Musterklausur Lösung.pdf

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Uploaded by PLUS MINUS 950 at 2019-01-30
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wie kommt man drauf? durch ausprobieren?
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Wie kommst du darauf, dass der RBF >=27,57 sein soll?
0<= -100 - 90/(1,03) + 7/(1,03)*RBF | *1,03 -> 0<= -103-90-7*RBF | +193 | /7 -> 27,57 <= RBF
Warum ist bei der Investition A das Steuerparadoxon nicht aufgetreten? In meinen Berechungen müsste das der Fall sein und das Ergebnis ist auch richtig
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das heißt das Steuerparadoxon ist nicht auf die einzelne cashflows anzuwenden ?
Nein, du musst wirklich gucken, ob der Kapitalwert größer ist.
Wie kommt man darauf? Konnte leider nicht zu Übung gehen, da ich arbeiten war. Aber warum hat er denn keine Rechenschritte angegeben?
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Es war jetzt zwar in der Probeklausur eine Aufgabe mit Steuern, denke aber nicht, dass das in der Klausur vorkommt, zumal er auch tatsächlich den Foliensatz zur Ertragssteuer übersprungen hat.
guck dir dazu einfach die Übung 6 an, da kannst du dir bei Aufgabe 5 ein Beispiel dazu ansehen
Die Formel für KB ist doch (Io+Ln)/2 oder nicht ?
Ja ist sie
Wie komme ich hier auf die 50 Tage?
du bekommst 46,5555 Perioden raus, sprich 46 ganze Perioden und dann noch 0.5555 einer Periode : 0,5555*90=50
Dankeschön
kann mir jemand zeigen wie man das berechnet?
Das ist ganz easy: Als erstes berechnest du den Erwartungswert E(x)= x*p von den Aktien R1,R2 und R3. R1= 0,02 ; R2=0,03 & R4=0,014 dann Multipliziert man die Renditen der Portfolios mit dem zugehörigen Lambda E(P)=0,2*R1+0,2*R2+0,6*R4 = 0,0184 //
Wie kommt man auf die 4, müsste hier nicht eine 5 stehen?
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Ich habe hier die ta einfach abgelesen aber warum steht bei der ersten 4 und nicht 5, das ist mir immer noch nicht klar. Und wie würde ich das berechnen?
So wie man ta immer berechnet, den Cashflow mit dem Kalkulationssatz diskontieren und gucken wann er >=0 wird.
Wie wird diese Aufgabe gerechnet?
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Falls dir irgendwelche Schritte nicht klar sind erkläre ich sie dir gerne so weit wie ich es verstehe 😊
Vielen dank!☺️
Wie berechnet man das?
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Ich frage mich hier, ob man eine Varianz-Kovarianz-Matrix aufstellen muss? Bei der Formel auf dem Foto für die Varianz eines Portfolios von 3 Aktien braucht man nämlich die Kovarianz jeweils. Ganz schön viel für 9 Punkte für die ganze Aufgabe. Gibt es hier evtl. einen Trick?
Ja, für diese Aufgabe gibt es einen Trick. Guck dir mal die Lösung von Aufgabe 2 b) von Übung 12 an.
Warum nehme ich da nicht 5?
Wie löst man das ganze auf? Könnte das jemand aufschreiben und hochladen?
warum wird hier nur um 1 Jahr abdiskontiert, obwohl die Zahlungen erst ab dem 2. Jahr beginnen?
Hat da mittlerweile jemand eine Antwort?
Wie berechnet man das?:)
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Erst errechnest du wie viel Geld von deinem Gewinn über bleibt und dann addierst du die Rückstellungen
So geht es auch und ist mMn einleuchtender
ist das nicht eher b)?
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-5,475 ist ein niedrigerer Präferenzwert als -5,35, also ist Alternative B richtig. Der Fragesteller hat b) quasi also zweite Antwortmöglichkeit gemeint und nicht als Alternative „B“.
Achso, wegen dem Minus. Habe in Beträgen gedacht 😅
hat jemand die lösung zu aufgabe 14 ?
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dankedankedanke !
wir haben doch gar keine 4 Wertpapieren, kann mir jemand die Grundformel für 14.3 erklären ? Habe auch schon im Tut nachgesehen, das macht für mich in der Musterklausur keinen Sinn :/
Wieso ist die Aussage falsch ??
Ich vermute mal dass kein Gewinn freigesetzt wird durch die Umwandlung von den Gewinnrücklagen zu Grundkapital, weil das Kapital wurde ja nur umgeschichtet
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hat jemand den Rechenweg bei der 3 aufgabe? wie man nach t umformt..
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K0 braucht man nicht, das kürzt sich aus der Gleichung ^^
danke euch
woher kommen die zahlen?
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Außerdem steht in der Aufgabe nix von der Risikoneigung
hast Recht
musst das nicht auch 1,03^n sein (nachschüssige rente)
Ja
Wieso ist das überhaupt nachschüssig?
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Wie komme ich bei Aufgabe 13.3 in der Musterklausur auf die Volatilität?
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wie kommst du auf die erwarteten renditen? habe dort andere raus:/ und komme auch auf 1,84 % bei 13.2
Man kann die erwarteten Renditen auch alle einzeln berechnen aber das dauert halt länger
wie lautet die formel für die Korrelation?
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sigmaR3= 0,04317; sigmaR4=0,096871; Cov(R3,R4)=E(R3*R4)-E(R3)*E(R4)
Danke! Man rechnet hier solange und am Ende reicht ein Eingabefehler aus.
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A 1.4 : Warum ist das denn falsch, sollte doch eigentlich so stimmen?
Könnte mir einer diesen Schritt erklären. Komme einfach nicht aufs Ergebnis. :)
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wie kommt man auf die 64800 und 62400 ?
Du hast eine Ratentilgung hier. Pro Jahr wird 60000 getilgt. Von der restschuld berechnest du die Zinesnen.
Könnte mir jemand sagen wo ich diese Formel finde :)
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die Formel wurde in dieser Vorlesung nicht besprochen, aber in Statistik kam sie schonmal vor
Hab ihn in der Vorlesung gefunden Folie 69 in den Finanzierungsfolien 😊
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Bei Aufgabe 12, wie kommt man auf die 337400? Ohne Versicherung kriege ich 335500 raus, und mit Versicherung 310893. Mit Versicherung rechne ich mit 196 7 und 105 Mio. Würde mich über einen Tip freuen wo mein Fehler liegt
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Ich komme mit 20 Mio Versicherung aber auf 337.419,... und nicht auf 337400, hat jemand genau 337.400 raus?
Achse okay danke, also reicht es E(u(x)) für beide zu berechnen
wie berechnet man das?
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🙏🏽 danke
Gerne
wie berechnet man 11.1&11.3 😩
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könntest du wohl deine ganzen Lösungen hochladen, so ordentlich wie das ist würde es bestimmt vielen weiterhelfen?
Habe die Musterklausur noch nicht bearbeitet, nur die eine Aufgabe :)) aber wenn ichs schaffe, lad ichs hoch :)
warum 4?
weil es vier Veränderungen des Kurses gibt ( von 1 zu 2, von 2 zu 3, von 3 zu 4 & von 4 zu 5)
wie berechnet man das?
510000/0,34
dankeeeeee
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Hey, hat jemand von euch die Rechnungen von Aufgabe 13 und 11 der Musterklausur?
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Bei den wahr-falsch-Aussagen hast du bei Aufgabe 1.16 meiner Meinung nach das Falsche angekreuzt. Den Kapitalwert würde man mit dem ewigen RBF (also in dem Fall 1/i) berechnen und das wäre nicht Unendlich. Oder liege ich da falsch ?
Genau das hab ich mir auch gedacht. Der Kapitalwert besteht ja trotzdem und wird nicht einfach unendlich.
da muss auch Falsch hin