Eigene Lösung zur Klausur SS16 - Seite 1.jpg

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Uploaded by Anonymous User at 2018-07-21
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Die Pfeile sollten umgekehrt sein. Vorlesungsfolie 115
ja die Prämie geht an den swap provider und die Zahlung bei Kreditereignis geht an Purchaser
Wie komme ich denn darauf? Danke :)
K ist das Eigenkapital welches auf der Passivseite steht und deswegen M (Netto-)Positionen im Interbankenmarkt - K (Eigenkapital)= D (1-...) - L und dann müsste man in der Formel drüber hinter rD (D) noch + rK (K) - C (D,L) einsetzten und bei der Ableitung fällt K ja dann weg, weil es eine konstante ist. Hoffe du verstehst was ich meine.