Investment

at Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

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MAR 02
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Müssen wir beim Thema Optionen - Wertsicherung - die Formeln alle können? wird was angegeben ? wie ist da Stand der Dinge? Danke an euch, zusammen schaffen wir das!
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hm eigentlich alles mögliche, wurde was gesagt? z.b. für d1 und d2 meine ich etc
Glaube Black-Scholes wird angegeben
Kann bitte jemand die Mitschriften der letzten Übung reinstellen? <3
Hey, ich habe nicht mitgeschrieben, aber er hat seine Lösungen hochgeladen :) Evtl hilft dir das weiter :)
Danke! falls es wichtiges gäbe, das nur Handschriftlich präsentiert wurde, wäre es schön wenn jemand bescheid gibt :)
Hallo Leute :) Ich wollte mal fragen, ob es Sinn macht, jetzt noch alles in diesem Modul nachzuholen für die Klausur? Ich habe mich vor einer Woche dazu entschieden, mich für die Prüfung von Investment anzumelden und frage mich nun, ob man alles gut nachholen kann, ohne in Vorlesung und Übung gewesen zu sein? :D Danke !
Kommt darauf an ob du noch in Statistik fit bist. Sportlich wird es auf jeden Fall
Hallo, ich habe eine Frage zu der Simulationsübung Aufgabenteil g. In dieser sollen wir den Erwartungswert / Standardabweichung des Portfolios unter Annahme der Normalverteilung der Renditen bestimmen und dem Erwartungswert / Standardabweichung unter Annahme einer Lognormalverteilung gegenüber stellen. Herauskommen soll, dass die Normalverteilung sowohl die Standardabweichung als auch den Erwartungswert unterschätzt. Wenn ich es richtig sehe haben wir in der Übung bei den Standardabweichungen 15,42% bei der LN 14,54% bei der Normalverteilung gegenübergestellt. Dabei haben wir die Standardabweichung für die Normalverteilung analytisch bestimmt, bei der der LN jedoch die Varianz aus der Monte-Carlo-Simulation genommen. Meine Frage ist, wie ich die STD der LN analytisch bestimmen kann. Ich habe ein Bild zur Verdeutlichung angehängt.
wie kann man die Shortfallwahrscheinlichkeit am besten beschreiben ?
Die Wahrscheinlichkeit mit der eine Zielrendite z unterschritten wird
Heute fällt Investment aus oder?
Eine Frage: Bei Übung 1, Aufgabe 2 c) - wie komme ich auf den Umformungsschritt beim pinken Fragezeichen? Viele Dank!
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Wieso wird denn dann aus t im nächsten Schritt Wurzel t?
Wurzel t = t^1/2 auf beiden Seiten mal t^-1/2 vielleicht ist es so leichter zu verstehen
Die Vorlesung am Freitag wurde mit der Vorlesung am 12.20 ausgetauscht, oder? Weiß jemand dann wann beginnt die Vorlesung am Freitag? 14:00 oder 16:00? 🤔🤔🤔 Danke!
Punkt 16 Uhr und wird evtl. etwas länger als 18 Uhr dauern
Morgen findet kein Investment statt richtig? Steht in OLAT, daher wollte ich es nur bestätigt bekommen 🙈
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zum Glück habe ich das gerade gelesen das bedeutet ich kann jetzt nach hause gehen :D
danke, fühle mich jetzt im nachhinein besser, dass ich nicht da war
Kann mir jemand sagen, bis wohin wir in der letzten Vorlesung gekommen sind? Vielen Dank!
theoretisch, laut dem Plan, sollte man fertig mit dem Thema "Portfolio Konstruktion" sein. Das ist Folie 112. Hoffe ein/e nette/r Kommilitone/in wird mich korrigieren, falls ich falsch liege.
Moin, konnte an der Vorlesung Freitag leider nicht teilnehmen, hat der Prof zur Beispielaufgabe auf Folie 65 zufällig auf der Dokumentenkamera ausführlichere Rechnungen aufgeschrieben? Falls ja wäre jemand so nett seine Mitschriften hochzuladen? :) Besten Dank im Voraus
Konnte gestern nicht kommen. Was haben wir gemacht und kann jemand seine Notizen teilen?
Hat jemand das Passwort?
Klassenerhalt1999
Danke dir
Hallo, kann mir jemand sagen, bis zu welcher Folie wir heute gekommen sind? Und hat der Prof etwas wichtiges (abgesehen vom Folieninhalt) zur Organisation und oder Klausur gesagt? Danke im Voraus
Folie 50
wie heisst der Olaf Ordner? finde nur alte...
Investment 2019/2020
Danke! Hat hier jemand auch UBIT und kennt das Passwort? habe es nicht zur Vorlesung leider geschafft..
Wie ist dieses Wpm so? Interessant? Schwer?
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Push
was meinst du mit push?
Kann Jemand ein Skript oder so hochladen, damit ich mir den Stoff ein bisschen anschauen kann um zu entscheiden ob ich das WPM mache?
ich möchte das Modul dieses Semester belegen, die Gruppe hier ist aber tot. Ich hab Angst jetzt 😂
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Welche Frage hast du jetzt? Wozu der Thread? Hast du Fragen zum Kurs oder schreibst du nur, dass du angst hast?
@HalalWiwiChick danke dir :)) @Anonymer Space Invader erstens wenn, die Gruppe tot ist, ist das kein positives Zeichen. Zweitens, ich besuche keine Veranstaltungen, da ich selbstständig in der Bib lerne und bekomme alle die wichtigsten Infos, Übungen und Mentorien durch StudyDrive/Freunde. Wenn hier aber nichts davon hochgeladen wird, heißt es, dass ich die selber besuchen muss. Hast du jetzt verstanden, was hinter dem Thread steckt?
war die Klausur fair?
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gabs viele Transferaufgaben bzw. hat man durch die Übung und VL (wenns mans verstanden hat) eine 1,× garantiert? Wie fandest du die Veranstaltung insgesamt?
Insgesamt hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen! Maurer hat immer eine spannende Vorlesung mit vielen Anekdoten gehalten. Sein Übungsleiter hat dann die anspruchsvollen mathematischen Konzepte gut rübergebracht. Wenn du vorher schon EOEK gehört hast oder fit in Statistik bist, wirst du leicht in den Stoff reinkommen. Bei mir wars damals eine 2.3 obwohl ich sehr fit in den Übungen war. In der Klausur kam aber ein spezieller Fall bei der Portfoliokonstruktion dran, der zwar nicht schwer war, den wir aber so nicht in der Vorlesung behandelt haben und den ich dann entsprechend in der Klausur verhauen habe. Letztendlich kann ich dir keine Garantie geben, aber wenn du dich auf den Stoff einlässt und die Übungen selbstständig lösen kannst, wird es sicher nicht unmöglich sein 1.x zu schreiben
Wenn ich den PMR für lognormalverteilte Variablen berechne, lautet die Formel ja PMR=(exp(m-v*N(alpha)))-1 Warum wende ich bei manchen Berechnungen die -1 an und bei manchen nicht? Geht es bei der -1 darum, dass die Rendite bei Lognormalverteilung "verschoben" ist?
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Super, danke!
Kd!;)
Könnte wer die Slides hochladen? Habe keinen Zugriff mehr, Danke :)
Hallo, hat jmd. zufällig Probeklausuren gefunden? VG