Risk Management - 2.0 SWS - Englisch

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Hallo! wer von euch schreibt die Modulklausur von Accounting und Finance dieses Sommersemester?
Hallo zusammen, hat jemand von euch noch die Vorlesungsfolien aus dem WS 17/18? Wäre wirklich super nett, wenn ihr mal nachsehen könntet. Viele Grüße und vielen Dank!
habe ich hochgeladen
hi! schreibst du die Klausur dieses Sommersemester?
Das sind meine Lösungen für die SS17 Klausur - Fehler bitte gerne anmerken (die wollen sich irgendwie nicht drehen lassen)
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Ich weiß nur dass es mit der volatility zu tun hat. Wenn T größer ist, bist du uber längerer Zeit vor stock volatility beschützt, was die option value wenn auch European positiv beeinflusst. Ich nehme es einfach als gegeben...
@Badewanne https://www.investopedia.com/university/options-pricing/option-price-influence.asp Hier werden alle Faktoren, die P/C beeinflussen, einigermaßen gut und intuitiv erklärt.
wie kommt man eigentlich immer auf das datum für den dritten freitag im monat? auf dem Q&A sheet wird auf berk/de marzo verwiesen, hab aber leider keinen zugang zu dem buch
wird in der Klausur angegeben, also in jahren oder Monaten
ok danke dir :)
Kann mir jemand erklären wie ich auf das T komme für die Zeit zu expiration date? Oftmals in Tagen /365 angegeben...
wird gegeben sein...
Es wird indirekt in der Aufgabenstellung stehen, z.B. halbes Jahr bis zur Expiration -> T = 0,5
Wird die Klausur am Montag den Aufbau von den letzten zwei Klausuren (also mit "Lösungsboxen") haben, oder wird die Klausur komplett offen sein wie in den Semestern davor ? Hat der Dozent in der Q&A - Session was dazu gesagt ?
Die Klausur wird mit "Lösungsboxen" sein
Klausur WS 15/16: 3a) 17,06 3b) 17,46 4b) Pay= 0,66$ could have obtained= 0,64$ oder andersherum? ich check das irgendwie noch nicht! 4c) und 4d) ?? 5a) 6,96 5b) ? 6a) 40? 6b) 4,08$?
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Ja :D...habs mal oben angepasst, damit man nicht ganz durcheinander kommt.
Die Lösungen zu dieser Klausur wurden in der Dokumente section upgeloaded!
Diese sind meine Lösungen zur Klausur vom 22. July 2016 Freu mich auf Hinweise wenn es Fehler gibt. :)
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Vielen Dank! Jetzt versteh ich meinen Fehler..
Oh zum Glück habt ihr eure Rechnungen nochmal gepostet. Ich habe total überlesen, dass es ja eine American Option ist. Komme jetzt dann auf 21,81. Hab es aber so wie Pietro gemacht, ich glaub das sind nur Rundungsunterschiede...
Kann mir jemand erklären wann genau sich early exercise von call und put options lohnt und warum ?
Kann mir vielleicht jemand erklären wieso ein strangle "cheaper" als ein straddle ist???
Es gibt zwei scenarios: Wenn die call options in Straddle und Strangle den selben Strike price haben, dann muss die strangle cheaper sein, weil dann der put strike price in der Strangle kleiner ist als der put strike price in dem straddle. Wenn die put options in Straddle und strangle den selben Strike price haben, dann muss die strangle cheaper sein, weil dann der call strike price in der Strangle größer ist als in der straddle
Dankeschön. Jetzt macht es Sinn.
Meine Lösung Übungsklausur 16/17. das mit der Duration des Bonds am ende verstehe ich jedoch gar nicht.
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25 = strike price 5 = amount borrowed 15% = 0.15 = interest rate zurückzuzahlen: 5 * 1.15 (-> 5 * (1+0.15) => geliehener Betrag + Zinsen) da Zinsen aber per year sind und expiration 90 days ist, erfolgt eine anteilige Verzinsung 90/365 daher: 5 (geliehener Betrag) * 1.15 (Zinsen: 1 + 0.15) ^90/365 (anteilige Verzinsung) Frage ist nach minimal stock price damit J non-negative profit macht, also muss minimal stock price mindestens strike price (25) + geliehener Betrag inklusive Zinsen (5*1.15^90/365) betragen, damit J keinen Verlust macht
kann jemand den rechenweg von 4d erklären bitte die formel versteh ich nicht PV(c)/P x t
Hat jemand die restlichen Klausuren gerechnet und mag die Ergebnisse vergleichen?
Hey, hat jemand die Lösung der Aufgabe 3 a in der Klausur vom WS 15/16. Wäre super wenn die Jemand posten könnte.
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Ich hab 17.06 raus aber wenigstens das gleiche delta. Weiss aber nicht wo der Fehler liegt
Habe mein Fehler gesehen! Dein Ergebnis ist richtig!
Kann noch jemand bitte die anderen Lösungen von den Klausuren hochladen? Wäre wirklich sehr hilfreich, da ich vor allem Probleme mit den Zeichnungen habe! Danke.
Hi, ich hätte ein paar Fragen an euch. Versteht jemand von euch die Aufgabe 1e in der Klausur vom 8. Februar 2016? In der Aufgabe 3a in der Klausur vom 4. August 2017 steht ja "increase of the variable to the left". Heißt das, dass der Wert gestiegen ist oder gesunken? Danke im Voraus!
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Ja ich habe es auch so verstanden, dass es bei futures und forwards kein upfront pmts gibt sondern dass die einfach nur agreements zwischen zwei parties sind...
oder doch nicht, ich habe ein bisschen recherchiert und PO un PL sind bei futures zwei parallele Linien, PO geht durch (0/0) und P/L liegt immer rechts von der PO Linie im Graph.
Hi, die Frage bezieht sich auf das 1. Kapitel Folie 58. Kann mir jemand vielleicht erklären wie man bei der Berechnung bei ϕ(2,33) dann im nächsten Schritt auf die 0,0267 kommt? Danke :)
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Perfekt, danke das macht Sinn. Habs nachgerechnet und das stimmt einigermaßen mit dem dort angegebenen Wort überein... Meint ihr denn es kommt was zu VaR und ES dran?
Kleinere Verständnisfragen wie die simple examples oder vll auch die Berechnung von VaR kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Formel für die Dichte der Stdnormalverteilung kennen muss...
Hat jemand hier die Lösungen zu den weiter unten geposteten Übungsklausuren?
Hat jemand die Lösungen zu den Übungsklausuren?
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Gerade mit dem Institut per Mail geschrieben die werden von offizieller Seite nichts hochladen......
Man könnte seine ja einfach hochladen und dann vergleichen wir die ? Würde demnächst eine mal hochladen.
Hi guys, can anybody explain me the consequences or what prevents an American Option to be worth less than an European one?
As the American Option can be exercised anytime (including expiration date), it can not be worth less than a euopean option, wich exercise is limited to the expiration date only. So the fact, that you can trade the American option like the european one generats this "value cap."
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