Aufgabensammlung LÖSUNGEN 2019 .pdf

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aufgaben und lösungen komplett

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Warum berechnest du hier den TLE von Periode 1? Das ist doch falsch. Um den Gewinn von Periode 1 über die TLE-Formel zu bestimmen benötigst du den TLE aus Periode 0. SIehe Übung. Mal abgesehen davon sehe ich nicht, dass du die Formel dann anwendest.
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@PabloMausobar, kannst du dich bitte mal melden, wegen Kapitalmarkttheorie.
worum gehts
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Aufgabe 4: Ich hab beim ß-Faktor das gleich Ergebnis. Vlt. würdest du in der Klausur allerdings Punktabzug bekommen für den Lösungsweg. Für Varianz und Kovarianz musst du in diesem Falle die von dir verwendeten Summe ja noch durch 4 teilen. Ändert nichts am Ergebnis, weil du es bei Zähler und Nenner machst, ist mir nur aufgefallen...
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weil du die stichprobenvarianz und stichprobenkovarianz berechnen musst
ahso, denke nicht dass es einen viele punkte kostet aber danke tdm für den Hinweis ?
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Noch eine Frage zu Aufgabe 7h: Kapitel 4 Folie 18 steht, dass das Marktportfolio alle Assets beinhaltet. Folglich wäre deine Begründung falsch, oder? :-) Wir sind ja nicht mehr bei der PST. Ich hätte aber auch falsch gesagt, weil es auf die Kovarianz, nicht unbedingt die Standardabweichung ankommt.... In der VL steht wertmäßige Zusammensetzung hängt von den Marktwerten ab... Ich weiß aber auch nicht ob meine Lösung 100% richtig ist...
Hätte jetzt auch gesagt, dass es falsch ist und es mit der Kovarianz begründet. Ich bin mir da aber auch nicht zu 100% sicher
korrektur
*under ?
ist das nicht under? das blaue ist ja schon over
ja grün ist under
Bist du dir da sicher? Ich denke mal du nimmst die FK-Zinsen doppelt, weil die laut Aufgabenstellung pro Periode bezahlt werden. Aber die sind doch schon verrechnet. In der Übung steht das auch in der Aufgabenstellung so und dort werden die in t1 auch nicht doppelt abgezogen.
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Habe den gleichen Lösungsweg wie Pablo Mausobar
dann hab ich mich wohl vertan, dann eben nur einmal abziehen. ist ja kein großer schritt ?