Finanzen II

at Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

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MAR 05
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Kann mir jemand vielleicht bei dieser Aufgabe helfen. Iwie fehlt mir die Intuition für dieses Thema (Varianzminimaler Hedge) . Ansätze wären hilfreich! :)
Hat jemand nen Tipp, worauf man beim Lernen den Schwerpunkt setzten sollte, wenn man einfach nur bestehen will? Grüßchen
Löse die Mentorien/Übungsaufgaben und einfach den Lösungsweg merken/auswendig lernen. Soweit ich weiß, es sollte einen Aufgabenblock für jedes Thema geben.
Jemand , der auch noch keinen Plan hat, Interesse an einer Lerngruppe in Darmstadt?
M oder W wenn W dann würde ich vielleicht auch nach Darmstadt kommen
Jamal bester Mann
Wie bereitet ihr euch für die Klausur vor?
Ich geh in die bib und lerne
Reichen vier Tage lernen aus, um die Prüfung mit einer guten Note zu bestehen?
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@Kreditkarte welche Aufgaben hast du komplett ausgelassen?
Das weiß ich nicht mehr :D
Ich habe letzten Semester die BFIN Klausur bei Hackethal/Kaschützke geschrieben und dazu eine Formelsammlung gemacht. Wenn es für jemanden hilfreich wäre, würde ich die auch hochladen :)
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war sehr einfach und fair würd mich eher momentan auf die anderen Klausuren konzentrieren
@Lxillxy Wie war der Teil von Kaschützke in etwa? Ähnlich der Übung zb?
Hi Leute, könnte jemand bitte die ausführliche Lösungen zum 5. Mentorium hochladen...? Wäre sehr hilfreich, danke!
Habe es hochgeladen :)
vielen Dank
Kann mir jemand erklären, wie man plötzlich auf die -2 kommt? Danke
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vorher steht ja im letzten Term noch für die Korrelation p. In der zweiten Formel wird für das p dann die -1 eingesetzt. Das Minus vor der 1 rückt an den Anfang des letzten Terms.
Habs verstanden, danke dir!!
hi Leute! wann fangen die Mentorien an?
ab dem 12.11.18 meist an geraden Wochen.
Wer auch noch Interesse hat an einem zweiten Einsichtstermin sollte dem Herr Pauls ne Email schreiben er hat bis jetzt keinen Einsichtstermin vorgesehen.
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hast du was erreicht?
leider nicht
Gibt es einen zweiten Einsichtstermin?
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Ja sollte man definitiv machen. Wenn jmd was weiß, dann kann er das hier mitteilen.
also ich schreib dem jetzt die Tage wäre Top wenn das noch ein paar mehr machen dann wird das eher was
Wie ist diese Liste zur Einsicht zu verstehen? Alle um 13 Uhr oder was? Muss doch ein Fehler sein
Ist kein Fehler: "Zwei Gruppen haben jeweils zur gleichen Zeit im gleichen Raum Einsicht."
Da hat sich die Liste wirklich gelohnt
Noten sind da
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Mit relativ wenig Aufwand ohne große Probleme durchgekommen
Genau, habe ne 3.7 hatte aber nur 4 Tage inklusive Vorlesungs Video Zeit fürs lernen
NOTENSPIEGEL
Hat irgendjemand Informationen darüber wann die Noten kommen?
Nein
Solange es Teilpunkte gibt nehme ich diese lange Wartezeit gerne in Kauf (Der Management-Lehrstuhl macht das ja bekanntlich nicht )
Wäre die Black Scholes Formel in der Klausur gegeben, falls man sie braucht?
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Bei uns war sie gegeben.
Wie sie Karma geiert
In der Probeklausur ist die Formel für die Konvexität ja gegeben. Heißt das, dass man damit rechnen kann, dass diese Formel in der richtigen Klausur ebenfalls gegeben wäre?
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Nein, da würde ich nicht drauf setzen!
Leonie die Klausur ist schon seit 2 Tagen geschrieben
wie fühlt ihr euch so für morgen? hat noch jemand einen guten tipp für angst vor Black outs? hahah
Heute nicht all zu viel machen, vllt spazieren gehen etc.
Tief durchatmen! ;)
Stimmt es tatsächlich, dass es nicht gewertet wird, wenn man bei der Aufgabe mit der Option die Methode mit den Binomialbäumen gezeichnet hat? Scheinbar hat Prof Kaschützke mal erwähnt, dass es keine Punkte gibt, wenn man diese Methode nimmt, obwohl die risikoneutrale Methode gefordert war
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Hast halt die Aufgabenstellung missachtet 😅
Also wenn viele die Aufgabe missverstanden haben, dann gibt es hoffentlich Teilpunkte! ;)
Bekommt man eigentlich Teilpunkte, wenn der Rechenweg richtig ist bzw. dafür, dass man die Formel hinschreibt? Mal unabhängig vom Ergebnis
Ja sicher!
Ja!
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Antwortblatt zu den MC- Fragen gewertet wird, wenn die Matrikelnummer darauf fehlt?
denke nicht, aber wenn du glück hast, tragen sie es vor dem scannen ein
Also es kann sein, dass der Skanner meldet, wenn die Nr. fehlt und die dann händisch eingetragen wird. Aber ich würde sagen eher nicht :( Vllt. mal den Prof / Mentor ansprechen und fragen? Liebe Grüße
Na, wie fandet ihr die Klausur heute ?
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Auf jeden Fall die fairste der 3 Klausuren
Sehr fair, aber Zeit zu knapp bemessen. Deshalb einige leichtsinnsfehler, die mir bei einmal drüber hauen aufgefallen sind. Hatte aber keine Zeit mehr zum korrigieren. Nur die MC fand ich ziemlich schwer
Wo kommt die Formel für D1 auf einmal her? Warum rechnet man nicht mit V=D1/(k-g) = Do(1+g)/(k-g)? Danke!
Das ist nur eine umformung aber viel komplizierter dargstellt, rechne es so wie du es geschrieben hast, das stimmt auch, aber die formel für d0 ist d0=E0*(1-b)
Kurze Frage: wieso nimmt man in der 3.3 (Probeklausur18) zur Berechnung des Gewinns die 1218 aus der Aufgabenstellung und nicht die in der a) berechneten 1218.14?
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Der FAZ-Index (Kursindex!) notiert heute bei 1630 Punkten. Berechnen Sie den Futurepreis (in Punkten) für einen Indexfuture, der in 6 Monaten fällig wird. Nehmen Sie dabei einen stetigen risikolosen Zins 𝑟=0,5% 𝑝.𝑎. und eine stetige Dividendenausschüttung von 𝑞=2,5% 𝑝.𝑎. an. b) Der Kontraktwert des Futures betrage 100€ pro Punkt. Welchen Gewinn (in Euro) hätte man mit einer Longposition im Future erzielt, wenn der FAZ-Index nach den 3 Monaten bei 1750 Punkten steht? Vernachlässigen Sie bei Ihrer Betrachtung die Gewinne/Verluste aus der Anlage der Mittel auf dem Margin-Konto. In welchem Satz wird klarm dass man für 1218 gekauft hat? Ist für mich nicht ersichtlich
Du bist bei einer anderen Aufgabe nehme ich an .Bei der hier steht :Der S&P500-Index steht bei 1.200 Punkten und hat eine stetige Dividendenrendite von y = 2,00 %. Der stetige risikofreie Zins liegt bei r = 5%. Der S&P500-Future,der in einem halben Jahr verfällt, quotiert bei 1218. Sie kaufen 2 Futureskontrakt
Hat jemand die Probeklausur SoSe 2013 gemacht bzw. Lösungen dazu?
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Dankeschön :)
Gerne!
Kann mir eventuell jemand erklären, wie ich auf die Spot rate von 8,21% in Aufgabe 2.2 G komme?
Oder Mentorium 3 Lösung
Glaubt ihr es ist erlaubt beim Varianzminimalen Portfolio einfach in die Formel nach w einzusetzen ? Ableitung und so kommt letzt endlich ja auch auf die gleiche Formel
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Ich glaube du vertauschst hier die Gewichtung mit der Varianz. Die Formel müsste so aussehen:
hahaha ja, danke! wenn ich wA und wB hätte, müsste ich es ja nicht ausrechnen.. sorry! Danke!
Es geht um die Zusatzübung von Kaschützke zu Futures & Forwards Aufgabe 3: Kann mir jemand erläutern, warum man hier nicht bei „keine dividende“ die formel F=S • (1+r)^T-t verwendet, sondern auch hier schon mit e rechnet? Und warum geht man dann auch so bei c) vor?
Weil man den CoC preis berechnen soll und der zins als stetig angegeben ist und nicht diskret
danke!
Im Mentorium 2 bei der 1. Frage, welches Projekt die Automobilsparte von BASF durchführen soll, bekommt man ja als Benchmark 11,060 Prozent raus, deshalb soll man das Projekt mit der 15 Prozent erwarteten Rendite durchführen. Soll man nicht von vornherein das Projekt mit der höheren Rendite durchführen oder wenn der Benchmark Wert zb 10,9% wäre sollte man das Projekt mit 11% nehmen?
11,06 ist ja deine hurdle rate, du kannst ja auch mehrere Projekte durchführen. Wenn die hurdle rate also z.B. 10% wäre kannst du das Projekt mit 15% und das mit 11% durchführen
hey, hat jemand die Aufgabe 1 vom WS 08/09 gelöst und könnte sie bei Möglichkeit hochladen ? Vielen Dank
Muss man in Finanzen immer komplett umformen, oder reicht es wenn man in die Formel einsetzt und dann mit dem Taschenrechner löst?
Es gibt Punkte auf den rechenweg, bzw folgefehler. Also besser einen Zwischenschritt hinschreiben
Weiss jemand, welche Themen nicht Klausurrelevant sind ? :) xx
Das würde mich auch interessieren :) hoffentlich kommt von Hedging und Optionen nicht viel dran :D
Wurde nichts ausgeschlossen
Muss man in der Klausur erst die allgemeine Formel hinschreiben, oder kann man direkt die Werte einsetzen ?
Hab ich mich auch schon gefragt.. Aber in der Probeklausur sieht man ja am Rand immer, worauf Punkte gegeben wurden und da sieht es so aus, als gäbe es schon einen Punkt auf die allgemeine Formel. Kann mich natürlich auch irren, aber schaden wird es nicht
Besser hinschreiben. Dauert vielleicht 10sek länger
kann mir jemand sagen wie ich den Wert eines Forwards berechne?
Vt = ( Ft,T - F0,T ) / (1+r)^(T-t)
Kann mir jemand die Vorgehensweise beim zweistufigen DDM erklären?
denkt ihr das die Herleitung von free cash Flows Klausur relevant sind? Folie 90 Hackethal. Ist zwar blau umrandet wurde aber meines wissen nur kurz besprochen.
Wurde in der Übung auch dran genommen. Denke also schon. Ist auch nicht so schwer, wenn man es sich verinnerlicht hat :)
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Hat jemand dazu die Lösung?