Wiederholerübung Blatt 9.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2018-08-22
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Statistik 2 Wiederholung Blatt 9

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Hey, ich verstehe soweit alles, nur nicht wie wir hier auf die 62,20477 kommen. Laut Formelsammlung 13.6: 1/(n-(k+1))*RSS. Aber wie berechne ich dieses RSS?
du hast den schätzer als hilfsgröße gegeben und musst nichts rechnen :)
Wie ist man auf diesen Vektor gekommen ?
Das habe ich schon einmal beantwortet :) schau mal in den Diskussionen nach, da hatte jemand gefragt ob man die einzelnen Schritte in teilaufgabe a) erklären kann.
Ups übersehen habe es aber jetzt verstanden war ja deutlich einfacher als gedacht.
Wie kommt man hier auf die t7?
Die Freiheitsgrade werden berechnet durch t n-(k+1), n ist 10 und k ist 2, weil es zwei unabhängige Variablen gibt: t 10-(2+1) = t 7
Vielen Dank!!
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Könnte mir evtl jemand mal die jeweiligen Schritte bei a) erklären? Ich verstehe hier leider überhaupt nicht, was ich machen muss...
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Super, danke!!! :)
Und was sagt mir das dann am Ende? Also wie wäre dann der Antwortsatz?
wo steht das in der Formelsammlung?
Verstehe ich es richtig, dass ß0 , also 358,6934 dann die Fixkosten, ß1 (hier: 7,9236) die variablen Kosten pro Tonne Weißglas und ß2 (hier: 2,8709) die Kosten pro Tonne farbigem Glas sind? Wenn ich das gegenrechne mit der Tabelle in der Aufgabe: 358,7+7,9*100+2,87*200 = 1722,7 =/= 560 (am Beispiel der ersten Spalte). Irgendwas stimmt also nicht...
Du verstehst es richtig. Der Beta-Vektor beinhaltet die Beta-Koeffizienten von oben nach unten Beta0, Beta1, Beta2 etc. Setzt du die Werte der unabhängigen Variablen x1 und x2 in die Regressionsgleichung ein, erhältst du NICHT die Werte, die für Y angegeben sind, sondern die Schätzwerte von Y, die durch das Regressionsmodell geschätzt werden. Die Regressionsgerade läuft ja nicht durch die Punkte der Stichprobe, sondern wird so bestimmt, sodass die Summe der quadratischen Abweichungen von allen Ausprägungen der Stichprobe zur Regressionsgeraden minimal ist. Aus den geschätzten Y Werten - bezeichnet als Y-Dach - kann man die Abweichung des Regressionsmodells von den realisierten Werten berechnen. Dies tut man zB bei der Berechnung von R² mit RSS.
So hatte ich es auch verstanden, also dass es Schätzwerte sind und eine gewisse Abweichung zu den tatsächlichen Y-Werten natürlich vorhanden ist. Allerdings ist die Abweichung hier ja enorm und in allen(!) Fällen deutlich zu hoch. (Es werden anhand des Regressionsmodells stehts Werte um 1500 oder höher geschätzt, während die tatsächlichen Werte von Y um 500 herum liegen. Also kann das Regressionsmodell so doch nicht richtig sein, schon eine einfache halbierung aller Betawerte wäre ein besseres Modell... Ein Onlinetool gibt als Ergebnis ß0: 386,9 ß1: 0,4307 ß2: 0,6647 aus. Das scheint mir auch sehr viel Sinnvoller zu sein, da es die Y-Werte ziemlich gut schätzt.
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Wie kommt man auf die Matrix beta ^?
(x‘x)^-1 * x‘y