Klausur Juli 2018 Teil 1.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2019-08-01
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Anbei meine Lösung, wie ihr seht hätte ich Schwierigkeiten in Aufgabe 2. über Tipps wäre ich dankbar!

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Das wäre falsch, da mit dieser Funktion, kriegt man die U(ohne Versicherung) = 6.12 >= 4.47 U (mit Versicherung)
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Die Ungleichung, u(50) > u(0)*1/4 + u(50)*1/4 + u(100) * 1
Ah top Danke :)
Hier hätte ich einfach geschrieben, dass V >=(1) W gilt wenn eine Lotterie V von allen NM-Entscheidern gegenüber einer Lotterie W bevorzugt wird. Da die stochastische Dominanz gilt, entscheidet sich der risikoneutrale Entscheider auch für die Lotterie V.
In der VL hatten wir: Aus (E[X] = E[Y ] und Var[X] ≥ Var[Y ] ) ⇒ X = 1,2,I Y . Also muss ja logischerweise X => 1,2,I Y gelten oder?
Aus (E[X] = E[Y ] und Var[X] ≥ Var[Y ] ) ⇒ X >=/ 1,2,I Y , letze Seite vom Foliensatz4
Letzter Stichpunkt S.19 Vorlesung 4 zeigt, dass die i) falsch ist. Es kann aus 2.Ordnung + E[X]=E[Y] gefolgert werden, dass Var[X]<= Var[Y] gilt aber nicht anders herum.
u ist nicht bekannt, deswegen können wir einfach nicht , u(x) = x annehmen (und insbesondere, das wäre risiko neutraler Entscheider), was in diesem Fall nicht Meine Antwort ist <=50, da Sicherheitsaquivälent gibt uns, dermaximale Betrag, den der Entscheider zahlen will, ob es in der Wirklichkeit größer als 50 ist oder nicht, von der Angaben soweit können wir keine Aussage treffen
Ich habe es wahr, da aus PPE folgt PE, und die rechte Seite ist eig die Def von PE
Habe das auch mit selber Begründung als richtig
siehe Foliensatz 4 , Seite 19/20
Ich hab es richtig, da risikoaverser Entscheider eine nicht fallende konkav Nutzenfunktion hat
Falsch , siehe Foliensatz 4 , letze Seite von Stochastische 2. Ordnung
Falsch. Es gilt immer im Allgemeinen, dass aus einem PE (oder PPE) kein CPE folgt und aus einem CPE kein PE oder PPE folgt.
Zwischen PE und CPE steht keine direkte Schlussfolgerung, soweit ich weiß