Übung Lösungen 1-5.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2018-11-04
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steht das alpha für die Gewichtung, falls eine vorhanden ist? Und muss man das auch in der Formel in der Klausur angeben?
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was meint ihr mit Gewichtung?
Nachdem das nicht mal in den Musterlösungen hingeschrieben wird und nie vorkommt, kann man das glaub ich weglassen :)
wie kommt man auf diese Rechnung?
Kann das jemand erklären?
Kann jemand erklären wie man das rechnet? Ich verstehe das gar nicht ?
Ziel ist es die Gesamtvarianz zu berechnen. Dazu musst du erst die Einzelvarianzen der 3 Risiken zusammenrechnen (3 * 25) Das Alpha wird in dieser Berechnung nicht genutzt, da man davon ausgeht, dass die Summe der Varianzen zum Gesamtschaden führt und der Gesamtschaden nicht aus gesichteten einzelnen Teilen besteht. Nachdem man die EInzelvarianzen addiert hat, muss nun aber noch die Abhängigkeit zwischen den Varianzen betrachtet werden. Dazu berechnet man alle möglichen Abhängigkeiten zwischen 2 Risiken (Varianz-Kovarianz-Matrix) . Also zwischen Risiko 1 (R1) und Risiko 2 besteht eine Korrelation von 0,2 diese multipliziert man mit den jeweiligen Standardabweichungen. Da es als weitere Möglichkeit auch die Abhängigkeit zwischen Risiko 2 und Risiko 1 gibt (welche exakt zum gleichen Ergebis führt wie die Abhängig. zwischen R1 und R2 ) hat man hier im 2.Schritt einfach nur noch die eine Richtung betrachtet und diese mit 2 multipliziert (2* R1 R2)
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Hier wurden die Formeln für die Lognormalverteilung gegeben in der Angabe. Denkt ihr dass wir das auch angegeben bekommen oder lieber auswendig ?
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ja die für v^2 und m sind gegeben
Ich habe am Donnerstag die Übungsleiterin gefragt: So wie die Formeln in der Übungsklausur gegeben sind, werden sie auch in der Klausur gegeben sein. Bei der Log-NV musst du also nicht alles auswendig wissen
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Gibt es eine Begründung weshalb bei Übung 3 Aufgabe 1 die allgemeine Formel mit Alpha da steht und bei Aufgabe 2 die allgemeine Formel ohne Alpha ist?
Wie komme ich hier auf die Werte?
Es könnte dir helfen
Wieso berechnet man hier den VaR komplett anders als in Aufgabe 2? Und woher weiß ich, wann ich ihn wie berechnen soll? :)
habe ich mich auch gefragt, ich denke am ende zählt, dass man ihn richtig berechnen kann, vllt sollte einfach gezeigt werden, dass es "verschiedene möglichkeiten" gibt..
Wie kommt man hierauf?
Es wird statt der linken Seite die rechte Seite standardisiert. Du suchst also in der Tabelle der SNV innen den Wert 0,95.
Wie kommt man auf 6400?
Das ist ja die Varianz und die Standardabweichung^2 entspricht dieser, also 80^2
Wie kommt man denn auf die -0,67 ?
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Und in dem Fall sucht man nach 1-0,25=0,75 und daher ist es dann auch -0,67
"Anna Bolika" :D :D
Woher kommt die 3 her? In der Formel steht ja nicht mal ein Minus
den Bereich erhält man aus n*(n-1), wobei n die Anzahl der Einzelrisiken ist.
Durch den Term spart man sich die ganzen einzelnen Schritte (wegen dem Summenzeichen), er steht für die Anzahl aller möglichen Kombinationen.
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Hat sich bei der Übung wirklich rein garnichts geändert ?
Hab keine Änderung gefunden, aber du kannst gerne schreiben wenns doch was gibt :)