Übungsklausur SS 14 Lösung Rechenteil.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2019-08-17
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Lösung Rechenteil Übungsklausur SS14

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Müsste hier nicht die +1000 auf der Seite des risikofreien Zinses stehen?
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hier stimnmt etwas nicht
wie kommt man auf die 108 und 72 ?
Die 90 mal dem Up Bzw. down Wert 😊
Danke!
Was wurde hier gerechnet ?
Kann mir das jemand erklären, ich blick da echt nicht durch :(
Als erstes wird die erklärte Varianz (0,04-0,0204 = 0,0196) berechnet. Die erklärte Varianz bestimmt sich ebenfalls über folgende Formel: ß^2 * Varianz Index. Aus diesem Grund wird im nächsten Schritt nach dem ß^2 aufgelöst (0,23666 = 0,0196 / 0,06). Das ß^2 kann auch über folgende Formel bestimmt werden: (Kovarianz B mit Index / Varianz Index)^2. Im letzten Schritt werden dann die entsprechenden Werte eingefügt und nach der gesuchten Kovarianz aufgelöst (0,0343 = Wurzel von 0,32666 * 0,06). Hier wurde das ganze nur komprimierter dargestellt. Alle entsprechenden Formeln sind im Skript auf Folie 147 zu finden. :)
Also seh ich das richtig, dass wenn ich Spotrates berechnen muss, Multipliziere ich die einzelnen Forward-Rates miteinander und nimm dann die T-te Wurzel davon? Und wenn ich Forward Rates berechnen muss, dann setzte ich es ganz normal in die Formel ein ?
du kannst auch die Spot Rates einfach aus der Formel für die Forward Rates berechnen. Das Multiplizieren und die T-te Wurzel zu ziehen ist praktisch nur die Umstellung davon
kann mir einer erkläre, wo ich die 1,5 und die -0,5 finde?
1,5 weil 1500 investiert werden -0,5 weil du hier einen Kredit dazu aufnimmst
der erwartungswert bei der PST muss immer =1 sein(1,5-0,5). auf die 1,5 kommst du mit 150000/100000.
kann mir bitte jemand die Rechnung erklären? 🙈
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Ich kann mir nur vorstellen, dass das sich aus der Wiederanlageprämisse ergibt und daraus, dass es keine Arbitragemöglichkeit geben darf.
Glaub das hat was damit zu tun weil es jeweilig die Forward Rate für 1 Jahr ist. deswegen immer hoch 1.
Das müssen 9/12 sein :)