WS1213 Aufgabe 1 Teil 2.jpeg

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Uploaded by Pablo Mausobar 1653 at 2019-02-18
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Kurzfragen

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Ist Marktportfolio automatisch das Portfolio mit der geringsten Standardabweichung? Weil die Sharp Raito hängt ja davon ab.
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Und wieso ist das die Antwort "Richitg" ?
Weil über die Maximierung der Sharpe Ratio das Tangentialportfolio bestimmt wird. Da Tangetialportfolio = Marktportfolio, muss auch Sharpe Ratio maximal sein.
Richtig, die neue Tangente wird flacher und das neue Tangentialportfolio weist eine höhere Standardabweichung auf
Bei Frage 6 sehr unsicher
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Danke
Danke dir für die hochgeladenen Lösungen :)!