Altklausur Juli 2016.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2019-08-01
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Gerne eure Lösungsvorschläge kommentieren, keine Garantie auf Richtigkeit

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müssten die Erwartungswerte nicht auch noch übereinstimmen, damit das mit der Varianz gilt ?
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Aber gilt das beim MPS nicht immer? Du hast doch die beiden Bedingungen: - Integral minus unendlich bis unendlich: G - F = 0 (das heißt das die Erwartungswerte gleich sind) - Integral minus unendlich bis t ist für alle t >= = (also stochastische Dominanz 2.Ordnung) Deswegen müsste eigentlich aus x >=Y (MPS) folgen das Var (x) <= Var (Y) Oder? :D
Ich denke h) ist wahr