Alle Theoriefragen aus Altklausuren.pdf

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Uploaded by Typischer BWL Student 11005 at 2019-02-10
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Mein Lösungsansatz zu allen Theoriefragen die ich auf Studydrive oder in Beispielklausuren finden konnte. Wer Verbesserungsvorschläge hat, bitte kommentieren :)

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Ist sich jemand sicher ? :D
Ich dachte hier, dass ein Beispiel für einen Asset Hedge eine Rückversicherung ist. Wieso wird es dann hier als Vorteil für das andere genannt? Könnte mir die 2 Sachen jemand erklären?
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und was sind dann Vorteile?
es sind beides asset hedges, weil im schadensfall neue assets generiert werden (zahlung von rv oder nutzen der calloption) als vorteile würde ich (wie bei ILB) weniger moral hazard und weniger ausfallrisiko sehen
wann wird jetzt hier nochmal max(S*- X,0)/10, gerechnet? Also weil hier die 10 ja weg gelassen wurde
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ja, der max(...) teil ist call/put spezifisch, das /10 nur bei der aufgabe
Ok perfekt danke!
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Glaubt ihr man ist für den Theorieteil ausreichend abgesichert, wenn man dieses Dokument beherrscht?
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ja zumindest für 3 Aufgaben der Klausur. Eine der 4 Aufgabe ist meist ne Überraschung
Übung 2? Meint ihr die ist so wichtig?
wisst ihr ob das als Erklärung reicht? Oder muss man da noch genauer auf zum Beispiel Spar-/Entspargeschäft eingehen Weil da gibts ja auch noch weitere Erklärungen dazu im Skript
?
Ja das wird reichen. In der Probeklausur wird ja auch nicht nach mehr gefragt. Also da ist es ja eine 7 Punkte Aufgabe
ich glaub bei c) gibts gar kein ausfallrisiko oder? Also im Fall von ILB Weil die Zahlung doch ex ante erfolgt
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Ne ne ich wollte das nur bestätigen! Weil da stand „nicht ganz klar“ oder so Bei normalen Rückversicherungen gibt es ein ausfallrisiko
Folie 228 im Skript ist so zu verstehen, dass das Ausfallrisiko, das moralische Risiko sowie die Transaktionskosten eines ILB geringer sind als die einer Rückversicherung. Deswegen ist die Aussage falsch. Da die Rückversicherungen nicht an den Kapitalmarkt verbrieft werden, ist deren Basisrisiko im Vergleich zum ILB geringer.