Pewi SS18 Klausur - Lösungsvorschlag.pdf

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Uploaded by Anonymes XYZ 17656 at 2019-02-20
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Bin mir bei den Lösungen nicht sicher aber vllt kann man ja auf dieser Grundlage diskutieren und gegebenenfalls die richtigen Lösungen zusammen erarbeiten :)

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WIe kommt man auf die 2%?
0,020x100
Muss man hier nicht 2 Prozentpunkte angeben?
Stimmt das??
Sind Standardaussagen, die du dir merken kannst :) 1. Die vorhergesagten Werte für die abhängige Variable können Werte außerhalb von (0,1) annehmen 2.Die Varianz der Störterme ist nicht konstant, es liegt Heteroskedastie vor 3.Die Störterme sind nicht normalverteilt, daher sind F- und t-Tests nicht exakt gültig
Sind die zwei Möglichkeiten hier nicht: 1. Koeffizient (Hfgkt Unwetter) ist positiv und cov (Unwetter/Betreiber InGen) positiv 2. ..Oder beides negativ ?
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müssen hier nicht zwei Bedingungen stehen ?: 1, die aus gelassene variable muss mit erklärenden variable korrelieren ( wie schon da steht) und 2. ausgelassene Variable muss relevant sein. dh. x muss Einfluss auf y haben
@Anonyme Melone, ja hätte ich auch so gemacht!
Ich dachte immer die nächsthöhere Zahl? Also warum bei 96 nicht den Wert bei 120 sondern bei 90?
nächstgelegene Zahl :)
Wie kommt man hier drauf, dass SSTj = N*Var(age) entspricht?
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Die ist immer mit 1/n und die Formel von var muss man leider selbst auswendig lernen..
Ist n nicht gleich 6?
Antwort ob signifikant auf 10% IST NICHT signifikant auf dem 10% Niveau da 0 im KI enthalten ist.
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ich hab (-0,307;0,349)
ich habe (-0,309; 0.351) ist k=4?
Hallo zusammen, ist hier q= 3, weil die Differenz der Anzahl der Parameter 5-2 = 3 ist, oder wie kommt man auf das q? Vielen Dank!
Wie wurde das denn umgestellt? Das ist doch komplett falsch..?
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ähm ich weiß nicht ob das zu simpel ist, aber R ist in der Angabe gegeben, und wenn man das quadriert dann kommt auch 0,211 raus hahah dann braucht man diese umständliche gleochung nicht
kann mir einer sagen, wie man auf das k kommt? :(
Mal ganz blöd gefragt: kann mir jemand kurz erläutern wie man statistisch interpretiert? Ich verstehe das nicht so ganz bisher... danke !
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vielen, vielen dank!! :)
Gerne 😊
Müsste man hier nicht diese Formel verwenden?
Muss man nicht, da hier es sich um das vollständig interagierte Modell handelt, man kann F-Test statt chow- test anwenden:)
wann weiß ich denn, ob ein Modell vollständig integriert ist? Danke schonmal ;)
Ist diese Formel in der Formelsammlung? Wenn ja wo denn?O.o
Ja bei Kapitel 4, die 1. Formel
falsch, n=6
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Sorry aber meines Erachtens stehen hier alle auf dem Schlauch. Ich glaube, dass ihr x und y vertraust habt. Kann das nicht sein, dass Rank=X ?! Dann würde das Ergebnis auch Sinn machen
Das Ergebnis macht keinen Sinn 😂
Muss hier < 0 sein, da in er Angabe steht, dass der marginale Effekt negativ ist?
Heißt es "Die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall" oder "die Anzahl der Unfälle" erhöht sich c.p.....?
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meiner meinung nach sind einheiten und meine Interpretation wäre: Eine Erhöhung der Parkfläche um 1% führt c.p. im Mitell zu einer Erhöhung von den Unfällen um 0,0198 Einheiten.
was ist hier denn jetzt richtig?
stimmt die d?
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Die d stimmt so. Da wir von 1 Mio. auf 100 aufsteigen, sollen wir die Variable value mit 100 multiplizieren. Dann damit es einen Ausgleich gibt, müssen wir den geschätzten Koeffizient durch 100 teilen :)
@Balkan Girl Nein, es stimmt nicht so wie es in der d) geschrieben wird, sondern so wie Anonym und andere oben schon erklärt haben
blöde frage aber woher weiß ich dass k 2 ist? Dachte k ist die anzahl der Variablen
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Es kommt dann als Teststatistik 12,596 raus Die Aufgabe 3 b ausm WS17/18 ist ziemlich ähnlich
Ich erkenne immer welches das unrestringierte Modell ist, in dem ich schaue welches das GRÖßERE R^2 hat, da die Teststatistik niemals negativ sein darf. (man sieht ja in der Formelsammlung das Ru und Rr)
Kann bitte jemand erklären wie ich vom Standardfehler auf die Signifikanz eines Koeffizienten schließen kann? Danke :)
Niemand?
Du kannst dann KI bestimmen und schauen ob null innerhalb des KIs liegt, wenn ja ist der koeffizient nicht signifikant.
Es heißt hier übrigens 505.000 und nicht 505,000 nur zur Info. Das vorherige Ergebnis: 7774277,101 war also richtig
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Doch doch
Ja aber es ist ja pro 1000 Einwohner, also musst du den Wert ja auch durch 1000 teilen, wodurch ja 505 rauskommt :D
wieso ist das hier kein F test?
weil du testen willst ob die Fahrtdauer einen signifikanten Einfluss auf die Tickets hat. Und das ist der Fall wenn beta2 signifikant von 0 verschieden ist. In diesem Fall benutzt man immer den zweiseitigen t-test
Wenn ich die Gewinnwsk. nach value & age ableite, kommt doch nur b3 raus,oder nicht? wieso steht hier noch b1
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Müsste nur Beta3 sein
wieso fallen ß1 , ß2 und ß3 weg? ich dachte wenn man nach age zb ableitet fällt zwar das age weg aber das ß2 bleibt stehen?
Kann mir bitte jemand erklären, wieso ich hier die Hypothesen so aufstelle und nicht wie normalerweise beim Chow-Test ( ß1.2=ß2,2 usw...) ? Danke :)
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vielen Dank!
aber müsste man hier nicht nur beta4 und 5 nehmen?
Hier wude die Interpretation vergessen oder ? ist es richtig wenn man sagt : Das Modell erklärt 21,1% der Vartition der Anzahl der gerauchten Zigaretten am Tag :) ?
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steht aber nicht immer in der Musterlösung so drin, wenn die abhängige Variabel logarithmiert ist. Das ist schon verwirrend, wenns selbst da nicht konsequent ist. Aber auf der sicheren Seite ist man, wenn man alles hinschreibt, was dazugehört.
oder einfach "...der Variation in y werden durch das Modell erklärt" :D
Das sind aber doch beides Dummy Variablen, dann muss doch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls um 0,409 * 100 Prozentpunkte steigen oder nicht?
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Wo steht das, dass bei Dummy Variablen die Interpretation anders ist? Ich hätte jetzt auch gesagt, dass die Interpretation nach dem LIN-LIN Modell richtig ist
schau mal im Skript ganz hinten, da steht das
eigentlich komisch, dann wenn der rang sich erhöht (von zb 1 auf 2) was ja schlechter ist, steigt die gewinnwahrscheinlichkeit?
Kann mir das jemand nochmal erklären? In der FS steht ja se= varianz ohne quadrat / SSTx(1-Rquad) hoch 1/2
Das ist vom Prinzip die gleiche Formel, du kannst auch nur über der quadrierten Varianz die Wurzel schreiben und den Nenner dann komplett hoch 1/2 machen. Es muss bei beiden Formeln das Gleiche raus kommen und demnach kannst du einfach die aus der Formelsammlung verwenden :)
Ist beta3 hier nicht einfach -beta2 / 2*Fahrtdauer? Also -40 wenn man es in taschenrechner eingibt.
ja ist es, wurde ja auch hier ausgerechnet :)
In der Übung haben wir mit alpha-halbe gerechnet. Aber er hat das mit dem Alpha gemacht und wahrscheinlich in der Tabelle bei 2-Tailed nachgeschaut. Geht beides, oder sollten wir lieber wie in der Übung alpha-halbe hinschreiben und dann bei 1-Tailed in der Tabelle nachschauen ? :)
Wo schaut man da in der Tabelle nach ?
Tabelle Freiheitsgrade, Spalte 3, bei Wert unendlich
Kann jemand die 2 Bedingungen nennen?
Modell 1 ist hier besser, da es ja ein höheres angepasstes R2 hat
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klar kann man auch das nicht angepasste vergleichen, aber in der Aufgabenstellung steht ja vergleich sie das angepasste!
@Furz woher hast du die Information? Laut Übung 8 und auch der Vorlesung entscheiden wir uns doch für das Modell mit höherer angepassten R2?
Die Freiheitsgrade ist falsch? Der k(Anzahl der Sp im unrestringierten Modell also Modell 2 ) muss hier gleich 5 sein oder?
ja es ist 1722-5-1, somit ist die Freiheitsgrade 1716
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Ich verstehe nicht wieso er diese Ewig lange Rechnung macht in der Angabe sind doch schon viele Sachen gegeben. Wir wissen die Summe von 1-6 das sind 333. wir wissen dass N = 6 ist. Wir wissen dass Durchschnitt X 14/3 ist und wir wissen das Durschnitt y 11,8 ist. Somit kann ich doch die Formal aus der Formelsammlung verwenden und kommt auf ( 333 - 6 * 14/3 *11,8 ) = 2,36 für den Zähler. Ich hoffe man hat es verstanden
Fehlt hier nicht noch die Interpretation des Intervalls? Also: Für wiederholte Stichproben liegt in 95% der Fälle der wahre Parameter im auf diese Weise berechneten Intervall?
Ja korrekt!
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wie kommt man von der oberen Zeile auf 1-R^2 ? Normalerweise möchte man die 1 - rüberholen dies geht aber nur mit -1 und dann müsste auf der Linken Seite stehen -1 + R^2
stimmt hier die 1%? wenn ja könnte mir das bitte jmd erklären vielen dank
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Aber doch nicht von 0 verschieden oder vergleicht man das immer mit der 0? (p-Wert ist 0,006)
Ja, 0,006 ist kleiner als 0,01, ich glaube der anonyme Notenschlüssel hat sich nur vertippt. Man nimmt immer den Wert der unter der Spalte Signifikanz steht
Schneller: Differenz zwischen 3 Großveranstaltungen und 12 ist (12-3) = 9. Anschließend 9*ß3 (9*989,053) = 8901,477
Top, Danke dir!
Wieso nicht um 1 Einheit?
Wenn ein Logarithmus davor steht, erhöht es sich immer in %
Habs gecheckt, hab die ganze Zeit in gelesen anstatt ln hahahaha
könnte man hier das R^2 auch einfach als R*R berechnen? Weil das ist ja gegeben und 0,459*0,459= 0,210681 ~ 0,211 … das wäre wesentlich weniger aufwendig..
kann man bestimmt... warum eigentlich nicht, aber um auf Nummer sicher Zu gehen würde ich den weg links wählen. vor allem auch wenn man auf die Punktanzahl schaut
Habe ich mir auch gedacht. Außerdem klappt das auch wirklich immer, hab zumindest noch keine Klausur gefunden, wo man so nicht auf das selbe Ergebnis kommt.
Wie kann man hier diese erkennen das es auf 5 signifikant ist
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Dadurch dass du hier das 95%-Konfidenzintervall berrechnest (und somit Alpha 5% ist ) kannst du hier anhand deines berrechneten Intervalls nur eine Aussage darüber treffen ob es bei 5% signifikant ist oder nicht. Wenn in der gleichen Aufgabe das 90% Konfidenzintervall (Alpha ist dann 10%) gefragt wäre, dann könnte man eine Aussage bezüglich dem 10% Niveau treffen. vielleicht hilft dir ein "Gegenbeispiel" : Wenn das Intervall hier (-0,0024 bis 0,41776) betragen würde wäre Beta1 nicht signifkant, weil es 0 miteinschliesst.
Ja das ist verständlich hhh aber ich hatte nur die Intervalle als Beispiel gemeint mit 10% Niveau ok danke nochmal
kann mir jemand sagen aus welcher Tabelle ich diese 1,96 ablese?
Aus der Tabelle für die t-Verteilung bei 0,05 2-tailed und n=unendlich. Da du ja das 95% Konfidenzintervall berechnen sollst ist Alpha hier 0,05. Bei Konfidenzintervallen musst du immer bei 2-Tailed nachsehen. und n-k-1 kannst du ja ganz normal berechnen.
Aber aufpassen, wenn du das alpha durch zwei teilst, dann musst du wieder bei 1-tailed nachschauen. Deshalb stehen die auch immer zusammen in einer Spalte
Bei der 1a) muss es Prozentpunkte heißen wegen dem linearen WS-Modell(%). Daher muss es 0,0198*100=1,980 Prozentpunkte heißen. Das gleiche auch bei der c) 40,9 Prozentpunkte
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@anonym bei der a hast du ln davor deswegen musst dus erst durch hundert teilen und dann mal hundert nehmen. Bei der c steht kein ln davor, deswegen nur mal hundert nehmen.
Achso ok Vielen Dank @Pfannenwender
Muss es nicht „..auf dem 1 %-Niveau NICHT statistisch signifikant...“ heißen?
Nein, weil der p Wert 0,000 kleiner als das 1% Niveau (0,01) ist
wie erkennt man das hier ein zweiseitiger Test vorliegt bzw ein T test
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Müsste es nicht alpha/2 sein, da man ja zweiseitig testet ?
Also vom tabellenwert her macht es ja keinen Unterschied, aber so rein formal halt?
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das ist glaube ich falsch. Im Text ist die Rede von 12 WEITEREN erklärenden Variablen, also 100-15-1= 84 im Nenner und somit 0,661 als Ergebnis.
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bei aufgabe 4c testen wir auf gemeinsame Signifikanz, das macht man doch normalerweise mit dem F-test oder nicht ? nehmen wir hier den T-Test, weil wir nur beta2 gegeben haben ?
Kann mir bitte jemand erklären wieso hier , obwohl die Temp. < Tkritisch, die Nullhypothese verworfen wird? Dankeee :)
temp ist aber größer als tkritisch, da bei zweiseitigen test der betrag von temp für die testenscheidung genommen wird
nimmt man nur bei zweiseitigen t-test den Betrag oder auch beim F und Chow?
muss da nicht eine 1 stehen da ja abgeleitet wird
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stimmt allg die antwort weil da ein Fragezeichen steht...
Komme auch auf -40 =) also denke ich mal das es richtig ist
ß1,ß2 stehen aber nicht mit in der Hypothese, warum?
weil nur der Effekt der untersuchten Gruppe getestet werden soll (hier female)
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Wo gibts denn die Angabe zur SS18 Klausur? Danke