Finanzielles Risikomanagement

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JULY 29
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Kann jemand Notizen zum morgigen Vortrag anfertigen und die hier reinstellen? Wäre wirklich top!
Weiß einer wie das mit der Anmeldung für die Klausur abläuft? Meldet man sich die im selben Zeitraum wie für die anderen Klausuren an oder muss man die Frist, die auch für die Hausarbeit gilt beachten?
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Bis wann kann man sich denn abmelden?
bis 21.06. anmelden
lieber die Klausur schreiben in dem Modul oder die HA ?
Hallo, eine Frage zur Hausarbeit, weil ich nie eine gemacht habe. Wie kompliziert ist es und ist es zeitaufwändig?
relativ zeitaufwendig da man sich mit den anderen gruppenmitgliedern austauschen muss aber an sich weniger zu tun als bei einer hausarbeit die man alleine schreibt
@anonymer Regenschirm würdest du sagen, dass es sich bei dir gelohnt hat
Habe mich für den Gastvortrag heute angemeldet aber keine Email mit der Einladung bekommen. Geht es wem ähnlich? Ich denke mal dann komme ich nicht rein oder ?
ja, nein dann kommt man nicht rein leider
Bei mir haben die aber letztes Mal bei einer von diesen Veranstaltungen weder Ausweis noch Anmeldung kontrolliert Also kannst vielleicht auch so reinkommen
Kann mir jemand was über finanzielles risikomanagement erzählen? Die Vorlesung hat ja erst gestern begonnen oder? Wie siehts mit dem lernaufwand usw aus sind die Vorlesungen für die klausur relevant?
Würde gerne ne Hausarbeit in finanziellem risikomanagement schreiben (also 2 Hälfte). Wie und wann läuft das Bewerbungsverfahren ab? Und weiß man dann von Anfang an ob man dabei ist oder muss man erst auf die 2 Hälfte warten und hoffen ?
schau einfach mal in den moodle kurs, da steht eigentlich schon einiges
Finden Vorlesung und Übung immer nur in der 2.Hälfte des Semesters statt?
Ja, erste Hälfte geht es um ein anderes Modul.
Hey, kann mir jemand sagen, ob es einen 2. Termin gibt? Ich würde das Modul gerne im Sommer belegen, aber bin zum angegebenen Prüfungsdatum nicht da.
könnte man es schaffen in 10 Tagen für die Klausur zu lernen
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danke ? Ist machbar, ich würde die Vorlesungen überspringen, nur Übungsaufgaben lösen, dann klappt das auch in 5 tagen, wenn du jetzt durchziehst.
und hat es gut geklappt ?
gibt es einen nachschreib Termin
Was war das für eine Aufgabe 1? Da waren die Zinsen garnicht gegeben, wie sollte man da die bilanzzinsspanne berechnen?
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*Die Summe ist 1060
Man hat nach deZinsspanne direkt nicht gefragt gehabt.
Wo schreiben wir? Konnte nichts im internet zu finden ?
Müssen wir hier nicht mal 50 nehmen?
Nein „+ 0,5“ ist schon richtig. Formel lautet ja: BZSP(t1)= BZSP(t0) + Veränderung Marktzins von t0->t1 mal elastizitätsüberhang Und hier steigt der marktzins um 50 Prozentpunkt
teilt man immer durch -1 ?
Das hier ist falsch, Es müsste heissen: Falsch, dies ist bei einem Credit Default Swap der Fall. ODER Falsch, bei einem Credit Spread Call wird bei vollständigem Ausfall der Betrag Spread - Strikesspread gezahlt.
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ich denke die Lösung zu Aufgabe 5 muss bei der BZSP 0,2064% lauten .
Diese Rundungsgeschichte ist echt mies. Wir solle aber immer 4 Nachkomma-Stellen aufrunden, stimmt`s?
war die Lösung falsch oder? Hier Zinsspanne soll 0.2051% sein nicht 21%. Außerdem da folgendes auch falsch. Zinsspanne bei Änderung soll 0.2051% + (-0.7778) •2%= —1.3505
also -1.3505%
Sicher?
Aufgabensammlung 9 wie können wir mit dem Aktivtausch gegen ZÄR immunisieren? Müssen wir berechnen oder?
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??‍♂️
Lösungsmittels = lösungshinweis*
Falsch, der Marktwertverlust ohne Convexity ist stets höher als mit Convexity.
Falsch, Kreditverluste sind markant rechtsschief. Der unter Annahme einer Normalverteilung berechnete CVar läuft Gefahr, das Kreditrisiko zu unterschätzen
Richtig, bei einem Payer-swap ist die ZE(SwapAktiva)=1, dadurch gleicht sich die Elastizität aus
Richtig, da die Elastizität = 0 auf der Passivseite ist
Falsch, Kreditmarktwerte sind markant Linksschief bzw kreditverluste rechtsschief, d.h. Bei geringen Rest-Wahrscheinlichkeiten Greten sehr hohe Einbußen auf
Hat jemand vllt die Klausur im SoSe 18?
leider nein
Weiss jemand ob irgendwelche Themen ausgeschlossen werden?
Wie kommt man auf diese Werte?
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Ich weiß auch nicht ganz genau. Einfach in die Tabelle 0.56 suchen, weil es negativ gerechnet wird deshalb 1 minus den Wert
Ich danke dir ! Ich hab es verstanden jetzt!
Hat jemand vllt die Kurzfragen alle beantwortet ??
Hallo, wisst ihr, ob wir die ganzen Herleitungen auswendig können müssen (z.B Herleitung Swap-Volumen) oder ob die endgültige Gleichung ausreicht?
Hey, Frage zum Rep. und den Rechnungen mit den Zusatzgeschäften (Swaps). Warum sind dort beide Swaps ein Reciever Swap? Beim ersten Zusatzgeschäft verstehe ich man bekommt ja feste Zinsen (Reciever Swap) aber beim Zweiten Swap hat man ja einen passivischen elastizitätsüberhang und müsste doch eig. feste Zinsen abgeben...(Payer-Swap)
Der zweite swap ist ein Payer-swap. Es ist ja auf der aktiva Seite. Zinselastizität(SwapAktiv)=1 => payer-swap
Hat der Prof im letzten Semester etwas über die Klausur gesagt? Oder welche wurde schon ausgeschlossen? Ich finde beispielsweise Übung3 die VaR Theorie zu viel und schwer zu verstehen.............
AG 2 Aufgabe 4c. Die grafische Ermittlung des konvexitätsfehlers scheint mir nicht genau zu sein. Ist das einfach nur eine Veranschaulichung oder wie wird das genau berechnet? Müssen wir das können?
Bei AG 1, Aufgabe 1: Wie entscheidet man, welche Positionen Aktiva und welche Passiva sind? Und welche fest und welche variabel verzinslich sind? Und was bedeutet ZÄR? Vielen Dank im Voraus
ZÄR=Zinsänderungsrisiko
Moin, weiß jemand ob die Noten schon online sind?
ich glaube bei Flexnow bekommt man neuerdings immer Email Benachrichtungen wenn was da ist... bin mir aber nicht sicher
Jetzt sind sie raus
Noten sind raus
hat jemand den Lösungsansatz zu aufgabe 2 ws 17/18?
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Bei den Eintrittswahrscheinlichkeiten geht es um die Eintrittswahrscheinlichkeiten von TageskursSCHWANKUNGEN und nicht um die der verschiedenen Tageskurse. Die Tageskursschwankungen haben wir ja gerade berechnet und das sind in dem Fall 10 mit jeweils der gleichen Eintrittswahrscheinlichkeit.
ok
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Hat jemand Aufgabe 1b?
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Hab bei 1d ein negatives Ergebnis raus... ist das richtig?
Hab ich auch raus
hat jemand von der aufgabensammlung 9c und kann mir da bitte helfen ;/
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Das kann sein, die Aufstellung der Rechnung ist richtig, aber es ist möglich das z.B. nicht genug Terminanlagen vorhanden sind, welche zu den Sichteinlagen gebucht werden können, um die Durchschnittselastizität zu senken. In der Aufgabe stand ja aber auch, dass man nen Aktivtausch machen soll und nicht Passiv
okay verstehe, danke dir!
Wie bestimmt man die Prognose?
Woher kommt dieser Wert?
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Ja das hatte ich mir auch so gedacht , danke.
8% sind falsch..7% sind richtig
68,92 % sind nicht richtig. das sind 0,6892%. UNd wie kommst du auf den Anstieg um 3,92 % ?
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Warum sind es im VaR-KonzeptAg3) 16 Ereignisse?
Wie wirkt sich die Marktzinssteigerung aus?
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Ja, glaube schon dass das alles ist, gibt ja nur 3 Punkte. Danke. Ich denke bei c) müsste man sogar nur die Antwort wie in Tut. 1 Folie 11 geben oder?
Ja, war dumm:D hab die Aufgabe nicht richtig gelesen ?
Wie berechnet man den expected shortfall (s. VaR)?
Den musst nicht berechnen, sondern nur beschreiben
Weiß jemand, wie ich bei ws 17/18 Aufgabe 1 b) die Prognose des Zinsüberschusses berechne?
Die vier Immunsierungsstrategien (Aktivtausch zwischen elastischen und unelastischen Geschäften und so weiter) müssen die bei einem passivischen Elastizitätsüberhang umgeändert werden? Also zB. in Aktivtausch zwischen unelastischen und elastischen Geschäften?
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Also alle Immunsierungsstrategien spiegelverkehrt ?
ich habe das gerade zwar nicht vorliegen aber theoretisch ja
Weiß jemand wie man hier die Tagesrenditen berechnet? Ich hätte einfach den Wert t+1 - Wert t0 /Wert t0 gerechnet aber da kommt man leider nicht auf das richtige Ergebnis. Danke schon mal :)
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ja beide Rechnungen sind richtig die Gleichungen lassen sich recht einfach in die jeweils andere umformen
Vom 16. auf den 17. ist der Wert und 0.15 € gestiegen, warum ist da die Rendite negativ? Müsste das nicht eig. positiv sein?
Ist das nicht richtig? Wenn auf der Passivseite keine var. Positionen sind dann ist da die durchschnittliche Elastizität=0 und da ein Festzinsüberhang auf der passiv Seite vorliegt muss ja ein Teil der Positionen auf der Aktiv Seite variabel sein? Dementsprechend müsste doch die Antwort sein, dass es richtig ist?
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achja stimmt, wie dumm von mir :D danke
Dumm bist du ja
Ist der aktuelle Kurs einer Anleihe beim Durationskonzept überhaupt relevant?
ich dachte eigentlich schon, aber ich komme gerade bei einer aufgabe auch nicht weiter deswegen weil der kurs nicht angegeben ist... also müsste man das sicher auch ohne rechnen können
Kurs lässt sich mit den Barwerten errechnen
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