Investition und Finanzierung

at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

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AUG 20
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Was hattet ihr beim Arbitragegewinn?
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Echt jetzt? Okay, das hab ich dann gekonnt überlesen, der Punkt geht an dich 😁 Am Ergebnis sollte das aber trotzdem nichts ändern können, ob ich dann das Angebot der Bank mit der fairen Forward Rate oder mit einer Duplikation dieser Forward Rate vergleiche, dürfte ja keinen Unterschied machen.
es kommt einfach sicher dann 2,02 raus
So eine Mist-Klausur wie in I&F ist echt nicht mehr normal. Ich hab die Übungen und das Skript quasi auswendig gelernt und hatte heute trotzdem richtig Probleme bei der Klausur. Das war mein Drittversuch und meine allerletzte Prüfung, die mir noch für den Bachelor fehlt. Keine Punkte auf den Rechenweg, im Theorieteil wird jedes Komma aus dem Skript abgefragt und dann noch zusammengestaucht auf 60 Minuten. Am liebsten würde ich ne Beschwerde schreiben aber bringt ja eh nix :D
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Danke! Werd versuchen, die Klausur zu verdrängen bis ich die Note hab. Wird aber schwer, da jetzt alles auf der Kippe steht.
Kann ich mir vorstellen, aber das Warten müssen wir jetzt durchhalten 🙏🏼 ich hab heute auch meinen Drittversuch gehabt und bin echt unzufrieden wie es heute lief, bin allerdings erst bei 130 Ects. Schade, dass keine Vorkorrektur angeboten wird für Drittversuche, vorallem bei nur Single Choice ist das eigentlich kein so großer Aufwand...
An alle mit Teil I Bogen: Welche MCs hattet Ihr im B Teil als wahr angekreuzt?😅
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Also wir sind offen für neue Vorschläge 🤔😊
Es gab noch die Aussage dass der NBW aus der Summe von Barwert und Auszahlung in t=0 besteht, denke das ist richtig
Was kamen denn beim Tangentialportfolio mit den 75000 für Werte raus?
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Der Soll Zins
1% war auch risikofrei. Im Gegensatz zu den meisten Aufgaben war hier aber Soll und Habenzins unterschiedlich (wie in der Realität).
NBW ist schon ne Kennzahl der dynamischen investitionsrechnung oder ? :D
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Ne hatte da nicht alle Korrekt ? Eine war dachte ich falsch
Bei der VaR frage hab ich auch eins falsch
Wie habt ihr die erklärte varianz ausgerechnet ?
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nein beta musstest du dir berechnen
Habs gemacht wie hasi
Habt ihr beim Black/Scholes Modell keine Antwort ist richtig angekreuzt oder was war da die lösung?
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Ich hasse diese Prüfung -.-
20% waren ja auch glaub ich der Erwartungswert
Wie liefs bei den Zweit- und Drittversuchlern unter euch? War selbst mein Drittversuch und bin echt nicht zufrieden.
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Weiß jemand von euch wie das ist wenn man im 8. Semester studiert aber durchgefallen ist? Gibts die Möglichkeit ein 9. Semester zu machen?
Ja du kannst exmatrikuliert den 3. Versuch im theoretisch 9. Semester schreiben.
Weiß jemand noch was beim black and scholes Modell rauskam?
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Bei mir genauso (Gruppe mit NBW als 1. Aufgabe)
hatte interne rendite und nbw als erste aufgabe
So ich hoffe ihr habt alle eine gute Klausur geschrieben und euch eine gute Note verdient. Ich bin raus hier und wünsch jedem noch alles Gute auf seinem weiteren Studienweg! xxx
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Ich war der Spasti der sich mit der Schüssel Blaubeeren im 01.112 ganz hinten hingesetzt hat und ne rießen Sauerreich veranstaltet hat :D Denke dass ich bestanden hab, wollte noch die Fehler die die Community in meinen Uploads gefunden hat verbessern aber hab etz doch keine Zeit wegen was anderem. Naja, vielleicht machts jmd anders (:
Ahhhh :D das Scheppern mitten in der Klausur? Dann gratuliere ich dir schon mal und bedanke mich :) hast dich ja wohl verdient gemacht hier!
was habt ihr bei dem C Teil bei dem Diagramm angekreuzt?
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War die gestrichelte Linie über der durchgezogenen ?
Ja genau @Lurch. Der Payoff ist die Linie, die an der x-Achse entlang läuft, Profit/Loss ist logischerweise darüber. Auch wenn ich erstmal gar keine Ahnung hatte, was P&L bedeuten soll, bis ich die Angabe mal richtig gelesen hab 😅
Kann zufällig jemand erklären wie man in der ersten Aufgabe auf den NBW gekommen ist? Ich war total überfordert von der Spot rate und den zwei Forward Rates, die gegeben waren. Wie kam man da auf das (1+r)^3? Wäre super wenn das kurz jemand erklären könnte, da ich nächstes Semester sicher nochmal schreibe 🙈
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14,47 gabs glaub ich ..
Ja das gabs, hab ich auch
Kann sich noch jemand an paar W/F Aufgaben erinnern ?
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Das war falsch, weil da 1. Ableitung stand (meine ich) Kann aber vielleicht auch je Gruppe variieren, weil das bei mir nicht die 10. sondern eine der ersten Fragen war
bei mir wars die 10. und ja das ist falsch weil gamma eben die 2. Ableitung ist
C Teil Gruppe 1 Meine Lösung : bin 2. versuchler kein Plan was stimmt C,D,A,D,B,D
Unter'm Strich, meint ihr, ihr konntet einen positiven Arbitragegewinn aus der Klausur erzielen oder war euer NBW eher negativ?
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Ich hatte 3 wahr und 7 falsch oder 4 wahr und 6 falsch. Eins von beidem.
ich hatte 6 wahr und 4 falsch :D
Wie fandet ihrs allgemein? ich fands mies obwohl ich gut vorbereitet war, v.a. die Rechenaufgaben. MCs waren leicht besser als erwartet
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aber selbst bei den akzeptablen mc aufgaben bin ich leicht stutzig gewesen. irgendwo mussten doch Fallen eingebaut gewesen sein xD
ja klar, da kann mich mein Gefühl auch jetzt täuschen :D
Erstelle grad fürs nächste Semester einen Braindump der Rechnungen: 1.NBW und IR 2.?? 3. ?? 4. Forward Rates 5. Regressionsanalyse 6. Black/Scholes Modell welche 2 Aufgaben fehlen mir denn noch ? :D
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genau, eine Aufgabe war mit mü und sigma bei Portfolio ausrechnen und der B Teil davon war VaR dann fehlt nur noch eine
push
Wir sehen uns dann nächstes Semester wieder haha :) Vorab schon mal Glückwunsch an alle die bestanden haben 😋✌️
Ich frag mich echt was so schwierig daran ist, den Schwierigkeitsgrad der Übung an den in der Klausur anzupassen🤦🏽‍♀️
Das kriegen an der FAU doch leider die wenigstens hin :D hab mich damit abgefunden, dass das immer eine nette Überraschung ist in der Klausur.
Hattet ihr bei der Standardabweichung bei der man zuvor die erklärte varianz ausrechnen musste auch dass keine Antwort richtig war?
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Ich hatte 17,2% glaub ich und das war genau zwischen den gegebenen werten
Hab auch iwas mit 17 :)
Falls sich jemand notiert hat welche Antworten er/ sie gewählt hat lasst mal vergleichen: Gruppe II Rechnungen) 1 c , d 2 e, e 3 c, a 4 a, a 5 b, e 6 d, e Wahr / falsch Habe nur bei 4, 8 und 10 wahr Theorie 1c 2d 3D 4c 5c 6a
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Habe 2 mal keine/alle angekreuzt aber nur weil ich absolut keine Ahnung hatte von dem kack bzw. noch nie davon gehört hab😭
Nur ein mal keins
Wie lange braucht die Korrektur?
Wenn ich mich richtig erinnere hat es im WS relativ lange gedauert, war die letzte Note, die ich da bekommen hab
Wie habt ihr den VaR berechnet bzw. Was habt ihr raus?
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Oh man ich habs mir fast gedacht. Aber rein mathematisch würde man meiner Meinung nach zwei mal Minus berücksichtigen und daher plus rechnen 🤷🏻‍♀️
ja die Formel ist aber leider eben -(mü + z * sigma) * P
Wie hätte man den die Volatilität bei der Aufgabe berechnen sollen, wo Wahrscheinlichkeit 74 oder so gegeben war?
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Ne 0,225 oder hatte ich😅
same Banane
Wie lange brauchen die denn normalerweise für die Korrektur? :)
es zählen bei den Rechenaufgaben nur die Kreuze und nicht der kack den man hingeschrieben hat oder? 😂
Ja nur die angekreuzte Antwort zählt
besser wärs, wenn nicht der kack den man angekreuz hat, zählen würde, sondern man paar pünktchen durch den rechenweg bekommen würde 😂
kann mir jemand sagen, was ich machen muss wenn zB die WSK für die Rendite mind 30% betragen muss? für 0,3 kann man das ja nicht in der Tabelle nachschauen
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In der Altklausur 2010/2011 Aufgabe 2 kommt das mit der Wahrscheinlichkeit von 30% vor. Fi (0,30) = 1- Fi (0,70) 1-Fi (x) ist immer Fi von (- x) Wert x ist 0,52 => - 0,52
Wieso heißt es phi + 0,52 x Standardabweichung und nicht -? Stehe voll auf dem Schlauch ..
Rechnet man beim Tangentialportfolio mit der varianz oder der standardabweichung? Hat da jemand ne Formel?
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Ok ja sorry meinte natürlich nur varianz
@riesenrad doch mal 2
Ist die Finanzierung aus Rückstellungen eigen oder fremd?
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Aber eben AUCH innen :s
ach ja😂richtig
Wie berechnet man den Rentenbarwert für die ewige Rente?
ewige Rente ist nur die Summe (Bsp Lottogewinn) durch den Zins
Daschenrechna und ggf. Daschendücha net vergessen!☝️ Viel Glück euch allen! :)
Schreibt jemand im Festsaal in der Mensa und weiss wo genau das ist bzw wie ich den finde?
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Beim eingang einfach rechts die treppen hoch ganz oben
Dankeee
Wie kommt man denn auf diesen Wert? Danke für eure Hilfe :)
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Das hab ich so
0,4^2*0,24^2 + 0,4^2*0,32^2 + (0,2^2*0) + 2*0,4*0,4 * (-0,5)*0,24*0,32 Davon dann die Wurzel ziehen Der untere rechte Teil berechnet die Kovarianz
Warum ist das falsch? Zum Barwert gehört doch auch die Anfangszahlung dazu?
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wie lost kann man sein so kurz vor der Klausur :D
Ok merks dir so: nbw ist meistens ein kleinerer wert als der barwert=> willst du den barwert rechnest su zum nbw die anfangszahlung dazu
Hat hier jemand den Lösungsweg?
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Verständlich?
Oh super danke. Lebensretter ;)
Ist die Formel vom RBF jetzt gegeben oder nicht ? also wenn ich die nachschüssige rente berechnen muss bzw die anfangszahlung
Ja RBF schon
Viel Erfolg und Glück beim raten 🍀 evtl können wir ja nachher ein Gedächtnisprotokoll entwerfen :)
Nichts da mit raten...
Hat jemand den Rechenweg?
Hab es gerade bei der anderen Frage zu dieser Aufgabe hochgeladen
Schreibt noch jemand in der EWF HS 1.041? Wie sind dort die Parkmöglichkeiten?
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Die Züge fahren wieder. Die letzten paar Wochen war SEV, aber seit gestern fahren die S-Bahnen wieder ganz normal
Dann entschuldige ich mich für meine Falschaussage
Wer dreht auch grade durch? 😀
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Denk wenn du nur falsch angekreuzt wird, hast du schomal min. 6 Punkte. War meistens eig so, dass falsche Aussagen überwiegen.
also wenn man sich nicht sicher ist, lieber falsch ankreuzen oder 🙈
Woher weiß ich, wann ich Sigma Regel 1, 2 oder 3 benutzen muss?
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Danke! :)
Also wenn ich das richtig verstanden hab mache ich immer wenn ich denn VAR ausrechne mü-Sigma. Wenn ich ausrechnen soll welcher Wert überschritten wird mü+Sigma plus Portfoliowert ? :)
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Schneller als der Express-Versand!
Weiß jemand ob man die CML oder die SML berechnen muss?
Könnte hier nochmal jemand erklären, wann man die Gewichte bei der Berechnung der Varianz quadriert und wann nicht? Ich hätte es mir jetzt so gemerkt, dass immer wenn nach dem Risikonutzen gefragt ist, die Gewichte nicht quadriert werden... so war es zumindest in vielen Aufgaben
wenn Wahrscheinlichkeiten gegeben sind, musst du sie nicht quadrieren und wenn Gewichte gegeben sind, dann schon. also so hab ich das mal iwo gelesen und hat bis jetzt auch immer so gepasst, korrigiert mich aber wenn ich falsch liege 🙈
also Wahrscheinlichkeiten im Sinne von "Mit einer WK von 3% werden 80% zurückgezahlt, mit einer WK von 2% werden 90% zurückgezahlt?" Weil manchmal muss man ja die Gewichte auch selbst berechnen wenn nur Werte in Euro gegeben sind.
Wenn zwei mal dasselbe Ergebnis nur mit anderen Vorzeichen zur Antwortmöglichkeit stehen, dann muss es eins der beiden sein oder? :D
nein
nein gab schon den fall, dass zb -12, 12,-15,15 also 2mal andere Vorzeichen
wie kommt man hier denn auf die 23,8%?
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Ok dann Danke dir :)
Kann man das auch mit dem Bruch von uns berechnen? Ich komme da nämlich immer auf falsche Werte
Weiß ein 2. oder 3. Versuchler, ob beim Aufgabenteil B öfter "falsch" angekreuzt werden muss?
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mir ist das nur aufgefallen und evtl war ja jemand in der Einsicht und kann das bestätigen, dass es letztes/vorletzes Semester auch so war
Würd ich auch gern wissrn😅
Warum müssen wir eig die 50000 dazu zählen?
gute Frage, ich denke das ist falsch. die 50000 sind der Wert der mit einer W von 2,5% nicht überschritten wird. Kann das jemand bestätigen?
Nachdem wir die Obergrenze berechnen wollen müssen wir den Wert dazu addieren.
Hätte hierzu jemand einen Lösungsweg?
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Hoffe es ist verständlich
Danke, hatte die Wurzel vergessen
ich weiß die Aufgabe ist falsch, aber: ist diese Formel : umgestellt aus dem normalen Beta=Bestimmheitsmaß*(Staw. Aktie/ Staw. Index) ??? oder wo kommt die her?
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