Hey ich hätte vor im kommenden Semester das Fach zu belegen könnt ihr es empfehlen ? :) Wie ist der Lernaufwand ?
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Also ich habe mittlerweile mit zwei Freunden gesprochen, die das Fach schon belegt hatten und jetzt im Master sind und die haben es mir sehr empfohlen, weil man aus der Vorlesung weit mehr mitnimmt als aus klassischen BWL-Labermodulen, in welchen man kaum nützliches Wissen aufbaut. Der eine arbeitet mittlerweile auch als Werkstudent im Bereich risk management.
Danke :)
hat jemand das studon Passwort?
3 posts weiter unten
Danke
Hallo, findet das Modul im Sommersemester 2020 statt? Im Modulhandbuch steht, es ist als Vertiefung nur im Wintersemester einbringbar und angeboten. Vielen Dank im Voraus. :)
laut studOn Kurs findet es auch im SS statt. Man kann das Modul grundsätzlich in beiden Semestern schreiben, allerdings hast du halt im Sommer keine Vorlesung und Übung. Die Dokumente sind aber alles hochgeladen mit Lösungen im StudOn-Kurs.
Kann mir jemand das Passwort für StudOn sagen? ☺️
FARNY müsste es glaub ich sein :)
danke! :)
Hey :) Ich wollte nochmal fragen, ob die excel Übung für die Klausur relevant ist bzw. ob es auch machbar ist, wenn man nicht excel für insurance belegt hat? Kann eventuell auch jemand eine gute Zusammenfassung empfehlen für das Fach? :) Vielen vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe!
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Danke ☺️ Und muss man dann wie in Statistik den genauen Text hinschreiben, den man ins Programm bzw. Excel Eingeben würde, oder eher so die Funktionsweise bzw Vorgehensweise verstehen?
Vorgehensweise einfach stichpunktartig erläutern können :)
Kann man den Kurs auch jetzt im SS belegen? (:
Darf man ein Wahlfach endgültig nicht bestehen? Also dreimal durchfallen?
Ja darf man. Du musst dann halt einfach ein anderes Fach belegen und es wird unter Zusatzleistungen verbucht. Aber da du es wählen kannst, kannst du dann einfach ein anderes Fach nehmen und 3 mal durchfallen.
Ich überlege mir das Fach kommendes Semester zu belegen. Wurde das Fach zufällig aufgezeichnet?
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Brauchst du nicht, super easy alles hochgeladen
Super, vielen Dank ☺️
kann man dieses Modul ganz normal auch im ss belegen ? was hat es genau mit den PC Pool übungsgruppen auf sich? danke schon mal 😬❤
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danke dir für die Antwort
Sind die PC-Übungen denn klausurrelevant? Bzw. wie läuft das im Sommer ab, wenn man Excel für Insurance nicht belegt hat? Die PC Übungen werden ja im Sommer nichts angeboten oder? Vielen Dank für deine Hilfe :)
Wie ist der Lernaufwand bei dem Fach? Vorlesung/Übung nötig?
Nein auch so gut machbar, wenn dus selbstständig rechnen kannst. Lernaufwand ist überschaubar.
Noch zur Info: Hier waren 3 statt wie normal 2 Fälle gegeben :)
Noten sind raus :)
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Dann einfach ne Mail schreiben an den übungsleiter?
Hätte ich jetzt so gemacht, ja
Habe mich bei Prof Gatzert für Bachelorarbeit im Sommersemester beworben und würde micht interessieren, wie hoch die Chance ist ein Thema zu bekommen. Was denkt ihr wie viele Bewerber gibt es denn pro Thema circa?
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relativ easy, letztes SS waren ca. 7, 8 Leute die ihre BA dort geschrieben haben bei etwa 15 Themen zur Auswahl
Kann man im neunten Semester noch die Bachelorarbeit schreiben?
No area was marked for this question
Frage 1: Bei Industry Loss Warranties gibt es kein Basisrisiko
Was hattet ihr bei den wahr oder falsch Aussagen?
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Ne statt Eigenkapital hätte da fremdkapital hingehört
FUCK.....na dann ja alles falsch, richtig unnötig
was denkt ihr wie lange brauchen die zum korrigieren?
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ich weiß, wollte damit nur sagen, dass es auch möglich wäre, dass die Klausur schneller korrigiert wird als erwartet. weil CBD ist auch eine reine offene Klausur . Hoffen wir das es schnell geht 😊
achsou
Hattet ihr in der letzten Aufgabe bei der max. Zahlungsbereitschaft irgendwas mit 4000 ? Glaub 4885 oder so hatte ich raus. Und risikoavers oder?
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Ja Prämie ist doch die maximale zahlungsbereitschaft, bei der das Unternehmen indifferent ist
der Preis war etwas über 130
wäre jemand so lieb und eine Art von Gedächtnisprotokoll zu erstellen? Danke :)
Kann mir jemand bitte sagen, was in Aufgabe 5 und in Aufgabe 6 dran kam?
Aufgabe 5 war hybrid und Capm Modell, beides ausrechnen und erläutern, wie sich die Kovarianz ändern muss ( glaube ich), damit ein Vertrag zustande kommt oder so ähnlich :D Aufgabe 6 war Erwartungswert und Varianz vom Gesamtschaden, VaR 95% + Interpretieren, Ruinwahrscheinlichkeit berechnen und wie hoch EK+Prämie in t=0 sein muss, damit Ruinwahrscheinlichkeit max. 2% beträgt. So oder so ähnlich :D ohne Garantie
Korrelation *
Wie fandet ihrs?
fand die richtig/falsch Fragen ganz schön daneben ..
Weiß denn jemand zufällig wann die Klausur in SS letztes Jahr war ? Danke !!
Ich glaube die Rechnung ist hier falsch, es wurde in der Matrix was vertauscht oder was denkt ihr ?
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Ich habe es mir so aufgeschrieben, ich glaub die Rechnungen hier sollen stimmen
Ok, Dankeschön !! :))
Weiß jemand auf wie viele Nachkommastellen man runden soll ?
push
am besten bei Zwischenergebnissen auf 4-5 Nachkommastellen runden und bei Endergebniss reicht wenn man auf die zweite rundet
kann jemand nochmal das Wichtigste zum Monte-Carlo-Schätzer wiedergeben?
Monte-Carlo Schätzer: - Schätzung für den Erwartungswert einer Gleichverteilung im Intervall zw. 0 und 1 Standardfehler des Monte-Carlo Schätzers: - Zur Beurteilung der Güte des Monte-Carlo Schätzers - Maß für die durchschnittliche Abweichung des geschätzten Erwartungswertes von wahren Erwartungswert
Frage: 2*0,7(=korrelation)*2(=Standardfehler)*2(=dito sd). Was ist das erste 2?
Du musst, wenn du die Kovarianz berechnen willst, alle Werte der Korrelationsmatrix betrachten, die links und rechts neben der Diagnoalen auftauchen. Kovarianz= p*Standardfehler*Standardfehler. In diesem Fall müsstest du das also 6 mal machen. Da die Werte aber links und rechts neben der Diagnoale gleich sind, kannst du einfach 2x Koorelation*Standardfehler*Standardfehler. So sparst du dir etwas Zeit und musst nicht alles doppelt aufschreiben :)
Ah...jetzt. Ich dachte mir das es eigentlich 6 Werte sein müssen und ich das eigentlich 6 mal machen muss. Vielen Dank ;)
Wie komm ich auf die 2?
Du musst, um die Koovarianz zu berechnen immer alle Werte der Korrelationsmatrix betrachten, die links und rechts neben der Diagonalen auftauchen. Da die Koorelationsmatrix ja auf beiden Seiten die gleichen Werte hat, kannst du auch einfach 2x die Koovarianz nehmen. So sparst du dir Zeit.
Hallo Leute eine Frage , Müssen wir den Monte Carlo Schätzer berechnen können oder nur beschreiben wie man da in 3 Schritten vorgeht ?? Danke für die Antwort!!
berechnen nicht, die Schritte erläutern und Monte Carlo Schätzer vlt kurz definieren
Schritte sind doch 1. Zufallszahlen generieren (Gleichverteilung) 2. Inverse der Verteilungsfunktion bilden --> zufällige Realisierungen von X 3. Berechnung des Monte Carlo Schätzers (Mittelwert aus Realisierungen) oder? das mit log-NV gehört doch nicht mehr dazu oder Monte Carlo Schätzer ist ein Schätzer für den Erwartungswert
Kann es sein, dass es Morgen ein Wettlauf gegen die Zeit wird? Das ist doch nicht machbar :(
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An dem Vergleich von 60 min klausuren schreiben vs 90 min klausuren schreiben
Ich versteh dein Argument nicht
Hab jetzt die Übungen 2mal durchgemacht, eine Vorlesungszusammenfassung mit den Prüfungsrelevanten Inhalten gelernt und die Altklausur(en) paarmal gerechnet. Hab allerdings nicht so ein "top vorbereitet" Gefühl. Wie schauts bei euch aus?
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Was genau meinst du mit "Vorlesungszusammenfassung mit den Prüfungsrelevanten Inhalten"? und welche Altklausuren hast du denn gemacht?
Zusammenfassung findest du auf Studydrive, Klausurrelevaten Inhalte hat jmd in den Kommentaren geschrieben...
Bedeuten die blauen Pfeile im Skript dass diese Sachen eventuell in der Klausur gefragt werden können ? Ist mir so aufgefallen , da vieles das mit diesem blauen Pfeil markiert wurde schon mal in einer Altklausur dran war
Das habe ich mir auch schon gedacht 🤔
Hey, warum kommt das n auch vor das c? Dachte nur vor den individuellen Erwartungswert
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dankeeee ^^
Du kannst es dir auch einfach so merken, dass wenn die Prämienkalkulation mit “i” angeben ist, dann musst du das n sowohl vor das c als auch die varianz rechnen und ansonsten wenn es mit “n” angeben ist, dass musst du nichts mehr dazurechnen :)
Ganz wichtig: Es muss so hingeschrieben werden: ln((200-P)*1,05), denn der risikofreie Zins gehört auch rein, sonst kommt beim Auflösen auch ein anderer Wert raus
weiß jemand welche Formeln gegeben werden in der Klausur? es sind ja doch einige (ich hab 4 Seiten handschriftlich), die alle auswendig zu können ist ja ein wenig lächerlich..
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Ja ok und so unglaublich kompliziert sind die jetzt net. Man merkt sie sich mit Übung auch leichter.
unnötig ists trotzdem Formeln auswendig zu können, vor allem wenn man die Theorie schon auswendig Hinrotzen muss. Versteh das nicht, aber thats Wiso at its best mal wieder
Was eine Drecksklausur !
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ich glaub die haben gepasst, da ich unten gelesen habe, dass fast alle sehr zufrieden waren :D momentan kann ich es mir nicht vorstellen haha
Ich hoffs, ich kanns mir auch nicht vorstellen grad😅
Hierzu auch noch kurz eine Frage.. was ist hier genua mit w1/w2 gemeint und die dazugehörigen Nutzen davor wurde doch nur ein Erwartungsnutzen und der für SÄ ausgerechnet oder?
weiß es jemand?
Bedeutet dieser Satz immer, das jede Zufallszahl mit der gelichen WK drankommt (1/n) oder habe ich eine Normalverteilung sprich 0,5 kommt am häfugisten dran, 0,1 und 0,9 eher selten ?
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Das habe ich verstanden. Meine Frage ist ob die erzeugten Zufallszahlen einer Normalverteilung folgen oder ob Sie gleichmäßig zwischen 0 und 1 verteilt sind. Wenn ich das so geschrieben sehe wohl eher Fall 2 :'D
Die zufallszahlen die du bei schritt 1 mit der zufallszahlenfunktion in excel erzeugst sind gleichmäßig zwischen 0 bis 1 verteilt
Kannst jemand die beiden Diagramme nochmal beschreiben bzw die Erkenntnisse nennen, die ich aus diesen ziehen soll :) Danke
Weiß jemand wie der Standardfehler zu interpretieren ist?
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Standardfehler bei der Monte-Carlo Simulation misst die durchschnittliche Abweichung des geschätzten Erwartungswerts vom wahren Erwartungswert. So steht es in Übung 6
Ja @Paket :D So isses in schön ausformuliert @Annonym :D
Wofür werden hier Schritt 5 und 6 benötigt? Der LPM 1. Ordnung ließe sich doch auch ohne die beiden mit Schritt 7 berechnen oder?
Hast recht aber so isses schön vollständig und man hats nochmal (zum X-ten Mal) wiederholt, sodass mans wirklich nicht vergisst. :D
Wurde etwas von der Klausur ausgeschlossen?
Das Schau ich mir garnicht erst an. Aber kommt sowas wie Hybrid-Modell und CAPM dran? (Übung 10 Aufgabe 3) und müssen wir da die Formeln auswendig können?
ah shit okay, danke
Könnte mir bei Aufgabe 7a aus der Probeklausur bitte jemand helfen? :) Ich hatte den VaR immer mit der anderen Formel berechnet, wenn man Z aus der Tabelle ablesen kann. Wie kommt man auf diese Umwandlung der Verteilung^-1? Woher hat man die Zahlen 1,6, 1,7 und 2, die man für diesen Bruch verwendet? Danke im Voraus! :)
Meines Wissens kannst du auch die andere Formel nehmen, nur das z0,95-Quantil musst du halt wie gegeben berechnen, da du in der Verteilungstabelle der SNV nur die Werte für 0,9452 (1,6) und 0,9554 (1,7) gegeben hast. Damit man dann ungefähr auf den Wert für 95% erhält bildet man aus den nächstgelegenen einfach den Mittelwert.
Es muss doch nicht LogNV sein, eher ist doch NV üblich, muss doch explizit gefragt werden
Was denkt ihr könnte noch im Theorieteil gefragt werden ? Wurde noch etwas in der Vorlesung gesagt ?
Kann mir jemand sagen, wann man für den Gesamtschaden Sn wann S* oder S(i) und wann S1 benutzt? Blickt da jemand durch oder kann man das alles benutzen?
Sn = Gesamtschaden Si = Einzelschaden S* = Schadenindex S1 ist z.B. der 1. Schaden also für i=1
Noch ne Frage zu dem Thema. Folien 220/221 VL Kap. 5.2 Bei dem Diagramm zu Put-Option steigt der Gewinn mit zunehemendem S*. Müsste der nicht fallen, ich kann die Put Option ja nur ziehen, wenn der S* kleiner als mein Strikepreis ist und wenn der S* groß ist sind meine Schäden hoch und meine Gewinne klein. Bei zunehmendem S* bringt mir meine Put Option somit ja nichts. Handelt es sich bei der Graphik zum Gewinn beim Put also um Verluste (Y-Achsenbeschriftung ist ja G/V) oder nehmen wir im Put Fall nicht die Sicht des VU ein sondern die des Put Verkäufers? Für mich macht es eh keinen Sinn als VU nehmen eine Put Option zu kaufen, wenn der Index niedrig ist profitiere ich ja schon dadurch, dass meine Schäden niedrig sind. Ich will mich ja eher gegen die Möglichkeit hohe Schäden/hoher schützen. Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt und jemand kann mich vom Schlauch schubsen :D
Bei der Aufgabe 6 der Probeklausur: kommt bei euch für den Erwartungswert ohne Versicherung auch immer 0,73 + 7,69 raus ? Ist das falsch oder liegt es an meinem Taschenrechner ?
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Ln(1500*1.025)?
0,1*ln(5000*1,025-3500)+0,9*ln(5000*1,025)
das hier ist doch falsch, die Varianz beträgt doch 1000 nicht 100
10^2=100 nicht 1000
Mit welcher Zusammenfassung würdet ihr von hier lernen?
Kann jemand erklären warum bei Ü13 Aufgabe 1b) der Versicherungsnehmer risikoavers ist? Danke!
Einfach die Nutzenfunktion zwei mal ableiten, ist die Ableitung negativ dann ist der VN risikoavers, ist sie positiv dann risikofreudig
Ist der Gastvortrag klausurrelevant?
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jmd hat davor nein geschrieben. hat es aber gelöscht.
danke
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