BEFI Aufgabe 2 Skript_Kum. PT.pdf

Lectures
Uploaded by Leonie S. 12639 at 2015-12-15
 +2
212
2
Download
No area was marked for this question
Wenn man es genau nimmt, müsste man doch noch die 2 Mio. bei der CTP dazu nehmen?
No area was marked for this question
Woher kommt bei EU der Exponent 0,88? Da steht ja nix von risikoavers...
Ich würde vermuten, dass dieser Wert im Schritt der Evaluation des Risikos (vgl. Slide 7 BF2) herangezogen wird. Die Gewichtungsfunktion wird mit der Werte funktuion multipliziert. Hierbei ist der Wert für v(x) = x^r, wenn x>0. Der Wert 0,88 ist m.E. empirisch belegt (siehe Seite 6 Übungsaufgaben). Allerdings ohne Gewähr.....