EFM Übung 12.pdf

Assignments
Uploaded by No One 13318 at 2018-01-25
Description:

Übungsmitschrieb vom 24.01.2018

 +2
127
5
Download
Kann mir jemand bitte helfen, und die Lösungswege für die c und d hier anhängen? Ich glaube die stehen angeblich im Skript? Leider besitze ich entsprechende Mitschriften nicht. Vielen Dank.
View 2 more comments
Was mich wundert ist, dass hier der Korrelationskoeffizient gleichbedeutend mit Correlatin ist! In den Formeln steht das nämlich nicht so da. Das ist sehr verwirrend, da dort der koeffizient und die korrelation zwei verschiedene Dinge sind. Wie wird das denn auseinander gehalten?
Also was ich meine ist, wenn man die Formeln auf dem ÜBlatt 12 anguckt, steht da ja Kovarianz und Korrelationskoeffizient. Und dort ist die Kovarianz ein Teil des Korrelationskoeffizienten. Also müsste eigenltich die Kovarianz doch über diesen berechnet werden. Und da käme dann -0.001 heraus. das man das einfach einsetzt, obwohl es ganz klar nicht so ist, ist schon sehr fies. Wie soll das denn in der Klausur dann gemacht werden?
Woher kommen diese Werte? Wofür steht Rm? Oder ist das Rµ? Habe versucht die Aufgabe 2 nachzuvollziehen, aber ohne Zwischenschritte tatsächlich mir unmöglich^^
View 3 more comments
Auf Folie 7-15 solltest du in der Vorlesung mitgeschrieben haben und am ende die Formel für sigma^2 in Abhängigkeit der erwarteten Rendite vom Portfolio haben. Genau diese wird auch ab der c) verwendet.
Diese Mitschrift habe ich leider nicht. Kannst du mir die beiden Folien vielleicht schicken? Das würde mir sehr weiterhelfen. Also die Folien wo das Vorgehen für die Effizienzkurve und die des varianzminimalen Portfolios. Das wäre echt super.
No area was marked for this question
Wieso wird bei Aufgabe 2d mit dem zweitem Term multipliziert? Normalerweiße wird doch einfach nur sigmaP² abgeleitet und dann gleich 0 gesetzt um auf die Lösung zu kommen.
No area was marked for this question
Kann mir jemand vllt für die Aufgabe 2 die Kovarianz sagen? Leider steht bei der c nur das Ergebnis und ich weiß nicht, ob -0,002 für die Kovarianz passt. Die Korrelation wäre auch hilfreich, wenn ich wüsste.
-0 kann doch nicht stimmen? Was gehört denn da hin? :3
ich habe zumindest auch -0 dort stehen, aber weiß auch nicht was das zu bedeuten hat...