10WS Klausur mit Lösung.pdf

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Uploaded by andreas s. 2682 at 2018-03-25
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Altklausur

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ist es nicht so, dass bei parbonds die YTM gleich der Laufzeitkonkurrenten Spot Rate ist ? Oder irre ich mich da ?
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Warum können nicht alle Jungs in unserem Studiengang damit aufhören so peinlich zu sein wie ihr?
Früher war die BFIN-Vorlesung jahrelang Dienstags 8 - 10 Uhr + Donnerstags 14 - 16 Uhr. Erst seit SoSe 2017 ist sie Donnerstags schon 10 - 12, statt Donnerstags 14 - 16 Uhr, also quasi nach vorne gerückt. Ich fand's vorher besser. Konnte man sich dann den ganzen Donnerstag noch auf BFIN freuen.
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Hallo, wisst ihr, warum in der Aufgabe 3.1 (Derivate, MC) die dritte Aussage als richtig markiert ist? Um Put-Call-Parität herzuleiten, benutzen wir doch eine risikolose Anlage (in Höhe des Strikepreises), Aktie Long, Call Long und Put Long...
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short call ist ja nur die gegenposition und hat einfach den spiegelbildlichen payoff zu call long (prämien mal komplett ausgelassen). das minus vor dem C impliziert für mich somit einfach, dass du nen short call payoff hast. aber verstehe schon deinen punkt, hab das thema selbst noch nicht 100% durchdrungen.
Das scheint aber richtig zu sein, danke!