Angewandte Analyse von Zeitreihen und Finanzmarktdaten

at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Join course
46
Discussion
Documents
Flashcards
Servus, ist hier Jemand auf Day Trading interessiert? Ich baue Ab Oktober eine Gruppe für Markt-Forschung und Trading Strategies bezogen auf Futures Markets. Hat jemand Interesse teilzunehmen?
Ich hab bisher nur Statistik geschrieben Pewi muss ich später machen weil es da Termin Überschneidungen gab. Pewi wird aber vom Lehrstuhl empfohlen. Mein ziel ist es eine ziemlich gute Note zu bekommen, würdet ihr empfehlen Pewi unbedingt davor abzulegen oder reichen die Kenntnis die man bei I&F und Statistik sammelt aus ?
Statistik ist wichtig, pewi gar nicht, eher ewi 2. I und f hilt ein bisschen.
okay sehr schön dann geb ich mir des modul
viel erfolg heute allen, ich bin um 8:30 dran und werde hier danach ein paar eindrücke schildern
also bei mir: 1. was ist stochastischer prozess + bsp 2. diskrete/stetige rendite unterschiede vorteile nachteile 3. box jenkins für arima durchmachen 4. arch/garch: wie grdstzl aufgebaut, was ist ansatz?, wann stationär, unbedingte var bei arch, erweiterungen (verteilungen, figarch ...usw) 5. welche prozess aus vl haben wir jetzt nicht besprochen? war bei mir sarima arfima R: 1. wie berechnet man durchschnitt in R? mean 2. was macht qqnorm + interpretation 3. was macht die funktion? war bei mir eine berechnung der wölbung 4. interpretation eine wölbung, erwartet man das so? 5. was macht die funktion? war ml schätzer also wirklich sehr fair und sehr machbar, bin oft ins stocken geraten oder hab das richtige wort nicht gefunden, dann hilft er schon aus usw. R war auch deutlich leichter als erwartet ich glaube ich hatte eine 1,0 also alles möglich
So Leute, bin vor kurzen aus de mündliche Prüfung raus gegangen. Ich hättet mir ein 1 Komma gewünscht aber hab am Anfangt das Ding verkackt und unsicher geworden. Also habe 2,0 gekriegt. Bin kein 1 Komma Student, aber das Fach gefällt mir und außer am Anfang war meine Leistung sehr gut. Die Prüfung geht wirklich, also keine Angst haben. Bei mir waren der Dr. Krauß und Prof. Grottke. Beide super nett und hilfsbereit. Bei mir kam, stochastische Prozesse: was sind sie und wie sie in der Analyse von Finanzmarktdaten auftreten. Danach hat er über stetige un diskrete Rendite gefragt. Eigenschaften und wie sie in Finanzmarktdaten auftreten. Weiter ging mit einem Praktischen Beispiel. Wie würdet man vorgehen wenn man zB eine DAX30 Zeitreihe bekommt. Also Box-Jenkings von vorne nach hinten: wie testet man instationarität?, welche art von instationaritäten gibt?, wie geht man vor, mit den Instationaritäten?. Danach Modellordnung bestimmen: wie entscheidet man welche art von Prozess vorliegt und welche Ordnung, also PACF, ACF, und Informationskriterien. Weiter mit Parameterschätzung, welche MEthode gibt. Hier hat er nicht so vielgefragt. Danach nächste Schritt von Box- Jenkings, also überprufen, teoretische PACF und ACF gegenüber empirische ACF und PACF, residuen, und Overfitting. Nur nenen und erklären was die Idee ist. Am Ede ganz kurz über Modelprognoze. 23,5 Minuten waren rum und kam R Teil. Da ist alles vorprogramiert und ich habe die Tastatur nicht angefassen. ACF, PACF interpretieren. Jarque Bera Formel erkennen und Ergebnis interpretieren. Einzelwert Test: musste man eine Zahl definieren der ACF, also für Lag Ordnung 1, war die ACF von 1:p-1 , 2:p. Danach Ergebnis interpretieren. Kamen andere so kleine Codes wo man erklären musste was da berechnet wird. Auch nicht so Formel-lastig. Am Ende kam GARCH, und sollte sagen was mit den Parameter Passiert. also nennen welche Bedingungen allgemein gibt und Stationarität. Wünsche euch viel Erfolg
Danke für die ausführliche Information, sehr aufschlussreich :)
bei den Testen in allgemein-: wird gefragt wie Schritt für Schritt das Vorgehen ist oder ehe in allgemein was die grobe Idee ist und welche Probleme und Lösungen gibt?
ich nehme mal eher zweiteres an ;)
bei der ml schätzung mit arma.ml in R besteht der output ja immer aus p koeffizienten des AR teils danach q koeffizienten des MA teils und danach steht noch ein Parameter, kann mri jemand sagen, was dieser darstellt?
View 2 more comments
Bei mir kommen folgende Lösungen raus: > arma.ml(unemp,1,1) $parameters [1] 0.5689290 -0.4574352 0.3969028 $LL [1] 48.99259 > arma.ml(unemp,2,1) $parameters [1] 0.2835471 0.2719315 -0.7665579 0.3831039 $LL [1] 45.48947 > arma.ml(unemp,3,0) $parameters [1] 0.9909734 -0.4137255 0.1676678 0.3967840 $LL [1] 48.96297
ist erledigt, danke!
Wie seid ihr bisher beim Lernen vorgegangen? Was habt ihr euch besonders angeschaut und welche Formeln lernt ihr?
View 19 more comments
Kommen die da einen einwenig entgegen, falls man mal auf dem Schlauch steht?
Ein wenig auf jeden fall und wie gesagt, reden und das gespräch wenn möglich auf sachen lenken die man kann.
weiß jemand, wie man festlegt auf wieviele lags man mit lb/ bp testet?
in Übung 2 bei der ML-Schätzung benutzen wir ja nlminb, eine minimierungsfunktion, ich erinnere mich daran, dass sie dazu in der Übung erklärt hat, wie bzw warum das funktioniert, komme aber nicht mehr darauf, kann mir jemand helfen?
Gibt es eine Regelung für die stochastiche/determistische Varianz- bzw. Mittelwertstationarität? oder wenn dann muss man das auswendig lernen?
Wenn die bedingte Verteilung Normalveeteilt ist, sollte sie denn mesokurtisch sein oder?
mesokurtosis ist notwendig für eine NV also muss sie mesokurtisch sein wenn sie NV ist
Hey, gibt es schon mehr Infos außer über den Raum der Klausur? Also wann wer dran ist? Wenn ja, wo finde ich das?
Also bei mir die Uhrzeit ist auf Meincampus schon eingetragen. Muss um 8 Uhr, ich denke ich bin der erste. : ( Raum keine Ahnung, wenn nichts weiter informiert wird würde ich zum gleichen Raum als für die Vorlesung gehen.
Also ist das die Uhrzeit bei meincampus? Bei mir steht da nämlich 18 uhr .. Raum steht auf der studon Seite oben: 4.435 im Neubau
Hey Leute :) Könnte mir jemand bitte die Folie 259 im Skript mit eigenen Worten erklären? Muss nun mindestens eine Einheitswurzel enthalten sein, damit es ein ARIMA-Prozess ist und widerspricht sich das nicht mit "alle Nullstellen außerhalb des Einheitskreises"? Stehe da etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank im voraus!
die einheitswurzel hat der prozess BEVOR er differenziert wurde, danach sind alle Nst außerhalb ;)
Das dachte ich mir bereits ? Vielen Dank für die Bestätigung ^^
#R Aufgabe 8 # Teilaufgabe 1b Ich verstehe hier was nicht: phi ist die Größe der Koeffizienten für X( t-i), also muss <1 sein damit die Rechnung nicht explodiert. Hier ist aber so gedacht, dass für dieses Modell alle Phi´s die gleiche Größe haben werden oder?. Ist das nicht quatsch? ar.sim = function(phi,T){ p = length(phi) X = rnorm(p) for(t in (p+1):T) { X[t]=sum(phi*X[t-(1:p)])+rnorm(1) } return(X) }
für phi kannst du auch einen vektor mit unterschiedlichen werten eisetzen
@bibi ya salam ehrenbruder hast leben gerettet
Also Leute, ich habe absolut keinen blassen Schimmer über "R". Könnte jemand bitte kurz sagen, was diesbezüglich in der Klausur so abgefragt wird? Muss man selber etwas schreiben können, oder wird das meiste vorgegeben sein? Vielen Dank im Voraus!
View 12 more comments
Bei mir kam die hälfte zu garch und arima dran. Ansonsten tests und definitionen und ablauf der analyse
danke dir für die infos!
könnte mir jemand in anderen Worten erklären, was das zu bedeuten hat? danke
Das Kriterium muss erfüllt sein, damit die Eigenschaft vorliegt ist. Jedoch bedeutet ein Erfüllen des Kriteriums nicht automatisch, dass die Eigenschaft vorliegt. Du musst also dieses Kriterium und weitere erfüllen aber zum Beweisen für die Eigenschaft reicht dieses eine Kriterium nicht aus
Ist die Aufgabe hier zu Ende oder geht es noch weiter (genaue Berechnung der Koeffizienten)?
Ich war nicht in dieser Übung aber habe sie selber berechnet... passt das?
hat jemand Interesse an einer Lerngruppe? :)
View 3 more comments
Ich wohne in Bamberg und falls jemand auch hier wohnt, sehr gerne. Ansonsten freue mich auf fließender Austauch auf Studydrive, das können wir auf jeden Fall viel besser ausnutzen!
ich wäre nach wie vor an einer Lerngruppe interessiert :) (gerne auch in Nürnberg)
Wurde eigentlich während der Vorlesung etwas ausgeschlossen? Habe leider ein paar Vorlesungen um Weihnachten verpasst. Zu was wurden Tafelbilder gemacht?
Das einzige, dass ich gesehen habe , dass es ausgeschlossen wurde sind Folien 182,183: AMA(1)-Prozesse
in der Klausur wird RStudio benutzt oder?
Bei mir ja.
Weißt jemand warum Mü und Sigma hier so eingesetzt wurden?
Hallo, wäre jemand so nett und kann seine Anmerkungen zum Vorlesungsskript hochladen? mein pc ist kaputt gegangen und jetzt sind meine Unterlagen weg. Das wäre wirklich sehr lieb!!!
Weiß jemand wann die (mündliche) Klausur ist?
View 3 more comments
top, danke. Jeder kriegt vom Prof. eine bestimmte Uhrzeit oder?
Die Uhrzeiten stehen jetzt in mein Campus!
Hat jemand eine grobe Idee, von was soll man in der Klausur in R können?
Formeln verbessern, formeln erkennen, grafiken erklären können, das ist das wichtigste.
Was wurde denn gestern in der Übung gemacht? Kann jemand seine Mitschriften online stellen? :)
Hey :), bis zu welcher Folie seid ihr heute gekommen?
Bis Folie 73 :) und morgen ist nochmal eine Vorlesung statt der Übung
Würde mir bitte jemand das Kurspasswort sagen? Danke :)
View 1 more comment
azra
Falls es immer noch nicht geklappt hat, probier azra
Anscheinend gabs ein PDF mit den Lösungen zu den R Übungen, hat jemand die und kann sie hoch laden?
Weiß jemand ob Raum 4.109 für die Vorlesung heute der richtige ist? Ich finde diesen nirgendwo auf univis.
View 1 more comment
Versuch azra
doch PW: azra Raum ist doch 4.109. Seminarraum Im Lehrstuhl am Ende des Flurs. Sowohl Vorlesungen als auch R übungen und Tafelübungen finden dort statt. Nächste Woche ist keine Übung (Feiertag). Übernächste Woche haben wir R Übung, also Laptop mit installierten R mitnehmen!
Kann hier jemand etwas zu diesem Modul sagen bzgl. Machbarkeit, Noten und Aufwand?
Auch ein paar Infos zum Ablauf der Prüfung wären toll :) beispielsweise ob es sehr arg ins Detail geht oder ob es vor allem auf ein allgemeines Verständnis ankommt
Ich habe als Fach Stochastische Prozesse und nicht Statistik gehabt und deswegen keine Erfahrung mit R. Ist das Fach trotzdem machbar ?
View 1 more comment
Wie ist der Schwierigkeitsgrad allgemein? die Prüfung ist ja mündlich oder?
Also die noten fallen gut aud. Mehr weiß ich nicht
Hey :) Wie wichtig findet Ihr die Vorlesung für die Klausur bzw. könnte man sich das selbst beibringen, wenn man nur in die Übung geht? Überlege mir dieses Modul zu wählen, habe aber eine Überschneidung zu einem Pflichtmodul.
View 2 more comments
Naja die klausur ist immer ende märz, versuch doch einfach es selbst zu lernen, was soll schon schief gehen.
wird schon irgendwie ^^
Noch einen Monat, dann ist Prüfung
erfahrungen zum Modul? empfehelenswert?
Ist jemand hier der sagen kann, wie die prüfung abläuft und welche fragen gestellt werden.
Hallo zusammen. Wie läuft denn die prüfung ab, worauf wird wert gelegt.
Ergänzung zur Frage: Steht der Termin schon fest?
Würde mich auch interessieren :)
Geht der Link auf Studon bei euch auch nicht?
Welchen link meinst du?
Boah super Danke. Du bist mein absoluter Held und Retter!!!
Ah super vielen Dank!! Jetzt muss ich dich aber nochmal nerven, weil ich des Skript auch noch bräuchte oder zumindest das Passwort für den Kurs auf studon.
Hallo, könntest du die restlichen Übungsangaben und Lösungen für Angewandte Analyse von Zeitreihen und Finanzmarktdaten und eventuell das Skript auch noch online stellen. Kann dir natürlich auch Übungen und Lösungen von allen möglichen Kursen anbieten, wenn du welche brauchst.