10WS Klausur mit Lösung.pdf

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Uploaded by andreas s. 2480 at 2018-03-25
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Altklausur

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Hallo, wisst ihr, warum in der Aufgabe 3.1 (Derivate, MC) die dritte Aussage als richtig markiert ist? Um Put-Call-Parität herzuleiten, benutzen wir doch eine risikolose Anlage (in Höhe des Strikepreises), Aktie Long, Call Long und Put Long...
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short call ist ja nur die gegenposition und hat einfach den spiegelbildlichen payoff zu call long (prämien mal komplett ausgelassen). das minus vor dem C impliziert für mich somit einfach, dass du nen short call payoff hast. aber verstehe schon deinen punkt, hab das thema selbst noch nicht 100% durchdrungen.
Das scheint aber richtig zu sein, danke!
ist es nicht so, dass bei parbonds die YTM gleich der Laufzeitkonkurrenten Spot Rate ist ? Oder irre ich mich da ?
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@credit card: auf genau sowas legt sie es wahrscheinlich an :D :D
Warum können nicht alle Jungs in unserem Studiengang damit aufhören so peinlich zu sein wie ihr?