Finanzielles Risikomanagement

at Ruhr-Universität Bochum

Join course
288
Discussion
Documents
Flashcards
Moin, weiß jemand ob die Noten schon online sind?
ich glaube bei Flexnow bekommt man neuerdings immer Email Benachrichtungen wenn was da ist... bin mir aber nicht sicher
Jetzt sind sie raus
Noten sind raus
hat jemand den Lösungsansatz zu aufgabe 2 ws 17/18?
View 5 more comments
Bei den Eintrittswahrscheinlichkeiten geht es um die Eintrittswahrscheinlichkeiten von TageskursSCHWANKUNGEN und nicht um die der verschiedenen Tageskurse. Die Tageskursschwankungen haben wir ja gerade berechnet und das sind in dem Fall 10 mit jeweils der gleichen Eintrittswahrscheinlichkeit.
ok
No area was marked for this question
Hat jemand Aufgabe 1b?
View 2 more comments
Hab bei 1d ein negatives Ergebnis raus... ist das richtig?
Hab ich auch raus
hat jemand von der aufgabensammlung 9c und kann mir da bitte helfen ;/
View 8 more comments
Das kann sein, die Aufstellung der Rechnung ist richtig, aber es ist möglich das z.B. nicht genug Terminanlagen vorhanden sind, welche zu den Sichteinlagen gebucht werden können, um die Durchschnittselastizität zu senken. In der Aufgabe stand ja aber auch, dass man nen Aktivtausch machen soll und nicht Passiv
okay verstehe, danke dir!
Wie berechnet man diese Werte?
Schau mal auf der nächsten Seite. Dort habe ich alle Rechnungen aufgeschlüsselt,
Besten Dank!
Wie bestimmt man die Prognose?
Woher kommt dieser Wert?
View 1 more comment
Ja das hatte ich mir auch so gedacht , danke.
8% sind falsch..7% sind richtig
68,92 % sind nicht richtig. das sind 0,6892%. UNd wie kommst du auf den Anstieg um 3,92 % ?
No area was marked for this question
Warum sind es im VaR-KonzeptAg3) 16 Ereignisse?
Wie wirkt sich die Marktzinssteigerung aus?
View 1 more comment
Ja, glaube schon dass das alles ist, gibt ja nur 3 Punkte. Danke. Ich denke bei c) müsste man sogar nur die Antwort wie in Tut. 1 Folie 11 geben oder?
Ja, war dumm:D hab die Aufgabe nicht richtig gelesen 🙈
Wie berechnet man den expected shortfall (s. VaR)?
Den musst nicht berechnen, sondern nur beschreiben
Weiß jemand, wie ich bei ws 17/18 Aufgabe 1 b) die Prognose des Zinsüberschusses berechne?
Die vier Immunsierungsstrategien (Aktivtausch zwischen elastischen und unelastischen Geschäften und so weiter) müssen die bei einem passivischen Elastizitätsüberhang umgeändert werden? Also zB. in Aktivtausch zwischen unelastischen und elastischen Geschäften?
View 1 more comment
Also alle Immunsierungsstrategien spiegelverkehrt ?
ich habe das gerade zwar nicht vorliegen aber theoretisch ja
Weiß jemand wie man hier die Tagesrenditen berechnet? Ich hätte einfach den Wert t+1 - Wert t0 /Wert t0 gerechnet aber da kommt man leider nicht auf das richtige Ergebnis. Danke schon mal :)
View 5 more comments
ja beide Rechnungen sind richtig die Gleichungen lassen sich recht einfach in die jeweils andere umformen
Vom 16. auf den 17. ist der Wert und 0.15 € gestiegen, warum ist da die Rendite negativ? Müsste das nicht eig. positiv sein?
Ist das nicht richtig? Wenn auf der Passivseite keine var. Positionen sind dann ist da die durchschnittliche Elastizität=0 und da ein Festzinsüberhang auf der passiv Seite vorliegt muss ja ein Teil der Positionen auf der Aktiv Seite variabel sein? Dementsprechend müsste doch die Antwort sein, dass es richtig ist?
View 4 more comments
achja stimmt, wie dumm von mir :D danke
Dumm bist du ja
Ist der aktuelle Kurs einer Anleihe beim Durationskonzept überhaupt relevant?
ich dachte eigentlich schon, aber ich komme gerade bei einer aufgabe auch nicht weiter deswegen weil der kurs nicht angegeben ist... also müsste man das sicher auch ohne rechnen können
Kurs lässt sich mit den Barwerten errechnen
No area was marked for this question
Hallo. Hast du zufällig zu dieser Aufgabe auch noch die Lösung 1a. Das wäre super. Vielen Dank
Eine Bank mit einem passivischen Festzinsüberhang und keinen variablen Zinsgeschäften auf der Passivseite der Bilanz , muss zugleich einen aktivischen Elastizitätsüberhang haben. RIchtig oder Falsch?
View 1 more comment
Ja richtig
Super , dankeschön :)
hat einer zufälligerweise Lösungen von der Aufgabensammlung der Kurzfragen ich weiss ein bisschen spät aber wäre wichtig
Wie werden diese Werte berechnet? Kommen die aus der Z Tabelle?
ja genau , sind aus der Z-Tabelle x(alpha)=z(alpha)*sigma*+my
Weiß jemand zufällig in welchem Raum wir schreiben? Im Dokument "Hörsaalverteilung" ist FinRM nicht zu finden. Danke schön :)
View 2 more comments
Die wird wohl im HZO 40 geschrieben, wenn ich mich nicht verguckt habe :)
fabian saves the day :D
Weiß irgendjemand, warum man aufeinmal mit der negativen MD-Formel rechnet? (Repetitorium; SoSe 14 Aufgabe 7 a)
Weil ein inverser Zusammenhang zwischen Marktzinsänderungen und Marktwertänderungen der Anleihe besteht.
No area was marked for this question
An dieser Stelle will ich mal einen Dank für deine Mühe aussprechen.
14 documents in this course
+ 2
0
279
Summer 2016
Prof.Paul
Exams
+ 1
1
272
Summer 2016
Prof.Paul
Exams
+ 1
3
255
Summer 2016
Prof.Paul
Assignments
+ 2
0
240
Summer 2016
Prof.Paul
Exams
+ 3
1
221
Summer 2016
Prof.Paul
Exams
+ 2
2
200
Summer 2016
Prof.Paul
Exams
0
0
161
Summer 2016
Prof.Paul
Summaries
0
1
138
Summer 2016
Prof.Paul
Assignments
+ 2
2
128
Description
Winter 2017/18
Paul
Exams
0
1
66
Description
Winter 2017/18
-
Assignments
0
0
54
Description
Winter 2017/18
-
Assignments
0
0
40
Description
Summer 2018
Paul
Assignments
0
0
38
Description
Winter 2017/18
-
Assignments
0
0
37
Description
Summer 2017
Paul
Assignments
There are no flashcards for your course yet
Get 200for your first flashcard set with at least 15 cards and 
2–5for every follower or user learning with your set. 
Credits can be traded forawesome rewards.