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at Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

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Wenn ich den PMR für lognormalverteilte Variablen berechne, lautet die Formel ja PMR=(exp(m-v*N(alpha)))-1 Warum wende ich bei manchen Berechnungen die -1 an und bei manchen nicht? Geht es bei der -1 darum, dass die Rendite bei Lognormalverteilung "verschoben" ist?
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Super, danke!
Kd!;)
Könnte wer die Slides hochladen? Habe keinen Zugriff mehr, Danke :)
Hallo, hat jmd. zufällig Probeklausuren gefunden? VG