Finanzen II

at Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

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MAR 03
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Haben wir am Dienstag Übung?
Nope, da ist BACC Übung
No area was marked for this question
Haben wir diese Woche noch oder war das schon?
Wie kommt man auf 216?
108+108 sind die Endzahlungen von dem Bond in Periode 3. Der andere ist ja schon fertig bezahlt nach T2
Wie kommt man hier auf YMT=6.88%? (Folie 133)
1082,17=100/(1+y) + 100/(1+y)^2 + 1100/(1+y)^3 Nach y auflösen. YTM gibt ja an, welcher Zins in der Anleihe „innewohnt“. Setzt einfach den Preis von 1082,17$ gleich der Summe der diskontieren Kupons + Nennwert wobei der Diskontfaktor y ermittelt wird.
Hat Prof Hackethal die Folien 135 bis 151 (Spot rates, forward rates) behandelt?
ja
Richtige Lösung: 25%
Wie kommt man auf die Ableitung beim Varianzminimalen Portfolio? Das ist doch Ableitung der Portfoliovarianz wenn ich es richtig verstanden habe nur was passiert bei der Ableitung mit der Cov? Wieso fällt die weg? Hat jemand vielleicht nen ausführlichen Weg zu der Ableitung? Ich stehe auf dem Schlauch 😄
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für W2 direkt (1-W1) einsetzen, hatte ich am Anfang auch erst später gemacht, also vor dem Ableiten, man muss es aber erst machen und dann ableiten
Danke 😁
Könnte jemand vielleicht kurz 'Cost of Carry' erklären? Danke
Was ist die Formel fürs CAPM Beta?
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Beta= (Korrelationskoeffizient*standardabweichung vom Asset)/ standardabweichung vom Markt
Das ist dann einfach für die Cov eingesetzt und gekürzt
Hat jemand diese Folien hier verstanden? Werde aus denen nicht so wirklich schlau
Ich fühl dich moruk
Das bedeutet nur dass Arbitrage möglich wäre, falls der Forwardpreis, oder der entsprechende Kreditfinanzierte Aktienkauf unterschiedliche Preise hätten. Du könntest immer das "Teurere" leer verkaufen und so risikofreien Gewinn erzielen... usw :)
Hat jemand die ganzen Pingo Fragen zusammengefasst?
Verstehe komplett gar nicht was die da machen. Was wir da abgeleitet und wie?
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Danke! Bin echt dran verzweifelt aber dann liegt es nicht an mir sonder der Lösung 😅
Keine Ursache
Bis zu welcher Folie sind wir heute gekommen?
Bis einschließlich 68 :)
Investopedia ist ne gute Seite für Definitionen und Erklärungen von und zu Begriffen. https://www.investopedia.com
einfach den Begriff googeln und auf der Googleseite den Vorschlag von Investopedia anklicken
Müssen wir das Modell von Fatma und French können?
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Ihr seid so geil ahahahah
- systematisches Risiko als alleiniger Risikofaktor -> CAPM - SMB und HML - alpha=R(Portfolio)-R(Benchmark) - r=alpha+(rf+...) ist alles was ich dazu habe. gab ja nicht viele Folien und Aufgaben dazu. es wird sicher drankommen
Kann Beta im CAPM auch negativ und 0 sein?
Ja, wenn sich das Wertpapier in eine andere Richtung als der Markt bewegt, dann ist das Beta negativ und wenn sich das Wertpapier keine Reaktionen auf Marktschwankungen zeigt, dann ist das Beta 0.
Hatten wir in der Vorlesung bei Multiples nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis? ab Folie 91
Was wird hier partiell abgeleitet?
Vielleicht die Formel für die Renditevarianz eines Portfolios aus zwei Wertpapieren wobei w1 durch X und 1-w1 durch Y ersetzt wurde.
Warum ist E (Gewinne) mehr an zukünftige CF gekoppelt? Po wird doch auch anhand zukünftiger Dividenden berechnet
Wie kommt man hier auf die 2/3? 1+L ist doch 2?
Gibt es irgendein Buch das zum Verständnis für bfin hilft ?
Bei Minute 15:43 isst der Junge seinen Popel.
wie weit im Skript sind wir heute in der Vorlesung gekommen?
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Was wurde zur Probeklausur gesagt?
Sie hat nur die 4 Dokumente von OLAT gezeigt und wie das funktioniert wo man die Antworten eintragen soll und das die Klausur planmäßig nicht in der Vorlesung besprochen wird und deswegen die lösungen etc. online sind. also nichts wichtiges und vorallem nichts inhaltliches
Bis zu welcher Slide sind wir heute gekommen?
Haben heute Übung gemacht
ging die Aufzeichnung dieses mal nicht ?
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bei mir auch.
@mopsi77 ich glaube nicht
Hab Fragen zum 1. Mentorium: Aufgabe 2 a): Geht man bei perfekt negativer Korrelation immer davon aus, dass die STD des PFs immer gleich 0 ist? Aufgabe 2 b): (Ne dumme Frage, ich weiß) Ist die Rendite des risikolosen PFs immer der risikolose Zinssatz?
1 - Es hangt von der Gewichtung ab . du kannst auf jeden fall Risikolos PF aus Perfekt neg Korrelierte Aktien bilden . 2- ja , Risikolos PF heisst STD = 0... und bei std von 0 bzw kein risiko , die rendite ist rf . sieh mal CAPM
1) ja, stell dir vor Zahl und Kopf spiel, die sind perfekt negativ Korreliert und wenn du ein euro für Zahl und ein euro für Kopf wetten würdest würdest du jedes mal wieder dein 2 euro ( angenommen quoten sind 2:1 ) zurück kriegen das ist safe oder? dann Std auch muss 0 sein. 2) ja, wenn die Rendite des risikolosen PFs > risikolose Zinssatz wäre dann würden wir ja alles was wir haben Investieren und einfach ohne Mühe profit machen. (Arbitrage). Wenn < wäre dann würde niemand bei Risikolos PF investieren.
Kann jemand die zweite Ableitung der Barwertfunktion P"(r) herleiten?
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Ab jetzt bin ich nur für Sie zuständig
So kenn ich dich doch Marcell, immer erst wieder gehen wenn der Anschluss läuft
Sind die ganzen Kuchendiagramme etc und "Fakten" aus dem Skript klausurrelevant?