Übung 11 Lösung mit Hinweisen.pdf

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Uploaded by Typischer BWL Student 10780 at 2019-02-06
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Mit Hinweisen zu Rechnungen

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für die ungehedgte Position wurde die Formel: 100-s*/10 gewählt, kann mir jemand sagen wieso; also wegen Assets -schadenidex?
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Ich denke nicht, da der Future im Gegensatz zum Call ja auch vor dem Strike Preis Verlust machen kann, siehe Zustand 1 bei der c.) während der Call keine Verlust machen kann (außer der Call Preis natürlich vor dem Strike Preis, wodurch der Knick beim Strike entsteht).
Ok dann Merk ich mir einfach das die immer horizontal ist :D
Wie können hier die Standardabweichungen gleich bleiben, wenn sich der Erwartungswert ändert..?
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Achso die Differenzen haben sich dann quasi in der Standardabweichung wieder auf?
könnte man so sagen