Soße 18 Teil C (sehr ausführlich+Hinweise+Bilder im Anhang).pdf

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Uploaded by Ämin 115758 at 2019-07-28
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Warum wurde hier durch die Standardabweichungen geteilt und nicht durch die Varianzen?
wenn man das eingibt komm - 7/15 raus
Bitte nochmal rechnen. Philipp hat es bereits erklärt
Könnte mir bitte jemand erklären wieso wir hier nicht 1 - 0,7019 rechnen um auf das Ergebnis zu kommen. In der Angabe steht ja mindestens -1%, also r größer/gleich -1% und dann nimmt man die Gegenwahrscheinlichkeit mit 1 - P( r kleiner/ gleich -1%). Vielen Dank im Voraus
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Also wenn etwas gegeben ist das größer ist also z.B. P(r>0,7) dann musst du auf kleiner gleich umwandeln mit der Gegenwahrscheinlichkeit also 1-P(r<= 0,7) Wenn dann das Ergebnis nicht in der Tabelle steht, ist das nicht die Gegenwahrscheinlichkeit, die man berechnet, sondern die Symmetrieregel. Heißt P(z) = 1- P(-z) z.B. WS18/19 P(r>w) = 0,7642 /auf kleiner gleich umwandeln also Gegenwahrscheinlichkeit 1-P(r<=w) = 0,7642 P(r<=w) = 0,2358 /P(r<=w) kann man auch als F(z) schreiben F(z) = 0,2358 /das ist kleiner als 0,5 und steht somit nicht in der Tabelle also Symmetrieregel 1- F(-z) = 0,2358 F(-z) = 0,7642 /jetzt lesen wir aus der Tabelle ab was unser (-z) ist -z = 0,72 /für z jetzt dessen Formel einsetzen und w ausrechnen und man hat das Ergebnis
Vielen Dank @Würfel !!
warum minus? in der formel ist es doch plus?
Ja aber wenn das Marktportfolio mit 150% gewichtet ist, dann muss der risikofreie Kredit mit -50% bewertet sein (quasi wie ein Leerverkauf), da die Gewichtung insgesamt immer auf 1 ( 100% ) kommen muss
@Ämin. hast du auch Lösungen bei der Klausur zum a und b teil?
Könntest du bitte nur erklären wieso du hier so vorgegangen bist ? 🙈 Dankeschön
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?
Ich habe die Angabe von SS18 gerade nicht da und weiß nicht was gefragt war aber das sieht nach einer der Formeln aus, die man durch Logik aufstellen soll und die dadurch nicht im Skript steht.
fehlt hier nicht ein Minus?
Wie kommst du hier auf den Basispreis ?
Steht doch in der Angabe ?
Ohh ja stimmt 😅
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Wo finde ich die klausur ?
Ist nicht im Klausuren Archiv drin. Diese Klausur konntest du beim stura erwerben (keine Werbung).
so ein Scam
Muss doch +0,15 sein ?
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Nein, so ;)
Danke :)
Erstmal vielen dank für das super Dokument :D kann jmd die aufgabe etwas näher erklären? Selbst mit der skriptaufgabe versteh ich noch nicht wie man drauf kommt. Danke
Die nicht erklärte Varianz beim Index ist immer 0%, das solltest du dir am besten so einprägen. Die erklärte Varianz beträgt 100% (in diesem Falle die 4.71%). In den Übungen konnte ich es auch nicht verinnerlichen bzw. es wurde mir nie klar warum das so ist (liegt nun etwas weiter zurück die Übung und m.E wurde das ganze nur sporadisch erklärt). Vielen Dank für dein Feedback
mach ja auch Sinn da die Erklärte Varianz gleich beta^2 * Varianz des Index ist. Da Beta beim Index immer 1 ist also 1^2 = 1 ist die erklärte Varianz des Index = Varianz Index
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Top !!!
Man ist nichts anderes gewohnt von ihm 👍🏼😌
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wo finde ich die Angabe von SS18? Im Klausurenarchiv gibts nicht
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Ämin Ehrenmann
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Falls einer die 20 anders rechen will :D
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Dein Herz >>>>>>>>
schlägt schneller als meins. Sie schalgen nicht mehr wie einst. Sie leuchten heller allein. Wieso muss das so sein?