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Klausur WS17/18

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Kann mir jemand das bitte erklären?
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Ausfallwahrscheinlichkeit von 3% (angabe) dann für die 2. formel nicht beachten oder?
Doch Mesut'cum die Formel lautet ja: P*(d1+d2*K)^t+(1-p)*(1+K)^t = (1+rf)^t -> dieses erste große P ist die Wahrscheinlichkeit die man mit der 1. Formel ausgerechnet hat also P=1-(1- p)^t -> das kleine p ist einfach (1-0,03) also 97
Warum ist die Formel manchmal mit t-1 und manchmal mit t? Kann mir das jemand erklären ? Ich würde intuitiv mit hoch 21 rechne was falsch ist :/ Danke im Voraus ! :)
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Einfach das gefragte Jahr minus das jetzige Jahr rechnen. Genauso wie es Kuchen erklärt hat.
Falls dich das mit dem t-1 zu sehr verwirrt, kannst du auch zuerst auf t=0 abzinsen und kannst dann alle Jahre aufzinsen. Ist halt eine potenzielle Fehlerquelle mehr, aber würde auch gehen.
woher kommt diese Zahl?
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Bitte 😉
oh man, ist ja vollkommen logisch
Kann das bitte jemand ausführlich aufschreiben? 😬
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x wurde als (1+r) definiert. Somit ist x1 = 1+r1 => r1 = x1-1 = -1,245-1=-2,245 r2 ist analog. Also r2= 1,445-1=0,445 Nun wählt man natürlich die positive Rendite Philipp war schon schneller, da siehst dus ausführlich xD
Danke
wie kommt man eigentlich hier auf 14%?kann mir jemand die bitte erklären?danke im voraus
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Wahrscheinlich weil einmal die Varianz gegeben war, also eine Wurzel drüber, und einmal die Vola
Weil in der Diagonale von der Varianz-Kovarianzmatrix nicht die Standardabweichung , sondern die Varianz (als o^2) steht. Wir müssen also um die Standardabweichung von VOW zu bekommen, die Wurzel ziehen. Nach dem Umstellen ergibt sich dann die Standardabweichung von LIN. Da wir ja dann schon die Standardabweichung von LIN haben, braucht man auch keine Wurzel mehr ziehen.
Ist das wirklich immer so?
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Es gibt eigt Formeln um alpha und beta auszurechnen deshalb denke ich nicht das es unbedingt so ist
Als wir Folie 224 in der Übung besprochen haben, wurde gesagt, dass Alpha beim Index immer 0 ist und Beta immer 100%. Das ist aber nur der Fall beim Index !
Kann mir jemand bitte die Sigma-Regel erklären? Bzw auch die Formel sagen? Danke
Die Formel steht doch da --> µ(klein) und µ(groß)
Du musst die beiden gegebenen werte einmal addieren und einmal subtrahieren einfach die Formel anwenden die trifft jedes mal zu
Woher bekomm ich diesen Wert Mir ist klar, dass dieser aus der Tabelle abzulesen ist . Aber woher weiß ich welchen Wert ich nehmen muss
Das ist die Formel für den erklärten Teil der Varianz. Du rechnest Betha^2 • Varianz (Index)
Warum darf berechnet man die interne Rendite bei der Nummer 21.) anders als bei der Nummer 22.). Welcher Grund steckt dahinter?
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Die Berechnung ab t=3 ist nur durch Interpolation möglich, die wir so nicht einfach machen können. Sollte aber so eine Aufgabe mit t>2 drankommen und nach der int. Rendite gefragt werden, dann wird man die Rendite mehr oder weniger einfach ablesen können oder eben durch diese einfache Rechnung wie in 22) berechnen können. Im Fall von 21) können wir noch mit der PQ-Formel bzw. Mitternachtsformel lösen
Weißt du die Formel die hier verwendet wird?
Wieso rechnen wir die 800 noch drauf?
Kann jemand den Lösungsweg erklären?
Da du hier die interne Rendite r berechnest, löst du die Formel des NBW nach r auf. (Du stellst NBW = 0) Hier muss dann die Mitternachtsformel verwendet werden, da t = 2. [In dieser Lösung wurden nur die Lösungen notiert.]
Wenn ich das eingebe und anschließend danach auflöse, komme ich nicht auf die 43%. Stimmt der angegebene Rechenweg?
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Die Klammer verrechnet und dann 0,679661-0,25.
Danke dir, jetzt habe ich es raus 😁👍
wie kommt man auf diesen Wert?
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Wurzel von 0,085115
danke
In den Lösungen steht aber 2 als richtige Antwort. Kann mir jemand das bitte erklären?
Da kommt noch eine Zeile danach 🙃
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Warum ist das Dokument so schlecht geratet ? Sind die Lösungen falsch oder was da los
Woher kommt diese Überlegung?
Aus der Formel für die Gesamtvarianz
Wie komme ich hier auf diesen Wert?kann jemand mir bitte erklären?danke im voraus
Indem du die Formel für den Korrelationskoeffizienten nach der Kovarianz umstellst, also Korrelationskoeffizient x Standartabweichung von CBK x Standartabweichung von ASB = Kovarianz
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Kann mir jmd die Aufgabe 25 erklären? Steh leider vollkommen auf n schlauch... danke :)
Wie komme ich auf die 0,2917?
du kannst ja die Kova von den beiden über den Korrelationskoeff. ausrechnen, dann setzt du das in die ganz normale Varianz Formel ein und da für den VaR die Std. Abw. gebraucht wird, ziehst du noch die Wurzel
also so der erste Ansatz: 0,5614=Kova/0,3010*0,3895 und mit dem Ergebnis der Kova kannste ja dann Weiterrechnen