glaube ich so ziehmlich die gleiche angabe sei wie sie bei uns im digicampus zu finden ist
Alles klar danke
dominiert wird das dritte Portfolio doch nur durch II ?
genau, also Porfolio II dominiert III, aber I dominiert NICHT III, da I eine geringere erwartete rendite als III hat
hier müsste ein minus stehen oder?
richtig
Wie sieht die Klausur denn im Vergleich zu den Übungen ungefähr aus ? (Fange jetzt erst an zu lernen, bin ein Faultier) Tipps was wichtig ist und was nicht ? Danke!
hat einer bei Aufgabenblatt 4 die Aufgabe mit der Tangente gemacht und könnte die hier hochladen ?
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Oki vielen vielen Dank!
kein thema ;-)
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Müsste bei der 1 die dritte Teilaufgabe nicht +e^0,00582... benutzt werden? Dann wäre die Lösung 0,1251...
so habe ich das auch :D
jap, 0,1251.. ist richtig
Wäre noch jemand so nett die Aufgabe 4 hochzuladen? Würde einigen Leuten wohl helfen :D
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Habe die aufgabe gerade gerechnet. du musst die formel auf s.116 mit 2 gleichsetzen und nach mü* auflösen. bei mir ist dann mü*=0,13-2*0.035= 0,06
@anonyme Taschenlampe : ich hab das immer noch nicht ganz verstanden, was du meinst. könntest du das vllt erklären
Sigma^2
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Bei Aufgabe 1 2. müsste r 0,0005 sein statt 0,005 sein Bei Aufgabe 2 2. muss man die Varianz des Portfolios ohne Leerverkäufe berechnen und nicht die Varianz des Minimum Varianz Portfolios
wie wäre es denn richtig?
Für R kann doch eigentlich nur das aus Übung 1 abgefragt werden. Wenn er einen schlechten Tag hat noch Übung 2.1 Oder irre ich mich da jetzt ?
bin auch der Meinung, danach wurde ja nichts mehr in R gemacht.
Wie gehts hier weiter? Und was soll das hier alles bedeuten? Das ist ja nicht die Lösung
was passiert denn mit der 12 im Nenner ?
Sorry so gehört es richtig
Danke :)
Wie viel punkte braucht man zum bestehen? 50%? Oder weniger?
Eine Frage zu folgender Aufgabe (ÜB 2, A2) Ein Investor will 1000 € für zwei Jahre anlegen mit der Option, den Vertrag nach dem ersten Jahr zu kündigen. Bank A bietet einen stetigen jährlichen Zinssatz von 2%. Bank B bietet den gleichen jährlichen Zinssatz von 2%, aber mit monatlicher Aufzinsung. Bank C bietet eine kuponzahlende Anleihe mit einem Nominalwert von 500 €, 2 Jahren Laufzeit und mit dem impliziten stetigen jährlichen Zinssatz von 2.5%. 1. Der Investor entscheidet sich im 1. Jahr für das Angebot der Bank A, mit der Hoffnung, dass im 2. Jahr die Bank B den Zinssatz anhebt. Wie hoch muss der neue Zinssatz sein, damit das Endkapital 1035 € beträgt? Wieso nimmt man bei der Berechnung die periodische Formel für dem Zins vom Bank 2? Woher weiss man das?
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Wie wurdest du denn die stetige monatliche Verzinsung berechnen ? Ich weiß was du meinst mit der Aufgabenstellung
Links ist das was wir in der Übung besprochen haben, rechts wäre meine Lösung 🙁
Frage zu ÜB 1 Aufgabe 1.2: Ein Investor hat die Wahl zwischen vier folgenden Anlagemoglichkeiten. Bei Anlage (A) handelt es sich um eine risikofreie Geldanlage mit 2% jährlichen Zinsen und vierteljährlicher Aufzinsung. Bei Anlage (B) handelt es sich um eine risikofreie Geldanlage mit 1.9% jährlichen Zinsen und monatlicher Aufzinsung. Bei Anlage (C) handelt es sich um eine risikofreie Geldanlage mit 1.8% jährlichen Zinsen und stetiger Aufzinsung. Die vierte Moglichkeit (D) ist eine kuponzahlende Anleihe mit jährlichen Kuponzahlungen in Höhe von 20 €, Nominalwert von 500 € und Laufzeit von zwei Jahren. Das Startkapital des Investors beträgt 1000 €. 2. Alternativ kauft der Investor zwei Anleihen (Anlage D). Wieviel Kapital bleibt übrig, falls der implizite Zinssatz 2.2% beträgt? Wieso haben wir hier nur B(0,T) berechnet? Das ist ja der Preis der Anleihen, müssten wir diesen dann nicht noch vom Startkpital abziehen um die Frage endgültig zu beantworten?
wie kommt man auf die ? ich komme auf -0,54
was genau passiert, wenn man die Anzahl der Teilperioden erhöht? (Aufgabenstellung?)
Schreibt ihr euch ne Formelsammlung? Sind schon ziemlich viele Formeln. Ich glaube, wenn man das Sktipt gut markiert und mit post-its auf die Zentralen Folien verweist fährt man fast besser. Was meint ihr?
Kann mir jemand erklären wie man auf diese 1/13 kommt bei der Berechnung der erwarteten Rendite des gmv Portfolios?
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Hast du die Angabe zu dieser Klausur?
stehen im digicampus unter probeklausur
Aso das ist die Probeklausur, hast du auch noch altklausuren?
Hier muss als Lösung 0,00026214 stehen
jap, habe ich auch. kannst du zufällig das übungsblatt nummr 4 hochladen wenn du es bereits hast? :D
Hey, wie viel lernt ihr denn für R? Kann nicht einschätzen wie viel dafür verlangt wird.. theoretisch geht das ja unendlich in die tiefe mit all den befehlen und zusatzbefehlen
Ich lerne da nur wie man die Verzinsungen durchführt und halt diese Hauptfunktionen das man die Codes wenigstens erläutern kann wenn da einer gegeben ist.
kann mir das bitte jmd erklären? Verstehe nicht wie man rechnerisch auf x1 sowie x2 kommt
ganz am ende die Gleichung 754 = x(2)*72 + x(2)*10 ist an dieser stelle nicht richtig/ passend, so könnte man ja mit herkömmlichen rechnerischen Methoden gar nicht nach x(1) und y(1) auflösen, es müsste heißen: 754 = 72*x(1) + 10*y(1) dann hat man das gleichungssytsem: I) 754 = 72*x(1) + 10*y(1) II) 536 = 48*x(1) + 8*y(1) dann stellt man z. B. II) nach x(1) um und erhält: x(1) = [67 - y(1)]/6 diesen term für x(1) setzt man dann in I) ein und löst nach y(1) auf und erhält y(1) = 25 und dann dieses Ergebnis in x(1) = [67 - y(1)]/6 einsetzten und man bekommt x(1) = 7
Perfekt, danke dir!
was glaubt ihr wie machbar ist die Klausur, (bezgl. guter Note) wenn man die Übungen einigermaßen drauf hat?
Hat jemand das Beispiel von Folie 121 gerechnet?
Hier
Kann jemand erkläre oder die Folie sagen wie man das Minimum-Varianz Portfolio mit Leerverkäufen bestimmt?
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Ist die herleitung klausurrelevant ? Haben wir ja in der Vorlesung nicht gemacht
kann ich mir nicht vorstellen nee
Hey, kann mir jmd erklären/zeigen, wie man bei Übungsblatt 2, aufgabe 4 prüft, ob das modell dem no-arbitrage-prinzip genügt? :D
Du musst überprüfen, ob die Bedingung d < r < u erfüllt ist. Das Auszahlungsprofil der Aktie und r=0,01 hast du ja gegeben, d. h. jetzt musst du nur noch d und u bestimmen: 50*(1+u) = 51,50 -> u = 0,03 50*(1+d) = 49 -> d = -0,02 Es gilt also: -0,02 < 0,01 < 0,03 ->Arbitragefreiheit bzw. no-arbitrage-prinzip ist gegeben/ erfüllt
Kann mir jemand erklären wie man auf diese Werte kommt?
Inverse Matrizen berechnet man mit dem Gaus Algorithmus , in unserer Klausur ist die aber gegeben
^4*r
Müssten hier nicht stetig und periodisch vertauscht sein?
Ja
Hat jemand schon ne fertige Formelsammlung?
Ist das Hier 2^(0,018*2) oder 2*e^0,018 weil das Ergebnis wie du das hast wäre "Hoch mal 2"
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hast du zufällig auch noch die Lösungen der anderen Übungen ?
2 und 3 sind schon hochgeladen, Rest lade ich jetzt hoch
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