Kapitalmarkttheorie

at Ruhr-Universität Bochum

Join course
223
Next exam
FEB 20
Discussion
Documents
Flashcards
Hat jemand zufällig die Lösungen zu den Altklausuren? :-)
Setze mich ab dem 08.02 dran, kann dann was hochladen ☺️
No area was marked for this question
Es ist Vorlesung 3 nicht 2 :)
wird dieser Kurs nur im Winter Semester angeboten? gibt es hier auch eine Nachschreibklausur ?
Wird nur im Winter angeboten, ob es eine nachschreibklausur gibt weiß ich leider nicht aber ich gehe davon aus
Hat jemand aus der Aufgabensammlung die Aufgabe 6 zum Modigliani-Miller Theorem berechnet? Ich mach irgendetwas falsch.. wäre cool, wenn jemand seine Lösung dazu hochladen könnte :)
Habe da auch lange dran rumgerätselt aber schlussendlich klappt es bei mir wenn ich den Verschuldungsgrad abrunde auf 46% und dazu dann entsprechend FK aufnehme, sodass ich auf einen Arbitragegewinn 48.824 komme. Dann passt es auch mit der eigenen Verschuldung von 46%, allerdings bin ich hierbei vom Kauf von Anteilen an A i.H.v. 4% also 360.000 ausgegangen, was sich meiner Meinung nach mit der Aufgabenstellung ( .. der Investor das gesamte Kapital in A investiert..) widerspricht. Das gesamte Kapital wären für mich hier die 280.000 aus dem Verkauf von B + das aufgenommene FK. Daher bin ich mir nicht wirklich sicher ob das schlussendlich die richtige Lösung ist..
Das ist meine Lösung
Wie ist eure Meinung zu der Aussage: "Die Sharpe-Ratio eines Assets setzt die mit diesem Portfolio erzielte Risikoprämie ins Verhältnis zum systematischen Risiko des Portfolios". M. M. n. setzt die Sharpe-Ratio die Überrendite eines Portfolios ins Verhältnis zur Standardabweichung dieses Portfolios. nun hängt die Standardabweichung aber doch vom systematischen und vom unsystematischen Risiko ab oder? Oder kann davon ausgegangen werden, dass das Portfolio ausreichend diversifiziert ist, sodass die Standardabweichung/Varianz nur vom systematischen Risiko, also der Kovarianz mit dem Markt abhängt? Vielen Dank im Voraus :)
View 1 more comment
Die Überrendite pro Risikoeinheit ist definiert als Quotient aus Überrendite und Kovarianz zum Markt. Also der Gleichgewichtsbedingung fürs CAPM, daher ein linearer Zusammenhang (Wertpapierlinie). Die Sharpe-Ratio ist das Verhältnis von Überrendite eines Portfolios zu der Standardabweichung des Portfolios und ist nicht zwingend linear.
Die Treynor Ratio eines Assets setzt die mit diesem Portfolio erzielte Risikoprämie ins Verhältnis zum systematischen Risiko des Portfolios. :)
Gibt es keine Altklausuren von irgend welchen Altsemestern? Mich würde der Aufbau wirklich interessieren. Vielen Dank im Voraus :)
18 documents in this course
Description
Winter 2017/18
Paul
Exams
0
0
100
Description
Winter 2016/17
Paul
Assignments
0
0
64
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
59
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
54
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
53
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
45
Description
Winter 2017/18
-
Exams
Description
Winter 2017/18
Paul
Assignments
0
0
34
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
34
Description
Winter 2017/18
-
Exams
0
0
32
Description
Winter 2017/18
-
Exams
Description
Winter 2018/19
Paul
Assignments
0
0
9
Description
Winter 2018/19
Paul
Assignments
Description
Winter 2018/19
Paul
Lectures
Description
Winter 2018/19
Paul
Lectures
Description
Winter 2018/19
Paul
Lectures
Description
Winter 2018/19
Paul
Lectures
Description
Winter 2018/19
Paul
Other
There are no flashcards for your course yet
Get 200for your first flashcard set with at least 15 cards and 
2–5for every follower or user learning with your set. 
Credits can be traded forawesome rewards.